金融机构风险管理练习习题
《金融风险管理》复习习题全集包含答案
《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
金融风险管理：金融风险管理概述习题与答案
一、单选题1、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人B.银行C.经纪人D.借款人正确答案：D2、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
A.政策风险B.法律风险C.汇率风险D.利率风险正确答案：B3、（）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。
A.回避策略B.风险监管C.抑制策略D.补偿策略正确答案：A4、（），又称会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.经济风险B.折算风险C.汇率风险D.交易风险正确答案：B5、由于形成的原因更加广泛和复杂，通常被视为是一种综合风险的是（）。
A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险正确答案：C6、商业银行组织框架遵循的基本原则包括一致性原则、全面性原则、独立性原则、权威性原则、分散与集中相统一原则和（）。
A.法制化原则B.互通性原则C.差异性原则D.统一性原则正确答案：B7、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。
A.资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大B.资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大C.资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大D.资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大正确答案：D8、一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（）为基础分配金融资源A.价格机制B.风险机制C.利率机制D.市场机制正确答案：A9、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）A.核心存款比例B.贷款总额与总资产比率C.贷款总额与核心存款比率D.现金头寸指标正确答案：C10、以下不属于负债管理理论缺陷的是（）A.提高了银行的融资成本B.忽视了贷款需求的多样化C.不利于银行的稳健运行D.增加了银行的经营风险正确答案：B二、判断题1、不确定性是风险的基本特征。
证券金融基础知识(金融风险管理)习题及答案
1、（单选题）下列关于风险定义的说法，正确的有（）。
I.风险是结果对期望的偏离；II.风险是结果的不确定性；III.风险是收益的波动性；IV.风险是损失发生的可能性；A.I、IIB.I、III、IVC.I、II、III、IVD.II、III【答案】：C2、（多选题）常见旳金融风险类型包括()。
A.市场风险B.规模风险C.信用风险D.流动性风险E.操作风险【答案】：ACDE3、（单选题）下列关于市场风险的说法错误的是（）。
A.广义的市场风险涵盖了四大风险因子,包括股票价格、利率、商品价格、汇率B.市场风险具有明显的系统性风险特征,但是能够通过分散化投资完全消除C.套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法D.金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术【答案】：B4、（单选题）（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
A.流动性风险B.操作风险C.经营风险D.信用风险【答案】：A5、（多选题）管理市场风险最主要的方法包括（）。
I.套期保值；II.限额；III.分散化投资；IV.定价补偿；A.I、II、IIIB.I、II、IVC.I、II、III、IVD.I、II【答案】：B6、（单选题）根据全面风险管理理论，金融衍生产品和金融工程是我国证券公司管理（）的主要工具和技术。
A.声誉风险B.市场风险C.流动性风险【答案】：B7、（单选题）下列关于风险与金融产品和投资的说法错误的是()。
A.任何金融产品都是风险和收益的组合B.风险是与收益相匹配的C.投资是以风险换收益D.以风险换收益也应无限制地承担风险【答案】：D8、（单选题）任何金融工具都可能出现因指数价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这是()。
A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.结算风险【答案】：B9、（单选题）（）通常被定义为“公司融资类客户、交易对手或公司持有证券的发行人在无法履行合同义务的情况下，给公司造成损失的可能性，或者相关信用质量发生恶化情况下，给公司造成损失的可能性”。
金融风险管理(第三版)习题6
第6章利率风险思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）1. 按照巴塞尔银行监管委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》,利率风险是指银行的财务状况在利率出现变动时所面临的风险。
（）2. 到期日模型是从市场价格的角度入手,通过衡量银行资产和负债的期限差额来度量利率风险。
（）3. 当重定价缺口为正时，由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债,因此,这一期限内利率的下降将使得金融机构的净利息收入下降。
（）4. 当存贷款利率呈现非等额变动时，重定价缺口的分析可能失效。
（）5. 市场价值记账法意味着金融机构的资产负债组合按买卖时的原始价格而而非记账日的证券价格变现记录,这样可以反映现实的经济情况及资产和负债的真实价值。
（）6. 如果资产组合的加权平均期限大于负债组合的加权平均期限,利率上升将导致资产组合的市场价值增加大于负债组合的市场价值增加，从而带来收益。
（）7. 证券的市场价值取决于其未来现金流的现值，利率下降通常导致证券市值上升。
（）8. 对于任意既定的利率下降幅度，证券的期限越长，它的市值下降幅度越大。
（）9. 其他条件相同时,债券的息票利率R与久期存在正向关系,即息票利率越高,久期越长。
（）10. 具有相同票面利率和收益率的债券,期限越长,则久期越短。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 根据表6-1表示的某金融机构重定价缺口，假如未来6个月-1年内，利率上升了1%，那么该金融机构的净利息将（）。
A. 减少10万元B. 增加10万元C. 减少25万元D. 增加25万元2. 某剩余期限1年的固定利率债券面额为100元，票面利率10%，如果市场利率从9%下降到8%，则该债券的市值将（）。
A. 上升0.93元B. 下降0.93元C. 上升1.00元D. 下降1.00元3. 面额和票面利率都相同的债券，当市场利率上升时，剩余期限为（）的债券市值下降得最多。
金融机构风险管理金融机构风险管理习题2
习题2一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。
答案错选、多选、少选或未选者，该题不得分。
每小题2分，共16分。
）1.假设某金融机构的一笔贷款业务中，贷款收益率1.2%，若未预料到的违约率为8％，违约发生时的预期损失率为85％，则该贷款的RAROC 为( )。
A ．17．65％B ．18．58％C ．14．63％D ．20．21％2．由于市场利率的变化，某金融机构的资产的市场价值增加了10．5万元，负债的市场价值增加了12万元，则该金融机构的净值变化为( )。
A ．增加了22.5万元B ．增加了1.5万元C ．减少了1.5万元D ．维持不变2．债券的久期D B 与其到期日M B 的关系为：( )。
A ．DB ≤M B B ．D B <M BC ．D B ≥M B D. D B =M B3．如果为每半年付息，测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式为( )。
A ．1dP dR D PR =-+ B ．1/2dP dR D P R =-+ C ．dP MDdR P =- D ．21dP dR D PR =-+ 4．下列对信用度量模型说法错误的是( )；，A ．该方法是新巴塞尔协议允许银行使用的内部模型之一B ．信用风险度量法是一种基于市场价值的盯住市场模型c ．金融机构的最大可能损失不可能超过风险价值(VaR)D ．95％的风险价值代表存在5％的可能性损失超过风险价值5. 下面哪种风险与资产和负债的有效期限不匹配相关：（ ）A 流动性风险B 利率风险.C 信用风险D 表外风险6．当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该( )。
A ．在远期市场上买入外币B ．在远期市场上卖出外币C ．在即期市场上买入外币D ．在即期市场上卖出外币7．下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。
A．资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大B．资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大C．资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大D．资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产8.金融机构的表外业务是( )。
金融风险管理(第三版)习题11
第11章压力测试思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）1. 宏观压力测试的着眼点之一在于评估金融体系的稳定性。
（）2. 所谓驱动因子压力测试，是指先确定了银行的目标资产组合,然后分析可能的风险驱动因子的变化对其产生影响的压力测试。
（）3. 压力测试目标与驱动因子之间一定呈线性关系。
（）4. 根据国际货币基金组织的定义，宏观压力测试的着眼点主要放在压力测试的目的和压力因素两个方面。
（）5. 压力测试情景是通过冲击基准模型而得到压力情景,然后仍采用与VaR类似的风险度量来计算风险,它将从根本上改变原来的分布。
（）6. 敏感性分析是针对所有风险因子的小幅变动分析其可能造成的损失。
（）7. 总体而言,压力测试是以敏感性分析为主, 压力情景分析只是辅助手段。
（）8. 信用风险压力测试的自下而上方法是建立在宏观经济变量与单客户信用等级之间的传导机制。
（）9. 著名风险管理专家威尔逊(Wilson)设计的压力测试模型属于自下而上法。
（）10. 相对于市场风险压力测试而言, 信用风险压力测试技术较为成熟。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 压力测试的主体不包括（）。
A. 金融机构的市场拓展团队B. 国家层面的监管机构C. 金融机构的最高决策机关D. 金融机构的风险管理部门2. 一般地，在信用风险压力情景下,承压损失分布将整体（）。
A. 不变B. 左移C. 右移D. 移动方向不确定3. 银行账户市场风险压力测试对象可以选择（）或者利率敏感性缺口,压力情景则是货币政策调整导致（）或者期限结构变动等。
A. 净利息收入，不良率B. 净利息收入，利率水平C. 利息总收入，不良率D. 利息总收入，利率水平4. 当采用银行账户市场风险压力测试的静态模型时，其压力情景分析是利率的变化带来（）的变化。
A. 总资产B. 总负债C. 总收益D. 净资产5. 在对持有的海外债券投资组合进行压力情景设计时，不包含的风险因子是（）A. 所在国的股票指数B. 汇率C. 本国基准利率D. 本国的股票指数6. （）是指无法以合适的价格在某段时间内将金融资产卖出的风险。
《金融风险管理》习题集
第四章、利率风险和管理(上）一、名词解释1、利率风险2、利率敏感性资产3、重定价缺口4、到期日缺口5、收益率曲线6、重定价模型二、单项选择题1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（）A.久期模型 B。
CAMEL评级体系C.重定价模型 D。
到期模型2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）A.重定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险 D。
期权风险3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?（）A.20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次B.30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D。
20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元,3个月到6个月的重定价缺口为—7万元,6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为( ）.A。
8万元 B。
6万元C.-8万元D.10万元5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（ )。
A。
利息收入减少0.05万元 B.利息收入增加0。
05万元C。
利息收入减少0。
01万元 D.利息收入增加0。
01万元6、一个票面利率为10％，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10％）（）。
A。
99.75元 B.100元C.105.37元 D。
98。
67元7、假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值增加了3。
25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（）A、增加了2万元B、维持不变C、减少了2万元D、无法判断8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下：资产负债表单位：百万元资产负债现金 20 活期存款 10015年期商业贷款 160 5年期定期存款 21030年期抵押贷款 300 20年期债券 120所有者权益 50总资产 480 负债与所有者权益合计 480则该金融机构的到期期限缺口为( ）A、15。
风险管理习题含答案
风险管理习题含答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、下列选项中，关于商业银行从事理财产品销售活动的说明，正确的是（）。
A、销售人员不得代替客户签署文件B、商业银行可以采取抽奖、回扣或者赠送实物等方式销售理财产品C、商业银行可以挪用客户认购、申购、赎回资金D、商业银行可以将理财产品与其他产品进行捆绑销售正确答案：A2、根据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定，商业银行在合作机构系统安全方面，应（）对与合作机构的数据交互进行信息科技风险评估，并形成风险评估报告，确保不因合作而降低商业银行信息系统的安全性，确保业务连续性。
A、每季度B、每月C、每年D、每半年正确答案：C3、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。
A、超额贷款损失准备可计入部分B、一般风险准备可计入部分C、资本公积及盈余公积可计入部分D、优先股及其溢价正确答案：A4、以下哪个特征的贷款不属于项目融资贷款（）。
A、对在建或已建项目的再融资B、借款人通常是为建设、经营该项目或为该项目融资而专门组建的企事业法人C、还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入，一般不具备其他还款来源D、用于借款人固定资产投资的本外币贷款正确答案：D5、商业银行的信息科技治理组织架构的组成不包括（）。
A、首席信息官B、信息科技部门C、董事会D、监事会正确答案：D6、用权重法计量信用风险加权资产时，对个人其他债权的风险权重设定为（）。
A、25%B、75%C、50%D、100%正确答案：B7、有限责任公司的权力机构是（）。
A、股东会B、监事会C、董事会D、职工代表大会正确答案：A8、根据《江苏省农村信用社联合社信息安全管理办法（试行）》规定，重要系统超级管理员用户口令应不低于8位，并由数字、字母和特殊字符混合编成，须（）更换。
A、每月度B、每季度C、每年度D、每半年正确答案：B9、根据《江苏省农村信用社联合社业务连续性管理办法（试行）》规定，省联社每（）年组织对全部重要信息系统灾难恢复演练，如涉及外部服务方，应同时纳入演练范围。
《金融风险管理》习题集
第四章、利率风险和管理(上)一、名词解释1、利率风险2、利率敏感性资产3、重定价缺口4、到期日缺口5、收益率曲线6、重定价模型二、单项选择题1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（）A.久期模型B.CAMEL评级体系C.重定价模型D.到期模型2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）A.重定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.期权风险3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？（）A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D.20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为（）。
A.8万元B.6万元C.-8万元D.10万元5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其利息收入的变化为（）。
A.利息收入减少0.05万元B.利息收入增加0.05万元C.利息收入减少0.01万元D.利息收入增加0.01万元6、一个票面利率为10%，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10%）（）。
A.99.75元B.100元C.105.37元D.98.67元7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（）A、增加了2万元B、维持不变C、减少了2万元D、无法判断8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下：资产负债表单位：百万元资产负债现金 20 活期存款 10015年期商业贷款 160 5年期定期存款 21030年期抵押贷款 300 20年期债券 120所有者权益 50总资产 480 负债与所有者权益合计 480则该金融机构的到期期限缺口为（）A、15.73年B、-15.73年C、23.15年D、-23.15年9、到期日模型是以（）为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。
金融机构风险管理练习题
金融机构风险管理练习题第七章金融中介机构的风险练习1.描述下列金融机构在交易中遇到的风险敞口，请选出下面的一种或几种。
a利率风险b信用风险c表外风险d技术风险e汇率风险f国家风险(1)银行通过出售一年期CD为价值$2000万的五年期固定汇率的商业贷款融资。
(2)保险公司把保险费投在长期政府债券组合中。
(3)一家德国银行出售2年期、固定利率债券为波兰公司提供的2年期、固定利率贷款融资。
(4)英国银行收购澳大利亚银行减少结算操作的麻烦。
(5)使用远期或有合约对利率风险敝口进行了完全的套期保值。
(6)债券经纪人公司用自己的股本在LDC债券市场上购买巴西债务。
(7)银行出售一组抵押贷款作为抵押证券。
练习2公司特有信用风险与系统信用风险的区别是什么？金融机构如何减少公司特有信用风险？第八章：利率风险：重定价模型练习1：下面哪一项资产或负债符合一年期利率或重定价的敏感性条件？a.91天期美国国库券b.1年期美国国库券c.20年期美国国库券d,20年期每年重新定价的浮动利率公司债券e.30年期每2年重新定价的浮动利率抵押贷款f.30年期每6个月重新定价的浮动利率抵押贷款g.隔夜联邦资金h.9个月固定利率CDi.1年期固定利率CDj.5年期每年重新定价的浮动利率CDk.普通股票练习2：运用以下有关一名假设的政府担保证券商J.P.Mersal的信息（圆括号中为市场收益率）。
J.P.Mersal Citowera.如果计划期为30天，资金缺口为多少？91天的资金缺口为多大？2年呢？（记住：现金是非生息资产）b.如果所有利率均上升50个基点，对未来30天的净利息收入有何影响？c.以下资产一年内资金回流预期为：2年期国库券预期为$10 000 000，八年期国库券$20000 000。
一年期资金缺口为多大？d.如果资金回流如所预期的，利率上涨50个基点对年末净利息收入有何影响？练习3：（以百万美元为单位）a.如果采用120天计划期，上面金融机构的资金缺口为多大？b.年末银行的预期净利息收入为多少？c.假设全部利率在计划期内下降50个基点。
金融风险管理练习题10
金融风险管理练习题十第一题：选择题（每题1分,共20分）1. （)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B。
市场风险C.操作风险D。
流动性风险2. （）是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险.A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3。
历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于（)。
A。
法律风险B.政策风险C。
操作风险D。
策略风险4. 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( ）的风险管理方法.A。
风险对冲B。
风险分散C。
风险规避D.风险转移5。
在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是( )。
A、风险识别B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险控制6。
在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是( ）。
A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制7. 商业银行在抵押贷款证券化过程中,建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（)。
A、为了发行证券B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C、为了购买权益资产D、为了保证投资者本息的按期支付8。
可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( ）。
A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额D、以上均不对9. ( )不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素.A、处理该笔贷款所花费的成本B、由于贷款可能发生违约所导致的成本C、资本金要求所带来的成本D、客户的规模10. 按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（）。
A、评级方法和评分方法B、评级方法和评级方法C、评分方法和评级方法D、评分方法和评分方法11. (）也称期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式。
金融风险管理(第三版)习题5
第5章市场风险思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）1. 广义的市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变动而可能遭受的损失。
（）2. 利率风险是市场利率变动的不确定性给金融机构带来收益的可能性。
（）3. 收益率曲线是由不同期限、不同风险、流动性和税收的收益率连接而成的曲线,用于描述收益率与到期期限之间的关系。
（）4. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源,那么当利率上升时,贷款的利息收入仍然是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而使银行的未来收益减少,经济价值降低。
（）5. 一般而言,期权赋予其持有者买入、卖出或以某种方式改变某一金融工具或金融合同的现金流量的义务,而非权利。
（）6. 期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行,因此,期权性工具因具有不对称的支付特征而给卖方带来风险。
（）7. 在计算资产组合的日风险收益DEAR时，当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。
8. 不论哪种金融产品,价格风险量化指标都包括价格敏感程度和最高潜在损失两项。
（）9. 市场风险的表内对冲又叫自我对冲,即通过资产负债结构的有效搭配,使金融机构处于风险免疫状态。
（）10. 典型的市场风险止损限额具有追溯力,即止损限额适用于一年内的累计损失。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 期权性工具因具有不对称的支付特征而可能给（）带来风险。
A. 卖方B. 买方C. 双方D. 双方都不2. 股票价格风险是指金融机构在一段时间内持有的股票等有价证券或期货等金融衍生品因其价格发生不利变动,给金融机构带来（）的市场风险。
A. 确定性损失B. 非预期损失C. 预期损失D. 不确定性损失3. 黄金价格的波动被纳入金融机构（）范畴。
A. 信用风险B. 市场风险C. 汇率风险D. 流动性风险4. （）限额是对期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值的最大变动值进行限制。
金融风险管理练习题
⾦融风险管理练习题⼀、名词解释1、系统性风险由那些影响整个⾦融市场的风险因素所引起风险。
它⽆法通过资产组合分散。
这些风险因素包括经济周期、国家宏观经济政策变动等2、纯粹风险: 按风险的性质分类,纯粹风险是只有损失没有收益的风险3、福费廷：改善出⼝商现⾦流和财务报表的⽆追索权融资⽅式，包买商从出⼝商那⾥⽆追索地购买已经承兑的、并通常由进⼝商所在地银⾏担保的远期汇票或本票的业务就叫做包买票据，⾳译为福费廷4、保理：指卖⽅、供应商或出⼝商与保理商之间存在的⼀种契约关系。
根据该契约，卖⽅、供应商或出⼝商将其现在或将来的基于其与买⽅（债务⼈）订⽴的货物销售或服务合同所产⽣的应收账款转让给保理商，由保理商为其提供下列服务中的⾄少两项：贸易融资、销售分户账管理、应收账款的催收、信⽤风险控制与坏账担保。
⼆、简答题1、简述⾦融风险的基本特征（1）、隐蔽性：指由于⾦融机构的经营活动的不完全透明性，在其不爆发⾦融危机时，可能因信⽤特点⽽掩盖⾦融风险不确定性损失的实质。
(2）、扩散性：指由于⾦融机构之间存在复杂的债权、债务关系，⼀家⾦融机构出现危机可能导致多家⾦融机构接连倒闭的“多⽶诺⾻牌”现象。
(3)、加速性：指⼀旦⾦融机构出现经营困难，就会失去信⽤基础，甚⾄出现挤兑风潮，这样会加速⾦融机构的倒闭。
(4)、不确定性：指⾦融风险发⽣需要⼀定的经济条件或⾮经济条件，⽽这些条件在风险发⽣前是不确定的。
(5)、可管理性：指通过⾦融理论的发展、⾦融市场的规范、智能性的管理媒介，⾦融风险可以得到有效的预测和控制。
(6)、周期性：指⾦融风险受经济循环周期和货币政策变化的影响，呈现规律性、周期性的特点。
2、简述⾦融风险管理的决策系统的职能决策系统是整个⾦融风险管理系统的核⼼，它在风险管理系统中发挥统筹调控的作⽤。
具体来说，包括以下内容：（1）统筹规划职责。
决策系统不仅要负责设计和运⽤整个⾦融风险管理系统，制定防范⾦融风险的各种规则指导⽅针，⽽且还要根据具体的风险特征和状况研究制定⾦融风险管理的最佳策略。
金融风险管理(第三版)习题7
第7章流动性风险思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）1. 金融机构的筹资流动性仅指现实的流动性，即实际拥有的支付能力及将资产变现的能力。
（）2. 负债的流动性是指资金需求主体以较低的风险、最合理的成本通过负债手段随时获得所需资金的能力。
（）3. 有偿付能力的金融机构不可能因为流动性问题而破产。
（）4. 金融机构面临流动性风险往往意味着其持有的资产流动性差和对外融资能力枯竭。
（）5. 深度可以用来衡量金融资产实际交易价和市场报价之间的偏差。
（）6. 如果一个金融产品没有做市商,那么交易该产品的市场上就不存在买卖价差。
（）7. 一般地,金融机构的盈利性与流动性成正比,即资产的流动性强,那么盈利性就高。
（）8. 流动性指数越小,表明即时出售资产的价格与公平的市场价格之间的差距就越大,银行资产的流动性也就越好。
（）9. 存款集中度越高,表明潜在的存款提前支取的风险越小,银行所面临的筹资流动性风险越小。
（）10. 流动性证券比率是指银行持有的1年以内的政府债券(不包括政府机构债券)与总资产的比率。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 以下关于流动性、机会成本、资产收益率三者之间关系，说法正确的是（）。
A. 流动性越弱,机会成本越高,资产的收益率就越高B. 流动性越弱,机会成本越低,资产的收益率就越高C. 流动性越强,机会成本越高,资产的收益率就越低D. 流动性越强,机会成本越低,资产的收益率就越低2. 高流动性资产的特征是具有交易活跃的市场,其头寸交易对价格的影响（）。
而交易清淡市场的任何交易对价格的影响都（）。
A. 很小，很小B. 很大，很小C. 很大，很大D. 很小，很大3. 商业银行的资产主要包括现金资产、贷款、证券投资和固定资产等四大类,对流动性风险影响较大的主要是（）。
A. 现金资产、贷款、证券投资和固定资产B. 现金资产、贷款、证券投资C. 现金资产、贷款D. 现金资产4. 如果将1000万美元投资于一只股票,该股票的日波动率σ=0.5%,价差s=0.25%,假设95%的置信水平所对应的分位数为1.645,那么在95%的置信水平下，流动性风险占总风险的比重为（）。
金融机构风险管理练习题
金融机构风险管理练习题1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Chapter 6&7 testThe repricing gap model is a book value accounting based model.A positive repricing gap implies that a decrease in interest rates will cause interest expense to decrease more than the decrease in interest income. When a bank’s repricing gap is positive, net interest income is positively related to changes in interest rates.A bank with a negative repricing (or funding) gap faces reinvestment risk. The economic meaning of duration is the interest elasticity of a financial assets price.Duration considers the timing of all the cash flows of an asset by summing the product of the cash flows and the time of occurrence.Duration is equal to maturity when at least some of the cash flows are received upon maturity of the asset.Duration of a zero coupon bond is equal to the bond’s maturity. As interest rates rise, the duration of a consol bond decreases.For a given maturity fixed-income asset, duration decreases as the market yield increases.Multiple-Choice 1 The repricing gap approach calculates the gaps in each maturity bucket bysubtracting thea. current assets from the current liabilities.b. long term liabilities from the fixed assets.c. rate sensitive assets from the total assets.d. rate sensitive liabilities from the rate sensitive assets.e. current liabilities from tangible assets. 2 A positive gap implies that an increase in interest rates will cause _______ innet interest income.a. no changeb. a decreasec. an increased. an unpredictable changee. Either A or B. 3 If interest rates decrease 50 basis points for an FI that has a gap of +$5 million,the expected change in net interest income isa. + $2,500.b. + $25,000.c. + $250,000.d. - $250,000.e. - $25,000.4 The duration of a consol bond is a. less than its maturity.5678b. infinity.c. 30 years.d. more than its maturity.e. given by the formula D=1/1-R.An FI has financial assets of $800 and equity of $50. If the duration of assets is 1.21 years and the duration of all liabilities is 0.25 years, whatis the leverage-adjusted duration gap? a. 0.9000 years. b. 0.9600 years. c.0.9756 years. d. 0.8844 years.e. Cannot be determined.Calculate the duration of a two-year corporate bond paying 6 percentinterest annually, selling at par. Principal of $20,000,000 is due at the endof two years.a. 2 years.b. 1.91 years.c. 1.94 years.d. 1.49 years.e. 1.75 years.A $1,000 six-year Eurobond has an 8 percent coupon, is selling at par, and contracts to make annual payments of interest. The duration of this bond is4.99 years. What will be the new price using the duration model if interest rates increase to 8.5 percent? a. $23.10. b. $976.90. c. $977.23. d. $1,023.10.e. -$23.10.Calculating modified duration involvesa. dividing the value of duration by the change in the market interestrate. b. dividing the value of duration by 1 plus the interest rate.c. dividing the value of duration by discounted change in interest rates.d. multiplying the value of duration by discounted change in interest rates.e. dividing the value of duration by the curvature effect.Multiple Part QuestionsUse the following information to answer the next five (5) questions:The balance sheet of XYZ Bank. All figures in millions of US Dollars.Assets Liabilities 1 Short-term consumer loans (one-year maturity) 2 Long-term consumer loans 3 Three-month Treasury bills 4 Six-month Treasury notes 5 Three-year Treasury bond$ 150 1 Equity capital (fixed) 125 2 Demand deposits (two-year maturity)130 3 Passbook savings 135 4 Three-month CDs 170 5 Three-month bankers acceptances 120 6 Six-month commercial paper 140 7 One-year time deposits 8Two-year time deposits $970 $ 120 40 130 140 120 6 10-year, fixed-rate mortgages 7 30-year, floating-rate mortgages (rate adjusted every nine months) 1 2 3 4160 120 40 $970 Total one-year rate-sensitive assets is a. $540 million. b. $580 million. c. $555 million. d. $415 million. e. $720 million.Total one-year rate-sensitive liabilities is a. $540 million. b. $580million. c. $555 million. d. $415 million. e. $720 million.The cumulative one-year repricing gap (CGAP) for the bank is a. $25million. b. $-140 million. c. $15 million. d. $-150 million. e. $-15 million.The gap ratio is a. .015. b. -.015. c. .025. d. -.144. e. .154.5Suppose that interest rates rise by 2 percent on both RSAs and RSLs. The expected annual change in net interest income of the bank is a. -$300,000. b. $500,000. c. -$2,800,000. d. -$3,000,000. e. $300,000.Use the following information to answer the next three (2) questions:Consider a one-year maturity, $100,000 face value bond that pays a 6 percent fixed coupon annually. 6 What is the price of the bond if market interest rates are 7 percent? a. $99,050.15. b. $99,457.94. c. $99,249.62.d. $100,000.00.e. $99,065.42. 7 What is the price of the bond if market interest rates are 5 percent? a. $100,952.38. b. $101,238.10. c.$100,963.71. d. $100,000.00. e. $101,108.27.Use the following information to answer the next three (3) questions: Assets Par Rate Liabilities Par Rate Amount Amount 2-year commercial $400 million 10 % 1-year CDs, $450 7 % loans, annual fixed annual fixed million rate, at par rate, at par 1-year Treasury bills $100 million Net Worth $50 million 8 What is the duration of the commercial loans? a. 1.00 years. b.2.00 years. c. 1.73 years. d. 1.91 years. e. 1.50 years. 9 What is the FI's leverage-adjusted duration gap? a. 0.91 years. b. 0.83 years.10c. 0.73 years.d. 0.50 years.e. 0 years.What is the FI's interest rate risk exposure? a. Exposed to increasing rates. b. Exposed to decreasing rates. c. Perfectly balanced.d. Exposed to long-term rate changes.e. Insufficient information.Use the following information to answer the next three (2) questions:Consider a five-year, 8 percent annual coupon bond selling at par of$1,000. 11 12What is the duration of this bond? a. 5 years. b. 4.31 years. c. 3.96 years. d. 5.07 years.e. Not enough information to answer.If interest rates increase by 20 basis points, what is the approximate change in the market price using the duration approximation? a. -$7.98. b. -$7.94. c. -$3.99. d. +$3.99. e. -$7.94.感谢您的阅读，祝您生活愉快。
金融风险管理：其他金融机构风险管理习题与答案
一、单选题1、做好现金需求预测是开放式基金管理的（）手段。
A.募集风险B.利率风险C.赎回与流动性风险D.汇率风险正确答案：C2、（）型基金具有法人资格。
A.契约型B.公司型C.封闭型D.开放式正确答案：B3、基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（）。
A.良好的内部控制制度B.依法合规经营C.设定风险管理目标D.使用风险控制模型正确答案：A4、证券投资基金的特点是（）。
A.仅投资于股票B.收益共享C.风险较高D.成长快速正确答案：B5、下列属于开放式基金面临的特殊风险的是（）。
A.汇率风险B.利率风险C.投资的市场风险D.信用风险正确答案：C6、金融信托投资公司的主要风险不包括（）。
A.信用风险B.流动性风险C.违约风险D.税务风险正确答案：D7、金融信托投资的基本职能有（）。
A.投资银行B.融通资金C.信托投资D.同业拆放正确答案：B8、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。
A.即期汇率B.货币间利率差C.期限D.交易金额正确答案：D9、当期权协议的价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（）。
A.实值B.虚值C.两平D.不确定正确答案：C10、期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（）。
A.越大B.越小C.不变D.不确定正确答案：A二、判断题1、欧式期权的买方只能在到期日行使合同，这是欧式期权区别于美式期权的显著特点。
（）正确答案：√2、期货交易的流动性较低，期权交易的流动性较高。
（）正确答案：×3、契约型基金是依照信托法建立的，而公司型基金是依据公司法设立的。
（）正确答案：√4、封闭式基金在存续期内面临的流动性风险比开放式基金少。
（）正确答案：√5、进行保护性止损是控制基金投资风险的一种有效手段。
（）正确答案：√。
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金融机构风险管理练习题
第七章金融中介机构的风险
练习1.
描述下列金融机构在交易中遇到的风险敞口，请选出下面的一种或几种。
a利率风险
b信用风险
c表外风险
d技术风险
e汇率风险
f国家风险
(1)银行通过出售一年期CD为价值$2000万的五年期固定汇率的商业贷款融资。
(2)保险公司把保险费投在长期政府债券组合中。
(3)一家德国银行出售2年期、固定利率债券为波兰公司提供的2年期、固定利率贷款融资。
(4)英国银行收购澳大利亚银行减少结算操作的麻烦。
(5)使用远期或有合约对利率风险敝口进行了完全的套期保值。
(6)债券经纪人公司用自己的股本在LDC债券市场上购买巴西债务。
(7)银行出售一组抵押贷款作为抵押证券。
练习2
公司特有信用风险与系统信用风险的区别是什么金融机构如何减少公司特有信用风险
第八章：利率风险：重定价模型
练习1：
下面哪一项资产或负债符合一年期利率或重定价的敏感性条件
天期美国国库券
年期美国国库券
年期美国国库券
bank repurchases $100000 of common stock
bank issues $2000000 of CDs and uses the proceeds for loans to home-owners.
bank receives $500000 in deposits and invests them in T-bills.
bank issued $800000 in common stock and lends it to help finance a new shopping mall.
bank issued $1000000 in nonqualifying perpetual preferred stock and purchases general obligation municipal bonds.
pay back $4000000 of mortgages, and the bank used the proceeds to build new ATMs.
练习3：
What is the bank’s capital adequacy level (unde r Basel I and Basel II)
Off-balance-sheet items:
Risk weight 100%:
1.$80m in 2-year loan commitments to a large BB+ rated . corporation.
2.$10m direct credit substitute standby letters of credit issued to a BBB rated . corporation.
3.$50m in commercial letters of credit issued to a BBB- rated . corporation.
Risk weight 50%:
fixed-floating interest rate swap for 4 year with notional dollar value of $100m and replacement cost of $3m.
two year Euro$ contract for $40m with a replacement cost of -$1m
练习4：
Third bank has following balance sheet (in millions) with the risk weights in parentheses.
Assets Liabilities and Equity
Cash(0%)$20 Deposits$175
OECD interbank deposits(20%)25Subordinated debt years)3
Mortgage loans(50%)70cumulative preferred stock5。