综合交易平台TradeAPI(期权版)保证金手续费算法说明
期货交易保证金、手续费标准
期货交易保证金、手续费标准目前市面上有两种收费方式：•利息+手续费：当您参与该种方式时会先收取全额利息并且在交易时候也会收取交易手续费，公司会事先跟您确定好资金放大比例，比如我想用5万放大10倍，即5万本金+50万融资=55万，一般公司会在事前全额收取1%~1.5%不等的利息，因此您实际的支出是5万（本金）+5000~7500元/月不等的利息，这部分利息并不包括接下来您参与期货交易而产生的手续费。
•纯手续费：参与这种模式，您在事前、事中、事后都不会有任何利息的支付。
这种模式下，当您参与期货交易时候只会产生一些手续费，不会有任何利息形式的收费。
这也是目前市面上更加受到主流交易者青睐的模式。
强平风险提示：账户权益≤ 账户交易冻结保证金和/2 （逐步强平）（例如：原油一手保证金是3000，交易手续费等成本暂时忽略不计，目前账户交易者本金是10000，交易者可以建仓3手原油合约累计占用保证金9000，但由于行情不利导致的亏损当账户总资金≤9000时，交易者面临强平风险，届时会对交易者进行逐步强平直至风险系数达到正常水平。
）其他风险提示：①交易冻结保证金不包含交易手续费，请确保账户有足够的资金方可开仓。
②投资可交易品种的主力合约，非主力合约禁止开仓。
③（商品）离涨跌停价0.3%内反向单强平，（TF T合约）离涨跌停价0.1%内反向单强平。
④（商品）对于接近涨跌停板附近的交易，合约价格在离涨跌停板价格的 0.5%幅度以内的，不得新开反向单。
（TF、T合约）对于接近涨跌停板附近的交易，合约价格在离涨跌停板价格的 0.2%幅度以内的，不得新开反向单。
保证金、手续费明细表因各大交易所对手续费、保证金会有调整，所以本手续费、保证金仅供参考，具体以实际出账单为准。
制表时间2019.07.31。
交易网站交易费用计算方法
交易网站交易费用计算方法随着互联网的发展，越来越多的人选择在交易网站上进行交易。
交易网站为人们提供了一个便捷的平台，使得买卖双方可以在网上进行交易。
然而，对于一些新手来说，他们可能不清楚交易网站的交易费用计算方法。
本文将介绍一些常见的交易费用计算方法，以帮助读者更好地进行交易。
首先，我们来讨论交易网站的手续费。
手续费是交易网站为了维持平台运营和提供服务而收取的费用。
手续费的计算方法通常是根据交易的金额或数量来确定的。
例如，某个交易网站的手续费率为0.2%，那么如果您进行了一笔交易，交易金额为1000元，那么您需要支付的手续费就是1000元乘以0.2%，即2元。
不同的交易网站可能有不同的手续费计算方法，所以在选择交易网站时，需要了解其手续费计算规则。
除了手续费，交易网站还可能收取其他费用，比如存取款费用。
存取款费用是指您在交易网站上存入或取出资金时需要支付的费用。
存取款费用的计算方法通常是根据存取款的金额或次数来确定的。
例如，某个交易网站的存取款费用为每次存取款收取2元的手续费，那么如果您存入了1000元，然后又取出了500元，那么您需要支付的存取款费用就是2元加2元，即4元。
同样地，不同的交易网站可能有不同的存取款费用计算方法，所以在选择交易网站时，也需要了解其存取款费用规则。
此外，交易网站还可能收取其他费用，比如交易所费用和数据费用。
交易所费用是指交易网站为了使用交易所的服务而收取的费用。
交易所费用的计算方法通常是根据交易所的规定来确定的。
例如，某个交易网站使用了某个交易所的服务，而该交易所规定每笔交易收取0.1%的费用，那么如果您进行了一笔交易，交易金额为1000元，那么您需要支付的交易所费用就是1000元乘以0.1%，即1元。
数据费用是指交易网站为了提供实时行情数据而收取的费用。
数据费用的计算方法通常是根据数据的使用量或频率来确定的。
不同的交易网站可能使用不同的交易所和数据服务商，所以其交易所费用和数据费用也会有所不同。
交易所保证金标准
交易所保证金标准摘要：一、交易所保证金标准的概述1.保证金的概念2.保证金的作用3.交易所保证金标准的意义二、我国交易所保证金标准的种类1.上海证券交易所保证金标准2.深圳证券交易所保证金标准3.我国交易所保证金标准的统一规定三、交易所保证金标准的计算方法1.保证金比例的计算2.保证金金额的计算3.举例说明保证金计算过程四、交易所保证金标准的影响因素1.市场风险2.政策调整3.投资者类型五、交易所保证金标准的调整1.调整的依据2.调整的程序3.调整的影响六、投资者如何应对交易所保证金标准的调整1.理解保证金标准调整的原因2.及时调整投资策略3.控制风险，防范市场波动正文：交易所保证金标准是指在证券交易过程中，投资者需要按照一定比例向交易所缴纳的保证金。
保证金是一种保证投资者履行交易义务的资金，对于维护市场稳定、降低交易风险具有重要作用。
交易所保证金标准的设定和调整，旨在保护投资者利益，维护市场秩序，确保证券交易的安全和顺利进行。
在我国，交易所保证金标准分为上海证券交易所保证金标准和深圳证券交易所保证金标准。
这两者基本一致，但在具体规定上略有差异。
例如，上海证券交易所将保证金分为维持保证金和结算保证金，深圳证券交易所则将保证金分为初始保证金和维持保证金。
此外，我国交易所还有一套统一的保证金标准规定，适用于所有投资者。
保证金标准的计算方法较为简单，主要是根据投资者所持有的证券市值和保证金比例来计算。
保证金比例由交易所根据市场情况和政策要求设定，一般会在5% 至30% 之间浮动。
投资者可以根据这一比例和自己的证券市值，计算出需要缴纳的保证金金额。
交易所保证金标准的影响因素主要有市场风险、政策调整和投资者类型等。
市场风险是指由于市场价格波动导致投资者可能面临的损失，政策调整是指政府为了调控市场而采取的措施，投资者类型是指不同类型的投资者在保证金标准上的差异。
在市场风险较高、政策调整需求或投资者类型发生变化时，交易所可能会对保证金标准进行调整。
期货交易的交易费用手续费与保证金的详解
期货交易的交易费用手续费与保证金的详解期货交易作为金融市场的重要组成部分，具有高投资回报和流动性强的特点，吸引了众多投资者的关注。
然而，在进行期货交易时，投资者需要了解和承担一定的交易费用手续费和保证金。
本文将对期货交易的交易费用手续费和保证金进行详细解释。
一、交易费用手续费的介绍在进行期货交易时，投资者需要支付交易费用手续费，这是投资者进行交易所必须承担的开销。
交易费用手续费包括手续费和交易所规定的其他费用。
1. 手续费手续费是指投资者进行期货交易时需要支付给期货公司的费用，用于覆盖交易所提供的交易服务和风险管理服务成本。
手续费的计算方式通常是基于交易合约的成交金额，并按照一定比例收取。
手续费的具体标准由交易所和期货公司根据实际情况制定，因此不同的期货品种和期货公司的手续费可能会有所不同。
2. 交易所规定的其他费用除了手续费之外，交易所还可能规定其他费用，如交易所费用、交割费用等。
这些费用是投资者在进行期货交易过程中必须支付的额外费用。
交易所规定的其他费用根据交易所的制度和政策有所不同，投资者在进行期货交易前应当了解并计算好这些费用，以便能够准确评估投资成本和风险。
二、保证金的介绍1. 保证金的概念保证金是指投资者在进行期货交易时向期货公司交纳的一定金额，作为履行交易的信用保证和风险管理的手段。
保证金是交易所为保障交易的安全和稳定所设立的制度，它可以保证投资者在交易亏损时能够及时追加资金，以保护交易所和其他交易参与者的合法权益。
2. 保证金的分类保证金可以分为开仓保证金和维持保证金两种。
开仓保证金是投资者在建立新头寸时需要交纳的保证金，它是期货交易的初始保证金，主要用于覆盖投资者可能发生的亏损。
开仓保证金通常是根据交易合约的价值比例计算，并在投资者建立新头寸时从其资金账户中划出。
维持保证金是指投资者在持有头寸期间需一直维持在账户中的保证金金额。
当投资者头寸的盈亏发生变动时，维持保证金也会相应调整。
期货公司保证金比例和手续费收费标准
期货公司保证金比例和手续费收费标准下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!期货公司保证金比例和手续费收费标准引言期货市场是金融市场的重要组成部分，其运作涉及到多方面的因素，其中包括保证金比例和手续费收费标准。
保证金计算公式
保证金计算公式保证金是在金融交易中常见的概念，它是一种由投资者提供的资金，用于承担投资风险和保证交易的安全进行。
在进行金融交易时，为了保证双方的利益，交易所往往会要求投资者提供一定的保证金。
保证金计算公式是根据具体的交易规则和该金融工具的风险程度来确定的。
不同的金融市场和金融工具都有自己的保证金计算公式，下面将介绍一些常见金融工具的保证金计算公式。
1. 股票交易保证金计算公式：股票交易是指投资者买卖股票的行为，保证金的计算公式一般是根据买入的股票市值的一定比例来确定。
常见的保证金比例是50%或者30%。
比如，如果投资者购买了市值为10000元的股票，采用50%的保证金比例，那么需要提供的保证金就是10000 * 50% = 5000元。
2. 期货交易保证金计算公式：期货交易是指投资者进行期货合约的买卖行为，保证金的计算公式是根据交易所的规则和品种的不同而有所区别。
一般来说，期货交易的保证金是根据合约的价值来确定的，保证金比例根据交易所的规定来决定。
比如，如果投资者买入了价值为10000元的期货合约，保证金比例是10%，那么需要提供的保证金就是10000 * 10% = 1000元。
3. 外汇交易保证金计算公式：外汇交易是指投资者买卖外汇货币对的行为，保证金的计算公式是根据杠杆比例和交易规模来确定的。
外汇交易一般采用杠杆交易，投资者只需要提供一小部分的保证金即可进行大额交易。
保证金比例一般在1%到5%之间，具体取决于交易所和交易品种。
比如，如果投资者进行了10万美元的外汇交易，保证金比例是1%，那么需要提供的保证金就是10万 * 1% = 1000美元。
需要注意的是，保证金并不是交易的总成本，而只是用于保证交易安全进行的一部分资金。
投资者还需要支付交易手续费、利息等其他费用。
总之，保证金的计算公式是根据具体金融工具的交易规则和市场风险来确定的。
投资者在进行金融交易时，应该了解相关的保证金计算公式，并根据自己的风险承受能力和交易规模来合理计算和调整保证金的金额。
综合交易平台交易API特别说明
ü FrontID + SessionID + OrderRef 用户使用这组交易序列号可以按照自己的方式来唯一标示发出的任何一笔委托。 用户登入成功后，会收到前置机编号 FrontID, 会话编号 SessionID 和最大报单引用
MaxOrderRef。 用户在报单时设定报单引用 OrderRef。 OrderRef 可以从 MaxOrderRef 开始递增。 如果用户没有设定 OrderRef，在报单响应中，Thost 会为用户设置一个的 OrderRef。
l 关于平仓 上期所区分昨仓和今仓。 平昨仓时，开平标志类型设置为平仓 THOST_FTDC_OF_Close 平今仓时，开平标志类型设置为平今仓 THOST_FTDC_OF_CloseToday
其他交易所不区分昨仓和今仓。 开平标志类型统一设置为平仓 THOST_FTDC_OF_Close
l 在报单交易过程中，会产生如下几组交易序列号：
l 如果发送立即市价单 /// 报单价格条件类型：任意价 fldOrder.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AnyPrice; ///价格：0 fldOrder.LimitPrice = 0; ///有效期类型类型：立即完成，否则撤销 fldOrder.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_IOC;
FrontID +SessionID+OrderRef， ExchangID+OrderSysID。
/// 其他参数
BrokerID，
UserID, InvestorID， InstrumentID，
如果报单还停留在 Thost，Thost 可以用 Front +SessionID+OrderRef 来定位 如果报单停留在交易所，Thost 可以用 ExchangID+OrderSysID 来定位，然后向交易 所转发撤单指令。
(个股期权)保证金及各类风险值的计算说明
修改记录
修改日期 版本号 2014-03-03 V1.0.0 2014-06-11 V1.0.1 2014-07-09 V1.0.2
2014-07-29 V1.0.3
2014-11-26 V1.0.4
修改说明
修改人
创建本文档
陈晓丹
根据部分变动修改
陈晓丹
修 改 权 益 金 额 =账 户 余 额 +清 算 资 陈晓丹
目录
一、 占用保证金（初始保证金）......................................................................4 二、 公司实时保证金 .........................................................................................4 三、 交易所实时保证金 .....................................................................................4 四、 账户余额 .....................................................................................................6 五、 可用资金 .....................................................................................................6 六、 清算资金 .....................................................................................................6 七、 权益金额 .....................................................................................................7 八、 保证金总额 .................................................................................................7 九、 动态权益金额 .............................................................................................8 十、 最新市值 .....................................................................................................8 十一、 总资产 .....................................................................................................8 十二、 可取现值 .................................................................................................9 十三、 风险值 1 ................................................................................................10 十四、 风险值 2 ................................................................................................10 十五、 风险值 3 ................................................................................................11 十六、 风险值 4 ................................................................................................11 十七、 风险值 5 ................................................................................................12 十八、 风险值 6 ................................................................................................12 十九、 公司实时风险率 ...................................................................................13 二十、 交易所实时风险率 ...............................................................................14
交易所保证金和手续费标准
涨跌停板（%） 公司保证 金标准 第一个板 第二个板 第三个板 9 10 12 12 12 8 9 12 11 9 9 10 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 12 11 14 9 8 9 9 10 10 8 9 9 10 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 13 ±4 ±5 ±5 ±5 ±5 ±4 ±4 ±5 ±5 ±4 ±4 ±5 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±5 ±5 ±5 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 ±7 ±8 ±8 ±8 ±8 ±7 ±7 ±8 ±8 ±7 ±7 ±8 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±10 ±9 ±10 ±11 ±10 ±10 ±9 ±9 ±10 ±10 ±9 ±9 ±10 ±8 ±8 ±8 ±8 ±8 ±8 ±8 ±8 ±8 ±8 ±8 ±8 ±8 ±8 ±8 ±8 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10
上海
线材（wr） 10 热轧卷板（hc） 10 石油沥青（bu) 10 锌（zn） 5 黄大豆1（a） 10 黄大豆2（b） 10 玉米（c） 10 冶金焦炭（j） 100 聚乙烯（l） 5 豆粕（m） 10 棕榈油（p） 10 聚氯乙烯（v） 5 大连 焦煤（jm） 60 铁矿石（i） 100 鸡蛋（jd） 10 纤维板（fb） 500 细木工板（bb） 500 豆油（y） 10 玉米淀粉（cs） 10 聚丙烯（pp) 5 棉花（CF） 5 白糖（SR） 10 PTA（TA） 5 普麦（PM） 50 强麦（WH） 20 菜籽油（OI） 10 动力煤（TC） 200 早籼稻（RI） 20 20 郑州 晚籼稻（LR） 粳稻（JR） 20 甲醇（ME） 50 甲醇（MA1506起） 10 玻璃（FG） 20 菜籽粕（RM） 10 油菜籽(RS) 10 硅铁（SF） 5 锰硅（SM) 5 沪深300指数（IF） 300 中金 五年期国债（TF） 10000
综合交易平台API简介-精品文档
概述 – 通讯模式
• 有3种方式订阅公有流和私有流
enum THOST_TE_RESUME_TYPE { // 从当天的第一条记录开始接收数据流 THOST_TERT_RESTART = 0, // 接收上次断线以后的数据流 THOST_TERT_RESUME, // 接收本次登入以后的数据流 THOST_TERT_QUICK };
• 查询参数 如果查询参数为空，说明需要查询 所有数据。如果需要查询某个交易 所的合约，就在查询参数中指定 ExchangeID。 请求编号RequestID 发送请求时需要设定RequestID， TraderApi返回响应时返回相关请求 的RequestID。 因为TraderApi是异步实现的，终端 程序可能连续发出多个请求和查询 指令。RequestID可以把请求/查询 指令和相关的回报关联起来。 指令返回值 如果调用方法成功，返回0。否则 表示不成功。 • 响应信息RspInfo 如果RspInfo为空，或者RspInfo的错 误代码为0，说明查询成功。 否则RspInfo中会保存错误编码和错 误信息。 查询响应数据 查询响应方法每次返回1条记录。 如果没有查询结果，就返回空指针。 结束标志IsLast 无论是否有查询响应数据没，只要 查询响应结束，IsLast为true。
MdUserApi接口文件：
• ThostFtdcMdApi.h： 定义了请求接口CThostFtdcMdApi， 事件处理接口CThostFtdcMdSpi。 ThostFtdcUserApiStruct.h， ThostFtdcUserApiDataType.h： 和TraderApi公用。 thostMdapi.lib：静态连接库 thostMdapi.dll：动态链接库
概述 - 通讯模式
外汇保证金应该怎样计算
外汇保证金应该怎样计算外汇保证金计算方法介绍：第一种，美元在前的直接标价货币对所用保证金=合约数x交易手数;第二种，美元在后的间接标价货币对所用保证金=合约数x交易手数x该货币对的进场价格。
下面由店铺为大家整理的关于外汇保证金的计算方法，希望大家喜欢!外汇保证金如何计算外汇保证金计算方法介绍保证金交易是目前国际主流的外汇交易手段，通过杠杆作用可以将实际交易金额进行放大，具有"以小博大"的特点。
可选杠杆比例如下:50:1、100:1、200:1、250:1、300:1、400:1。
在交易平台里，所需保证金全部由美元来结算。
以迷你帐户为例，进行一手即10K基准货币的交易，如果杠杆比率是200:1，则需要10，000/200=50个基准货币单位，再乘以该货币当前的美元价格，即为开立一手仓位所需的保证金。
保证金的多少会随着市场价格的变动而有相应的变化(美元在前的货币组合除外)，如某时段的汇率是EUR/USD1.3182，GBP/USD1.8986， AUD/USD 0.7892 则一个迷你帐户进行交易所需的保证金如下表所示(10K帐户):通过举例来看：首先帐户设置条件：10000美金的帐户，杠杆是100:1，交易合约按照标准手，即是100000美元的合约。
目前的货币对有美元在前的直接标价法的货币对，类如USD/JPY，USD/CHF，USD/CAD之类的;一种是美元在后的间接标价法的货币对，类如GBP/USD，EUR/USD，AUD/USD之类的;还有一种是交叉货币对，类如GBP/JPY，EUR/JPY，AUD/JPY和EUR/GBP等此类。
交易上面的这三类货币对，所用的保证金的计算方法是有区别的，现在来分别详解：第一种，美元在前的直接标价货币对所用保证金=合约数x交易手数举例：USD/JPY现在价格是88.65/88.68，要买入一个标准手，所用的保证金就=100000x1/100=1000美金如果是迷你手，他的合约是10000，则所用保证金就是100美金，按照上面方法计算。
期权保证金计算方法
期权保证金计算方法期权是一种金融衍生品，它给予持有者在未来特定时间内以特定价格买入或卖出标的资产的权利。
在期权交易中，保证金是非常重要的概念，它是交易者在购买期权合约时需要缴纳的一定金额，用于保证交易的顺利进行。
保证金的计算方法是交易者在进行期权交易时需要了解和掌握的重要知识之一。
本文将介绍期权保证金的计算方法，帮助读者更好地理解和运用期权交易中的保证金概念。
1. 初始保证金。
初始保证金是交易者在购买期权合约时需要缴纳的最低保证金，它是期权交易的基础。
初始保证金的计算方法与期权合约的标的资产价格、合约单位、期权合约类型等因素有关。
一般来说，初始保证金的计算公式为：初始保证金 = 标的资产价格× 合约单位× 初始保证金比例。
其中，初始保证金比例是期权交易所规定的，不同的期权交易所和不同的期权合约类型有不同的初始保证金比例。
2. 维持保证金。
维持保证金是指交易者在持有期权合约期间需要保持的最低保证金水平，如果保证金低于维持保证金水平，交易者需要追加保证金，否则可能会被强制平仓。
维持保证金的计算方法与初始保证金类似，一般来说，维持保证金的计算公式为：维持保证金 = 标的资产价格× 合约单位× 维持保证金比例。
不同的期权交易所和不同的期权合约类型有不同的维持保证金比例。
3. 保证金水平。
保证金水平是指保证金占期权合约价值的比例，它反映了交易者的杠杆比例和风险水平。
保证金水平越高，交易者的杠杆比例越低，风险越小；保证金水平越低，交易者的杠杆比例越高，风险越大。
保证金水平的计算方法为：保证金水平 = 保证金 / 期权合约价值。
保证金水平的计算可以帮助交易者评估自己的风险承受能力，并做出相应的交易决策。
4. 保证金调整。
在期权交易中，保证金水平会随着标的资产价格的波动而发生变化，交易者可能需要进行保证金调整。
保证金调整的计算方法是：保证金调整 = （新保证金水平原保证金水平）× 期权合约价值。
综合交易平台TradeAPI(期权版)保证金手续费算法说明
标的期货合约交易所保证金率（按金额）+ 标的期货合约交易所保证金 率(按手数) ]×基础商品乘数； 3、 看涨期权虚值额 = Max(（期权合约行权价格-标的期货合约结算价） * 期权合约乘数，0)； 4、 看跌期权虚值额 = Max(（标的期货合约结算价-期权合约行权价格） * 期权合约乘数，0)；
完成日期：
上海期货信息技术有限公司 上海浦电路 500 号期货交易大厦 13 楼 Tel：68400001 Fax：68400980
综合交易平台
TradeAPI 接口
文档修改历史
编号
1
日期
2014/5/9 创建
描述
版本
V1.0
作者
综合交易平台产品组
审核
上海期货信息技术有限公司，2014
第 2 页 共 11 页
3.2 大商所
计算公式： （每手）卖方交易保证金 = 权利金 + max（标的期货合约保证金 - 期权虚 值额的一半，标的期货合约保证金的一半） 注： 1、 权利金部分昨仓与新仓计算规则不同，分别是： a) 昨仓，权利金 b) 新仓，权利金 = = 期权昨结算价*期权合约乘数； 价格（昨结算价/成交价）*期权合约乘数，可通
CTP 期权交易所保证金计算规则 ................................................................................................. 5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 郑商所 ..................................................................................................................................... 5 大商所 ..................................................................................................................................... 6 中金所 ..................................................................................................................................... 7 上期所 ..................................................................................................................................... 8 小结 ......................................................................................................................................... 9
期权结算业务说明
附件3期权结算业务说明一、权利金计算期权交易的买方支付权利金，不交纳交易保证金；期权交易的卖方收取权利金，应当交纳交易保证金。
期权买方（卖方）开仓时，按照成交价支付（收取）权利金；期权买方（卖方）平仓时，按照平仓价收取（支付）权利金。
计算公式如下：期权买方（卖方）开仓支付（收取）权利金＝∑买入（卖出）开仓价×买入（卖出）期权合约成交量×期权合约相对应的期货交易单位。
期权买方（卖方）平仓收取（支付）权利金＝∑卖出（买入）平仓价×卖出（买入）平仓期权合约成交量×期权合约相对应的期货交易单位。
（二）每日结算时，交易所按当日结算价计收期权卖方的交易保证金，根据成交量和行权/履约量计收买卖双方的交易手续费和行权/履约手续费，并对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。
二、期权手续费手续费标准由交易所确定并公布，拟定豆粕期权合约交易手续费标准为1元/手，当日同一合约先开仓后平仓交易手续费为1元/手，豆粕期权合约行权/履约手续费标准为1元/手。
交易所可以根据市场情况对手续费标准进行调整。
三、结算准备金余额计算公式当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵金额-上一交易日实际可用充抵金额+当日盈亏+入金－出金－手续费等四、行权申请客户可以申请期权行权，申请渠道为柜台和会服。
通过柜台的申请时间为15:00（测试时以闭市时刻为准）前，通过会服的申请时间为非到期日15:00（测试时以闭市时刻为准）前和到期日15:30（测试时以闭市时刻后延30分钟为准）前。
五、期权持仓对冲申请客户可以申请对其同一交易编码下的双向期权持仓进行对冲平仓。
申请渠道为会服。
通过会服的申请时间为非到期日15:00（测试时以闭市时刻为准）前和到期日15:30（测试时以闭市时刻后延30分钟为准）前。
举例：设某客户m1405-C-3000买持仓8手，卖持仓5手。
期货市场的交易费用手续费保证金利息与交易成本的计算
期货市场的交易费用手续费保证金利息与交易成本的计算期货市场的交易费用、手续费、保证金、利息与交易成本的计算期货市场作为金融市场的重要组成部分，具有风险高、杠杆效应大的特点。
在进行期货交易时，投资者需要了解交易所收取的各类费用，包括手续费、保证金以及利息等，同时还需要计算交易成本。
本文将详细介绍期货交易中的各项费用，并对其计算方法进行说明。
一、手续费手续费是期货交易中最基本的费用之一，是期货公司根据市场规定和自身政策向投资者收取的交易服务费用。
在一笔期货合约交易完成后，期货公司根据交易金额收取一定比例的手续费。
一般来说，手续费是按交易金额的一定比例收取的，比如按照交易额的千分之几或万分之几收费。
根据具体的期货公司及市场规定，手续费的计算方式可能存在差异。
投资者在选择期货公司进行交易时，应仔细了解其收费标准，并结合自身的交易频率和资金规模来评估手续费对投资收益的影响。
二、保证金保证金是指投资者在进行期货交易时，需要支付给期货公司的一定金额作为交易的履约保证。
保证金的支付是为了避免投资者在交易亏损时无法按时履约的风险。
保证金通常有两部分组成：交易保证金和维持保证金。
交易保证金是交易之初需要交纳的保证金，而维持保证金是在交易过程中持续交纳的保证金。
具体的保证金金额由交易所决定，并根据合约的价值和风险进行测算。
一般来说，保证金是交易所期货合约价值的一定比例，比如按合约价值的百分之几收取。
三、利息在期货交易中，如果投资者选择杠杆交易，即借款进行交易，就需要支付利息。
杠杆交易可以提高投资者的盈利空间，但同时也增加了交易风险。
利息的计算基于借款金额和借款年利率。
投资者在进行杠杆交易时，需要向期货公司借款用于交易，期货公司会向借款者收取一定比例的利息。
利息的计算公式为：利息 = 借款金额 ×借款年利率。
投资者在进行期货交易时，应该合理评估杠杆交易对盈利空间和风险的影响，并注意维持借款的能力，避免出现违约情况。
综合交易平台产品说明手册说明书
综合交易平台产品说明手册（CTP系统简介）2014年9月目录第1章概述 (4)1.1背景介绍 (4)1.2行业现状 (4)1.3发展方向 (7)第2章系统简介 (8)2.1CTP系统总体架构 (8)2.2CTP系统网络架构 (11)2.3CTP多活架构介绍 (12)2.4CTPmini系统介绍 (14)第3章系统特性 (15)3.1支持7*24连续交易 (15)3.2FENS接入机制 (15)3.3标准开放的接口 (16)3.3.1交易接口（API） (16)3.3.2实时数据接口（API） (16)3.3.3结算接口（CSV文件） (17)3.4完备的稽核流水 (17)3.5完备的系统监控 (17)3.5.1系统监控系统 (17)3.6多应用单元共享 (19)第4章系统功能 (20)4.1交易系统 (21)4.1.1行情转发 (21)4.1.2普通报单委托 (21)4.1.3服务器后台埋单 (22)4.1.4故障排查及错单定位 (22)4.1.5交易接口安全开放 (23)4.2风控系统 (23)4.2.1实时监控风险 (23)4.2.2强平 (23)4.2.3压力测试与风险预测 (24)4.2.4风险通知 (24)4.2.5异常交易监控 (24)4.3结算系统 (25)4.3.1各种期货参数配置 (25)4.3.2统一开户业务 (25)4.3.3资金管理 (25)4.3.4质押及折抵业务 (26)4.3.5交割及期转现 (26)4.3.6日终结算核对 (26)4.3.7监管报送 (26)第5章服务介绍 (27)5.1热线服务 (27)5.2技术支持 (27)5.3培训服务 (28)5.4运维周报 (28)第6章公司简介 (28)6.1公司介绍 (28)6.2荣誉资质 (29)6.3用户名单 (30)6.3.1监管层 (30)6.3.2交易所 (30)6.3.3期货公司（综合交易平台） (30)第7章附件 (31)7.1系统部署 (31)第1章概述1.1 背景介绍随着国内经济的持续高速发展，发挥期货产品定价功能并服务实体经济的功能愈发重要。
外汇保证金计算方法
外汇保证金计算方法保证金是外汇交易时一定会涉及到一项重要资金，那么外汇保证金计算方法你知道多少呢?下面就让店铺带着你们一起去了解一下关于外汇保证金的计算方法吧。
外汇保证金的概述保证金概念：所谓保证金就是指利用杠杆率，提高投资者的购买能力。
例如，选择100倍的杠杆，你仅仅投入市场1000美金。
如果用了保证金交易，则相当于你可以撬动市场的1000X100=100000美金的资金进行交易。
需要注意的是，保证金交易既能扩大你的盈利，那么当然也能扩大你的损失。
就跟你做事业一样，资金量多了，可以一次进很多不同的产品，当到时候这些产品都升值了，你是赚得多了。
但是如果这些产品都遭受到了降价的待遇，你进的货越多，那么就是亏损越大的。
故而，我们需要熟练的掌握保证金交易的规则，这样才能在交易中更好的控制好你的帐户的风险。
外汇保证金的计算方法保证金不是简单的合约除以杠杆。
美元、欧元和其他货币的保证金计算是不一样的。
美元的计算：例如美日，假设杠杆100倍，保证金就是10万÷100=1000美金，0.1手的保证金就是1万÷100=100美金的保证金，以此类推。
欧元的计算：例如欧美，一手保证金等于欧美当时的汇价乘以10万÷杠杆，比如欧美的汇款为1.5000，杠杆为100倍，保证金为：1.5000x10万÷100=1500美元，0.1手的保证金就是欧美汇率x1万÷100等于150美金。
其他货币的计算：例如磅瑞，一手的保证金就是本货币对的汇款x10万x欧美的汇率除以杠杆，比方磅瑞的汇率为1.6000，欧美的汇率为1.5000，杠杆为100，保证金为1.6000x10万x1.5000÷100=2400美元，0.1手的保证金为1.6000x1万x1.5000÷100=240美金。
外汇保证金的点值计算1. 非直盘(1)保证金计算：10000美金账户，杠杆100倍，非直盘货币对：USD/JPY,USD/CHF,USD/CAD公式：100000(合约)*交易手数/杠杆=100000*1手/100=1000美金保证金(2)点值计算：非直盘货币对：USD/JPY,USD/CHF,USD/CAD公式：点值=交易手数(lot size) x 基点(tick size) / 现在汇率(current rate)例如：当在120.50时购买100000美元兑日元的合约100000合约=1手1点值= 100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30以此类推：USD/CHF,USD/CAD也是这样计算。
各交易所期权保证金计算
各交易所期权保证⾦计算
沪深300股指期权仿真交易合约表
股指期权仿真交易实⾏保证⾦制度。
股指期权合约买⽅⽆需
交纳交易保证⾦。
股指期权卖⽅交易保证⾦计算公式如下：每⼿看涨期权交易保证⾦=（股指期权合约当⽇结算价×合约乘数）+max（标的指数当⽇收盘价×合约乘数×股指期权合约保证⾦调整系数－虚值额，最低保障系数×标的指数当⽇收盘价×合约乘数×股指期权合约保证⾦调整系数）
每⼿看跌期权交易保证⾦=（股指期权合约当⽇结算价×合约乘数）+max（标的指数当⽇收盘价×合约乘数×股指期权合约保证⾦调整系数－虚值额，最低保障系数×股指期权合约⾏权价格×合约乘数×股指期权合约保证⾦调整系数）
其中，沪深300股指期权合约保证⾦调整系数为15%，最低保障系数为0.667。
看涨期权虚值额为：max（（股指期权合约⾏权价格－标的指数当⽇收盘价）×合约乘数，0）；看跌期权虚值额为：max（（标的指数当⽇收盘价－股指期权合约⾏权价
格）×合约乘数，0）。
买卖成交后，交易所根据每⼿合约交易保证⾦和卖出期权合约数量向卖⽅收取交易保证⾦。
⼤连
期权卖⽅交易保证⾦的收取标准为下列两者中较⼤。
交易所保证金计算标准
交易所保证金计算标准
交易所保证金计算标准通常根据交易所规定和市场情况而有所不同。
以下是一些常见的交易所保证金计算标准：
固定保证金：交易所规定固定的保证金比例，不论合约价格波动如何，投资者需按照该比例缴纳保证金。
这种计算方式相对简单，但忽略了市场波动性，可能不适合风险较高的市场。
动态保证金：交易所根据合约价格波动设定保证金水平，当合约价格波动超过一定范围时，交易所会相应调整保证金比例。
这种计算方式考虑了市场波动性，能够更好地控制风险。
逐日盯市制度：交易所按照每个交易日的结算价计算盈亏，并以此为依据调整投资者账户中的保证金。
这种方式可以及时反映市场波动，降低风险。
具体的计算方式，可以根据交易所的规则和合约条款进行确定。
在计算交易所保证金时，投资者需要了解交易所的保证金制度、合约规格、价格波动限制等相关规定，以便更好地评估风险和制定投资策略。
同时，投资者也需要注意交易所可能会收取的额外费用和佣金，这些费用也会影响实际需要缴纳的保证金金额。
综合交易平台术语解释.doc
综合交易平台术语解释交易员终端交易实时行情窗口术语合约代码：综合交易平台的合约代码合约在交易所的代码：期货合约在交易所的代码交易阶段编号：交易所交易节编号今虚实度：期权中的今虚实度值，即Delta 期权价格相对于标的物价格的变化率昨虚实度：期权中的昨虚实度值最后修改时间：行情最近一次更新的时间最后修改毫秒：最后修改时间的毫秒值交易所代码：SHFE/DCE/CZCE （上期所/大连交易所/郑州交易所）今收盘：今日收盘价，收盘价是指某一期货合约当日交易日的最后一笔成交价格进入本状态原因：手动切换，自动切换，熔断申买价：某一期货合约当日交易所系统中出现的未成交报单的最高申买价按价格由高到低五级排序，申买价一，申买价二申买价三，申买价四，申买价五申卖价：某一期货合约当日交易系统中出现的未成交报单的最低申卖价按价格由低到高五级排序，申卖价一，申卖价二，申卖价三，申卖价四，申卖价五申买量：指某一期货合约当日交易所系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。
按和申买价五级排序对应分为五级，申买量一，申买量二，申买量三，申买量四，申买量五申卖量：指某一期货合约当日交易所系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。
按和申卖价五级排序对应分为五级，申卖量一，申卖量二，申卖量三，申卖量四，申卖量五昨持仓量：历史持仓数量最新价：当前交易日合约最新成交价格涨跌：最新价-昨结算价持仓量：某一期货合约所有未平仓合约的双边数量仓差：某一期货合约当日持仓量与上日持仓量相比增加（正值），减少（负值）或不变（0）合约交易状态：分为集合竞价报单，集合竞价价格平衡，集合竞价撮合，开盘前，连续交易，非交易，收盘；现在该字段为空，各交易所的状态放在左下状态条显示。
进入本状态时间：进入合约交易状态的时间成交金额：某一期货合约在当日交易日期间的成交量X合约乘数X成交均价成交量：某一期货合约在当日交易日期间所有成交合约的双边数量成交均价：某一期货合约成交金额/成交总量（成交总量=成交量X合约乘数）今开盘：今交易日某一期货合约的开盘价。
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过使用 ReqQryBrokerTradingParams 查询得到本公式中使用的期权 权利金价格类型 OptionRoyaltyPriceType。注意：上述价格选择仅 针对已成交持仓，委托的冻结保证金计算时，则一律使用昨结算价。 2、 标的期货合约保证金 = [标的期货合约结算价×期货合约乘数×
日收盘价×期权合约乘数×股指期权合约保证金调整系数－虚值期权保证金优 惠比率×虚值额， 最低保障系数×股指期权合约执行价格×期权合约乘数×股指 期权合约保证金调整系数) 注： 1、 权利金部分昨仓与新仓计算规则不同，分别是： a) 昨仓，权利金 b) 新仓，权利金 = = 期权昨结算价*期权合约乘数； 价格（昨结算价/成交价）*期权合约乘数，可通
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目 录
1 2 特别说明.......................................................................................................................................... 4 CTP 期权合约规则 ......................................................................................................................... 4 2.1 2.2 3 单腿合约代码 ......................................................................................................................... 4 组合合约代码 ......................................................................................................................... 4
备兑组合原则上由交易所盘后进行组合， 交易所未提供备兑组合持仓平仓组 合指令，需分单腿进行平仓。
3 CTP 期权交易所保证金计算规则
3.1 郑商所
计算公式： （每手）卖方交易保证金 = 权利金 + max（标的期货合约保证金 - 期权虚 值额的一半，标的期货合约保证金的一半） 注： 1、 权利金部分昨仓与新仓计算规则不同，分别是： a) 昨仓，权利金 b) 新仓，权利金 = = 期权昨结算价*期权合约乘数； 价格（昨结算价/成交价）*期权合约乘数，可通
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综合交易平台 TradeAPI（期权版） 保证金手续费算法说明
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综合交易平台 TradeAPI（期权版）保证金手 续费算法说明 V1.0 综合交易平台产品组 2014 年 5 月
完成日期：
上海期货信息技术有限公司 上海浦电路 500 号期货交易大厦 13 楼 Tel：68400001 Fax：68400980
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文档修改历史
编号
1
日期
2014/5/9 创建
描述
版本
V1.0
作者
综合交易平台产品组
审核
上海期货信息技术有限公司，2014
第 2 页 共 11 页
大商所、中金所合约代码格式：KKYYMM-C/P-XXXX，KK 为品种+YYMM 为合约 月份+期权类型代码 C/P+执行价格，中间有‘-’分隔。 举例说明： 如中金所 IO1412-C-2300 指的是 2014 年 12 月到期，执行价格为 2300 点的 沪深 300 股指买权。 如大商所 m1412-C-2700 为标的期货合约为 m1412，执行商所有期权组合套利优惠，其组合合约代码举例说明如下：
上海期货信息技术有限公司，2014 第 4 页 共 11 页
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看涨垂直价差：BUL SR401C5100&SR401C5200（郑商所暂未开放） 看跌垂直价差：BER SR401P5100&SR401P5000（郑商所暂未开放） 跨式组合： 宽跨式组合： 备兑组合： STD SR401C5200&SR401P5200 STG SR401C5200&SR401P5100 PRT SR407&SR407P4300
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* 期权合约乘数，0)； 5、 以上 2、3 和 4 所列公式中所用的标的期货合约结算价在交易时段都 用昨结算价； 6、 综上，终端进行郑商所交易所保证金计算时，只需计算权利金部分， 后半部分因标的期货合约结算价均用昨结算价计算为不变量，可直接从 TradeAPI 接口中查询得到，即 max（标的期货合约保证金 - 期权虚值额 的一半，标的期货合约保证金的一半）这一公式所得可以使用 ReqQryOptionInstrTradeCost 查询得到 ExchFixedMargin 交易所期权合 约保证金不变部分。
标的期货合约交易所保证金率（按金额）+ 标的期货合约交易所保证金 率(按手数) ]×基础商品乘数； 3、 看涨期权虚值额 = Max(（期权合约行权价格-标的期货合约结算价） * 期权合约乘数，0)； 4、 看跌期权虚值额 = Max(（标的期货合约结算价-期权合约行权价格）
第 5 页 共 11 页
3.3 中金所
计算公式： （每手）买权（看涨期权）卖方交易保证金 = 权利金 + max（标的指数当
日收盘价×期权合约乘数×股指期权合约保证金调整系数－虚值期权保证金优 惠比率×虚值额， 最低保障系数×标的指数当日收盘价×期权合约乘数×股指期 权合约保证金调整系数） （每手）卖权（看跌期权）卖方交易保证金 = 权利金 + max(标的指数当
过使用 ReqQryBrokerTradingParams 查询得到本公式中使用的期权 权利金价格类型 OptionRoyaltyPriceType。注意：上述价格选择仅 针对已成交持仓，委托的冻结保证金计算时，则一律使用昨结算价。 2、 标的期货合约保证金 = [标的期货合约结算价×期货合约乘数×
3.2 大商所
计算公式： （每手）卖方交易保证金 = 权利金 + max（标的期货合约保证金 - 期权虚 值额的一半，标的期货合约保证金的一半） 注： 1、 权利金部分昨仓与新仓计算规则不同，分别是： a) 昨仓，权利金 b) 新仓，权利金 = = 期权昨结算价*期权合约乘数； 价格（昨结算价/成交价）*期权合约乘数，可通
过使用 ReqQryBrokerTradingParams 查询得到本公式中使用的期权 权利金价格类型 OptionRoyaltyPriceType。注意：上述价格选择仅 针对已成交持仓，委托的冻结保证金计算时，则一律使用昨结算价。 2、 看涨期权虚值额 = max((股指期权合约执行价格－标的指数当日收 盘价)×期权合约乘数，0)；
上海期货信息技术有限公司，2014 第 6 页 共 11 页
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5、
以上 2、3 和 4 所列公式中所用的标的期货合约结算价在交易时段都 用昨结算价；
6、
综上，终端进行大商所交易所保证金计算时，只需计算权利金部分， 后半部分因标的期货合约结算价均用昨结算价计算为不变量，可直接从 TradeAPI 接口中查询得到，即 max（标的期货合约保证金 - 期权虚值额 的一半，标的期货合约保证金的一半）这一公式所得可以使用 ReqQryOptionInstrTradeCost 查询得到 ExchFixedMargin 交易所期权合 约保证金不变部分。
CTP 期权交易所保证金计算规则 ................................................................................................. 5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 郑商所 ..................................................................................................................................... 5 大商所 ..................................................................................................................................... 6 中金所 ..................................................................................................................................... 7 上期所 ..................................................................................................................................... 8 小结 ......................................................................................................................................... 9