银行从业资格考试《风险管理》章节重点讲义
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第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1。
1.1风险与收益与损失1。
风险的三种定义(1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括;（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；(3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性, 符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源,同时也是盈利的基础.2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别:事前和事后风险：事前概念,损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失--资本金灾难性损失——保险手段1。
1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1。
承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散)、对冲(如利率和货币互换）和转移（如资产证券化). 2。
从根本上改变了商业银行的经营模式,从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式；从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合.4。
健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。
实现股东价值最大化,降低法律、合规、监管成本。
5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要,也是金融监管的迫切要求.决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平.资本金是吸收损失的缓冲器和最终来源.1.1。
银行从业资格考试风险管理讲义
银行从业资格考试风险管理讲义【最新资料，WORD文档，可编辑修改】银行从业资格考试风险管理讲义第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润第 2 章商业银行风险管理基本架构2.1 商业银行风险管理环境2.1.1 商业银行公司治理1.商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式。
核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
2.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应该遵循的八大原则（了解）：（1）董事会成员应称职；（2）董事会应核准战略目标和价值准则并监督实施；（3）董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及责任，并在全行实行问责制；（4）董事会应保持对高管层的监督；（5）董事会和高管层应有效发挥内部审计部门及外部审计部门及内控部门的作用（6）董事会应保持薪酬政策与银行文化及长期目标相一致；（7）商业银行应保持公司治理的透明度；（8）董事会和高管层了解银行运营架构。
3.我国做法（多选题）（1）完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序（2）明确上述人员的权利义务（3）建立、健全以监事会为核心的监督机制（4）建立完善的信息报告和信息披露制度（5）建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制2.1.2 商业银行内部控制第 3 章信用风险管理信用风险是我国商业银行目前所面临的最大的、最主要的风险，这一章占了八大风险管理的三分之一的篇幅还多，同时每种具体风险的管理都是按照识别、计量、监测和控制的流程来介绍的，所以对这一章进行重点讲解，既是重要性使然，也是出于相通性的考虑。
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银行从业资格考试风险管理讲义第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
资本金是吸收损失的缓冲器和最终来源；经营风险的理念。
1.1.3商业银行风险管理的发展四个阶段：1.资产风险管理模式阶段20世纪60年代前，偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性；基本原则：稳健经营，提高安全度，同时也意味着保守。
2.负债风险管理20世纪60年代－70年代，为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；同时，加大了经营风险。
华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型，金融产品的定价3.资产负债风险管理模式20世纪70年代，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制，缺口分析、久期分析成为重要手段。
华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型（布莱克—斯科尔斯期权定价模型、B—S期权定价模型），通过期权这种结构化产品为金融衍生产品定价。
4.全面风险管理模式20世纪80年代后，非利息收入比重增加，重视风险中介业务。
1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成。
（1）全球的风险管理体系（2）全面的风险管理范围，随时随处都有风险（3）全程的风险管理过程（4）全新的风险管理方法操作风险具有非营利性，不可避免，普遍存在于银行业务和管理的各个方面，而市场风险主要存在于交易业务，信用风险主要存在于授信业务。
举例：法国兴业银行、巴林银行1.2.4流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，分为资产流动性风险和负债流动性风险。
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银行从业资格考试风险管理讲义第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金（第四节）灾难性损失——保险手段商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。
2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。
从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
贷款定价。
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
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第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力.1。
1 风险与风险管理1。
1。
1风险与收益与损失1。
风险的三种定义(1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2)风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；(3）风险是未来结果（如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础.2。
风险与收益的关系：匹配性3。
风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念,损失发生前的状态损失:事后概念4。
损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险,将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求,即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1。
承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力.解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能;风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。
2。
从根本上改变了商业银行的经营模式,从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式;从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3。
为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合.4。
健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能.实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5。
风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求。
决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
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银行从业资格考试风险管理讲义第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金（第四节）灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。
2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。
从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
贷款定价。
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
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1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金（第四节）灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。
2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。
从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
贷款定价。
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
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商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。
2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。
从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
贷款定价。
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
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银行从业资格考试风险管理讲义第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金（第四节）灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。
2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。
从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
贷款定价。
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
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风险与风险管理风险与收益1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性第 2 章商业银行风险管理基本架构商业银行风险管理环境商业银行公司治理1.商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式。
核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
2.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应该遵循的八大原则（了解）：（1）董事会成员应称职；（2）董事会应核准战略目标和价值准则并监督实施；（3）董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及责任，并在全行实行问责制；（4）董事会应保持对高管层的监督；（5）董事会和高管层应有效发挥内部审计部门及外部审计部门及内控部门的作用（6）董事会应保持薪酬政策与银行文化及长期目标相一致；（7）商业银行应保持公司治理的透明度；（8）董事会和高管层了解银行运营架构。
3.我国做法（多选题）（1）完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序（2）明确上述人员的权利义务（3）建立、健全以监事会为核心的监督机制（4）建立完善的信息报告和信息披露制度（5）建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制第 3 章信用风险管理信用风险是我国商业银行目前所面临的最大的、最主要的风险，这一章占了八大风险管理的三分之一的篇幅还多，同时每种具体风险的管理都是按照识别、计量、监测和控制的流程来介绍的，所以对这一章进行重点讲解，既是重要性使然，也是出于相通性的考虑。
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银行从业资格考试风险管理讲义第1章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1风险与风险管理1.1.1风险与收益1. 风险的三种定义（1 ）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3 ）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2. 风险与收益的关系：匹配性3. 风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4•损失类型预期损失一一提取准备金和冲减利润非预期损失一一资本金（第四节）灾难性损失一一保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面:1. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。
2. 作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。
从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3. 为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
贷款定价。
4. 健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
银行从业风险管理讲义考过必看
银行从业资格考试风险管理讲义第 1 章 风险管理基础1.1 风险与风险管理 1.1.1风险与收益 1.风险的三种定义（1 （2理的思考模式；（3 符合现代金融风险管理理念，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3. 损失：事后概念4.损失类型灾难性损失——保险手段 1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展2.负债风险管理20世纪60年代－70年代，为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；同时，加大了经营风险。
华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型，金融产品的定价3.资产负债风险管理模式还存在于衍生产品交易中。
信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式，是我国商业银行目前所面临的最重要的风险。
结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
1974年，赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生。
的风险，分为资产流动性风险和负债流动性风险。
相对而言，风险产生的因素很多。
流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况。
银行挤兑模型：戴蒙德—迪布维格模型（D —D 模型）流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
1.2.8战略风险双重内涵：系统识别和评估；长期的角度和战略的高度。
1.3 商业银行风险管理的主要策略 风险管理政策层面上的管理技术和措施 而系统CAPM ）中的β值。
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银行从业资格考试风险管理讲义第1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金（第四节）灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
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2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。
从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
贷款定价。
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
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风险与风险管理1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
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商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。
2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。
从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
贷款定价。
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
资本金是吸收损失的缓冲器和最终来源；经营风险的理念。
银行从业资格考试风险管理讲义打印版
第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1。
1.1风险与收益与损失1。
风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性:抽象、概括;(2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式;（3）风险是未来结果(如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论:风险既是损失的来源,同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3。
风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念,损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失—-资本金灾难性损失-—保险手段1。
1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1。
承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力.解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散(行业、区域、期限、客户的分散）、对冲(如利率和货币互换）和转移(如资产证券化）. 2。
从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3。
为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5。
风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求。
决定商业银行风险承担能力的两个因素:资本金规模、风险管理水平。
银行从业资格考试风险管理精讲班全部讲义WORD版
中国银行业从业人员资格认证考试风险管理讲义风险管理精讲班第1讲讲义风险与风险管理第一章风险管理基础第一节风险与风险管理具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力（一）风险与收益1．风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础2．风险与收益的关系：平衡管理3．切勿将风险与损失混淆风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4．损失类型预期损失——提取准备金、冲减利润非预期损失——资本灾难性损失——保险（二）风险管理与商业银行经营我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一1．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（1）依靠专业化的风险管理技能；（2）两个例子开发和管理基金；外汇交易和衍生品交易做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。
2．作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理3．为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合4．健全的风险管理为商业银行创造附加价值自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能；5．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平（三）商业银行风险管理的发展商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求1．资产风险管理模式阶段20世纪60年代前偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性2．负债风险管理20世纪60年代－70年代为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；同时，加大了经营风险华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型3．资产负债风险管理模式20世纪70年代通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析成为重要手段华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型4．全面风险管理模式20世纪80年代后非利息收入比重增加1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成（1）全球的风险管理体系（2）全面的风险管理范围（3）全程的风险管理过程（4）全新的方法（5）全员的风险管理文化在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加放大，有的则相互抵消减少。
银行从业风险管理精编讲义考过必看
银行从业资格考试风险管理讲义第1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金（第四节）灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。
2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。
从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
贷款定价。
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
银行从业-风险管理1-讲义要点-超全
操作风险：制度流程风险、信息技术风险、人力资源风险、道德风险、新业务风险 市场风险：市场风险、流动风险、信用风险 风险管理策略：分散、转移、对冲、规避、补偿 风险转移：保险转移、非保险转移 风险对冲：市场对冲、自我对冲 风险规避：退出和限制 商业银行风险主要有：信用、市场、操作、法律、流动、国别、声誉、战略 市场风险：利率、汇率、股票、商品 操作风险分为：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件 法律风险分为：监管风险、违规风险 流动性风险：无法变现资产、无法筹集负债 操作风险事件：内部欺诈、外部欺诈、客户产品和业务活动事件、就业制度和工作场所安 全事件、实物资产的损坏、科技信息系统、执行交割流程管理 信息科技风险：信息安全风险、信息系统开发和测试维护不足风险、业务连续型风险 风险评估流程：成立风险评估小组、确定各部门协调人、确定风险发生可能性评估表和风 险影响程度定量标准表、形成风险矩阵，交管理层审定、开展风险评估前的培训、向业务 部门发放“风险评估调查问卷、业务部门风险协调人汇总，报风险管理机构、审核后形成 初步风险评估结果、制作风险坐标图 风险评估方法：问卷调查、集体讨论、专家咨询、管理层访谈、行业标杆比较 风险文化：风险管理理念、价值准则、职业操守，
风险管理基本框架：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、 信息与沟通、行为监控 风三 条 风险管理流程：识别、计量、监测、控制 全面风险管理体系要素：风险治理架构、风险管理策略、风险偏好和风险限额、风险管理 政策和程序、管理信息系统和数据质量控制机制、内部控制和审计体系。
银行从业资格考试风险管理讲义
银行从业资格考试风险管理讲义第1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分,具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力.1。
1 风险与风险管理1。
1。
1风险与收益1。
风险的三种定义（1)风险是未来结果的不确定性:抽象、概括;（2）风险是损失的可能性:损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3)风险是未来结果（如投资的收益率)对期望的偏离,即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2。
风险与收益的关系：匹配性3。
风险和损失的区别：事前和事后风险:事前概念，损失发生前的状态损失:事后概念4.损失类型预期损失-—提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金(第四节）灾难性损失-—保险手段1.1。
2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面:1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力.解决信息不对称问题,专业化的风险管理技能；风险的分散(行业、区域、期限、客户的分散）、对冲(如利率和货币互换）和转移（如资产证券化)。
2。
作为商业银行实施经营战略的手段,极大改变商业银行的经营管理模式。
从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率"最大化;从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3。
为商业银行的风险定价提供依据,并有效管理商业银行的业务组合。
贷款定价。
4。
健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
实现股东价值最大化,降低法律、合规、监管成本。
5。
风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要,也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
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银行从业资格考试《风险管理》章节重点讲义
2017银行从业资格考试《风险管理》章节重点讲义
有效地对各种风险进行管理有利于企业作出正确的决策、有利于保护企业资产的安全和完整、有利于实现企业的经营活动目标，对企业来说具有重要的意义。
下面是店铺为大家搜索整理的2017银行从业资格考试《风险管理》章节重点讲义，希望对大家考试有所帮助。
市场风险管理的组织框架
市场风险监测与控制
4.3.1市场风险管理的组织框架
一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括董事会、高级管理层和相关部门三个层次：
①董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
②高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程;及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行具别足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
③商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。
4.3.2市场风险监测
1.市场风险报告的内容和种类
市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：
①按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;
②按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;
③对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;
④盈亏情况;
⑤市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况;
⑥市场风险管理政策和程序的遵守情况;
⑦市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理;
⑧事后检验和压力测试情况;
⑨内部和外部审计情况
⑩市场风险经济资本分配情况
对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议;
市场风险管理的其他情况。
从国外的市场风险管理实践看，市场风险报告具有多种形式和作用。
①投资组合报告
②风险分解“热点”报告
③最佳投资组合组织报告
④最佳风险规避策略报告
2.市场风险报告的路径和频度
①在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次;在市场剧烈波动的情况下，需要进行实时报告，但主要通过信息系统直接传递。
②后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管。
③风险值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成。
④应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策。
市场风险监测
1.市场风险报告的'内容和种类
市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：
①按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;
②按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;
③对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;
④盈亏情况;
⑤市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况;
⑥市场风险管理政策和程序的遵守情况;
⑦市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理;
⑧事后检验和压力测试情况;
⑨内部和外部审计情况
⑩市场风险经济资本分配情况
对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议;
市场风险管理的其他情况。
从国外的市场风险管理实践看，市场风险报告具有多种形式和作用。
①投资组合报告
②风险分解“热点”报告
③最佳投资组合组织报告
④最佳风险规避策略报告
2.市场风险报告的路径和频度
①在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次;在市场剧烈波动的情况下，需要进行实时报告，但主要通过信息系统直接传递。
②后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管。
③风险值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成。
④应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策。