期权计算维持保证金比例
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认沽
标的Biblioteka Baidu券 期权结算 合约数量 价 1 0.800 标的收盘价 行权价 41 40.00 认沽期权 虚值 合约单位 认沽保证金 1.00 10000 75900
股票 基金
1
0.00
0
认购
标的证券 期权结算 合约数量 价 1 0.800 标的收盘价 行权价 41 40.00 认购期权 虚值 合约单位 认购保证金 0.00 5000 47050
股票 基金
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股票认沽维持保证金=min(结算价+max（19%*合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%*行权 价），行权价)*合约单位 认沽期权虚值=max(合约标的收盘价-行权价，0） ETF认沽维持保证金=min(结算价+max（15%*合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%*行权 价），行权价)*合约单位 认沽期权虚值=max(合约标的收盘价-行权价，0） 股票认购维持保证金=（结算价+MAX(21%*合约标的收盘价-认购期权虚值，10%*标的收盘 价）)*合约单位 认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0） ETF认购维持保证金=（结算价+MAX(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*标的收盘 价）)*合约单位 认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0）
标的Biblioteka Baidu券 期权结算 合约数量 价 1 0.800 标的收盘价 行权价 41 40.00 认沽期权 虚值 合约单位 认沽保证金 1.00 10000 75900
股票 基金
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认购
标的证券 期权结算 合约数量 价 1 0.800 标的收盘价 行权价 41 40.00 认购期权 虚值 合约单位 认购保证金 0.00 5000 47050
股票 基金
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股票认沽维持保证金=min(结算价+max（19%*合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%*行权 价），行权价)*合约单位 认沽期权虚值=max(合约标的收盘价-行权价，0） ETF认沽维持保证金=min(结算价+max（15%*合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%*行权 价），行权价)*合约单位 认沽期权虚值=max(合约标的收盘价-行权价，0） 股票认购维持保证金=（结算价+MAX(21%*合约标的收盘价-认购期权虚值，10%*标的收盘 价）)*合约单位 认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0） ETF认购维持保证金=（结算价+MAX(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*标的收盘 价）)*合约单位 认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0）