巴塞尔协议二
巴塞尔协议第二版
巴塞尔协议第⼆版专业贷款巴塞尔2将不同于其他公司贷款的批发贷款做出了细分，并将他们统称为专业贷款。
专业贷款是指单个项⽬提供的融资，其还款与对应的资产池或抵押品的营运情况紧密相关。
对于除⼀项专业贷款外，对于其他专业贷款，如果银⾏能够满⾜估计相关数据的最低要求，他们即可采⽤公司贷款IRB法计算这类风险暴露的风险权重。
然⽽，考虑在实际中满⾜这些要求还存在许多困难，第三稿还另外要求银⾏将这类风险暴露细分为五个档次。
第三稿对各档规定了明确的风险权重。
对于特定的⼀类专业贷款，即“⾼波动性商业房地产”（high volatility commercial realestate. HVCRE），有能⼒估计所需数据的IRB法银⾏将采⽤单独⼀项公式。
由于这类贷款的风险⼤，所以该公式⽐⼀般的公司贷款风险权重公式要保守。
不能估计所需数据的银⾏，可将HVCRE 风险暴露细分为五类。
第三稿对各档明确规定了风险权重。
内部评级法起始设置--董事会与⾼层管理介⼊1.制定信⽤/验证政策及程序⼿册2.定义功能⾓⾊和责任3.成⽴独⽴验证部门4.建⽴控制体系持续及重复流程--独⽴验证部门--内部审计1.审议内部评级法差异评估2.审核政策⽂件3.针对所有内部评级组成进⾏开发和验证⼯作评级体系→量化测量→数据→控制和监督↑↑↑开发实证→持续监控→结果分析建模前⼯作流程，需求调研1.组合类型，模型是否适⽤于顾客，产品，⾏业或地理特点。
2.模型的⽬的，分配评级或设定信⽤限制。
3.考虑模型以量化的⽅式解答疑难（预测违约），哪些参数将会被估算。
4.哪类模型将会被估算。
5.违约如何定义。
6.选择哪⼀时间区域。
评级系统的类型以专家评定为基础:定性/主观的评级标准；缺乏透明度和连贯性（如LDP）以模型为基础：该评级系统建⽴在通过数学⽅程式的客观风险因素上强制评定或混合体：将以专家评定和模型为基础的⽅法结合起来供应商模型：第三⽅评级系统评级理念按照巴塞尔新协议，内部评级法系统必须拥有在评估范围内且反映机构评级理念的有效风险等级⽅法。
巴塞尔协议123的异同
巴塞尔协议123的异同巴塞尔协议123是国际上关于银行监管的重要法规，它包括了巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III三个阶段。
虽然这三个协议在时间上有所间隔，但它们都旨在加强银行业的资本充足性和风险管理，以提高全球金融系统的稳定性。
以下是巴塞尔协议123的异同点：异同一：资本充足性要求巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的资本充足性提出了要求。
其中，巴塞尔协议I于1988年发布，规定了资本充足性的最低要求为8%，以确保银行具备足够的资本来应对风险。
巴塞尔协议II于2004年发布，进一步细化了资本充足性要求，并引入了内部评级制度，以更好地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III于2010年发布，针对全球金融危机的教训，进一步提高了资本充足性要求，并引入了资本缓冲区概念，要求银行在金融危机期间保持更高水平的资本充足性。
异同二：风险权重计算方法巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III在风险权重计算方法上也存在异同。
巴塞尔协议I采用了简单的标准方法，将不同类别的资产分为不同风险权重，以计算银行的风险加权资产。
巴塞尔协议II引入了内部评级制度，允许银行根据自身的内部评级体系计算风险权重，以更准确地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III进一步增加了对风险权重计算方法的要求，要求银行更加准确地评估信用风险、市场风险和操作风险，并提出了更严格的风险权重计算方法。
异同三：流动性风险管理巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的流动性风险管理提出了要求。
巴塞尔协议II要求银行建立稳定的融资结构和流动性缓冲区，以应对紧急情况下的流动性压力。
巴塞尔协议III进一步细化了流动性风险管理要求，要求银行制定流动性应急计划，并加强监测和报告流动性风险。
异同四：监管合规和市场纪律巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都强调了银行的监管合规和市场纪律。
巴塞尔协议I要求银行建立合适的内部控制和审计机制，以确保银行的合规性。
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III的对比通用课件
要求进行了细化。
杠杆率的要求对比
总结词
巴塞尔协议II没有明确提出杠杆率的要求，而巴塞尔协议 III则引入了杠杆率作为补充指标，要求银行的杠杆率应 达到3%。
我国银行业的应对策略和建议
应对策略
我国银行业应该积极应对巴塞尔协议IV的要 求，加强资本管理和风险管理，提高资本充 足率和风险防控能力。同时，应该加强与国 际监管部门的合作，了解国际金融监管的最 新动态和趋势，及时调整自身的经营策略和 风险管理策略。
建议
我国银行业应该加强学习和研究，深入理解 巴塞尔协议IV的内容和要求，掌握新的监管 工具和指标。同时，应该加强与监管部门和 同业的沟通与交流，共同推动我国银行业的 发展和稳定。此外，应该注重人才培养和引
流动性覆盖率的要求对比
总结词
巴塞尔协议II没有明确提出流动性覆盖率的要求，而巴 塞尔协议III则引入了流动性覆盖率作为补充指标，要求 银行的流动性覆盖率应达到150%。
详细描述
巴塞尔协议II主要关注银行的资本充足率和资产负债表 结构，而没有对流动性风险做出明确要求。然而，随着 金融市场不确定性的增加和市场波动的加剧，流动性风 险逐渐受到重视。因此，巴塞尔协议III引入了流动性覆 盖率作为补充指标，要求银行的流动性覆盖率应达到 150%。流动性覆盖率的计算方法是将银行持有的高质 量流动性资产除以银行未来30日的净现金流出量，旨 在控制银行应对短期流动性风险的能力。
05
巴塞尔协议II和III的未来 发展
巴塞尔协议IV的进展情况
巴塞尔协议二
巴塞尔协议二巴塞尔协议二是指《国际金融监管框架协议》（Basel II），它是巴塞尔银行监管委员会于2004年发布的一项金融监管协议，旨在对金融机构的资本充足率、风险管理和监管透明度进行规范和要求。
该协议的出台对全球金融体系的稳定和健康发展起到了重要的作用。
首先，巴塞尔协议二对金融机构的资本充足率提出了更为严格的要求。
在危机之前，很多银行通过过度杠杆和过度依赖短期融资来获取高额利润，但这种行为也使得它们的资本充足率严重不足。
巴塞尔协议二通过对不同风险资产的权重设置，要求银行根据其资产的风险程度提供相应的资本，从而降低了金融机构的风险敞口，增强了金融体系的抗风险能力。
其次，巴塞尔协议二强调了风险管理和监管透明度。
金融机构在进行风险管理时需要建立更为完善的内部控制和风险管理体系，同时也需要向监管机构提供更为准确和全面的信息披露。
这样一来，监管机构能够更好地监督金融机构的风险暴露情况，及时发现和解决潜在的风险问题，保障金融市场的稳定和透明。
另外，巴塞尔协议二也对金融监管的国际合作提出了更高的要求。
由于金融市场的全球化程度不断加深，各国金融机构之间的联系日益紧密，因此需要加强国际间的监管合作，共同维护全球金融市场的稳定和安全。
巴塞尔协议二通过规范和统一国际金融监管标准，促进了各国监管机构之间的信息共享和合作，提高了全球金融市场的监管效率和水平。
总的来说，巴塞尔协议二的出台对于全球金融市场的健康发展和稳定起到了积极的作用。
它提高了金融机构的资本充足率，加强了风险管理和监管透明度，促进了国际监管合作，为全球金融市场的稳定和安全打下了坚实的基础。
然而，我们也要认识到，巴塞尔协议二并非银弹，它仍然需要不断完善和调整，以适应不断变化的金融市场环境和新的风险挑战。
在未来，我们需要进一步加强国际金融监管的合作，推动全球金融监管标准的统一和协调，建立更为健全和有效的金融监管体系，以应对全球金融市场面临的新挑战和风险。
只有这样，我们才能够更好地保障全球金融市场的稳定和安全，为全球经济的健康发展作出更大的贡献。
巴塞尔协议的历史演进(两篇)
巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议是全球金融体系中一项重要的法规框架，旨在确保银行业的稳定和可持续发展。
该协议由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）制定，旨在规范银行的资本充足要求和风险管理实践。
在本文中，我们将继续探讨巴塞尔协议的历史演进，重点关注第二次和第三次巴塞尔协议的重要变化。
第二次巴塞尔协议（Basel II）于2004年发布，旨在加强资本充足要求和风险管理的标准。
该协议引入了“三支柱”框架，包括资本充足要求、监管机构的监测和市场纪律。
这一框架要求银行根据其风险水平设定适当的资本储备，以应对潜在的金融风险。
第二次巴塞尔协议的一项重要变化是引入了内部评级方法（IRB）作为评估银行信贷风险的工具。
这一方法允许银行根据其自身的内部数据和评估模型，对不同资产类别的风险进行量化和评估。
相比之前的标准方法，IRB方法更加精细化，能够更准确地反映银行的资本需求。
此外，第二次巴塞尔协议还引入了资本保障工具的概念，如次级债和优先股。
这些工具可以提供额外的资本储备，以应对金融危机和风险事件的冲击。
然而，这些工具也带来了一定的挑战，如确定其合适的定价和流动性问题。
第二次巴塞尔协议还强调了市场风险和操作风险的重要性，并为这些风险提供了更具体的管理要求。
银行被要求建立适当的风险管理框架，包括风险评估、风险监测和风险应对措施。
此外，该协议还鼓励银行采取高效的内部控制和审计机制，以确保风险管理的有效性和合规性。
随着2008年的全球金融危机的爆发，第二次巴塞尔协议的不足也暴露了出来。
尽管该协议在资本充足要求和风险管理上做出了重要的改进，但仍无法有效应对金融体系中的系统性风险。
因此，国际社会开始推动第三次巴塞尔协议的制定。
第三次巴塞尔协议（Basel III）于2010年发布，旨在进一步增强银行的资本充足要求和风险管理实践。
该协议对银行资本的定义进行了更严格的规定，并要求银行维持足够的资本缓冲区以应对潜在的风险。
三个巴塞尔协议的对比
三个巴塞尔协议的对比巴塞尔协议一：主要内容：1，将银行的资本分为核心资本和附属资本，其中，核心资本包括股本和公开储备，附属资本包括未公开储备，重估储备，普通准备金，混合资本工具和长期附属债务。
2，风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3，目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4，过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
积极作用：1，监管思想的根本转变：从银行外转向银行内。
2，监管重心从母国和东道国监管责权的分配转移到了对银行资本充足性的监控。
3，注重资本金监管机制的建设：认识到资本是防范风险，弥补风险损失的防线，因而必须将资本与风险资产有机相连，体现了动态监管的思想。
4，首次对表外业务进行监管。
5，过渡期以及各国当局自由度安排，监管标准统一，考虑到了银行的国别差异，防止出现不公平竞争。
不足之处：1，对待国家风险问题持有双重标准：对非OECD有风险权重歧视，导致对OECD成员国的不良资产放松警惕，而对非OECD成员国的优良资产发展则造成了阻碍，减少了银行的潜在收益，从而扩大了银行的经营风险，此外，其对待成员国和非成员国的信用仍采用静态观点。
2，对风险权重的系数设置过于简单且不合理，且没有考虑到同类资产的信用差别，难以反应银行的真实风险3，随着金融新业务的推出和银行组织形式的更新，不能适应金融形势的新发展。
4，不能全面进行风险管理，协议着重强调信用风险，而对于市场风险规定过于笼统，对交易风险，汇率风险，流动性风险，法律风险和国家风险的阐释缺乏操作性，而事实上，随着表外业务尤其是金融衍生业务的快速增长，市场风险和操作风险已经成为和信用风险等量齐观的风险。
巴塞尔协议2概述
概述导言1. 巴塞尔银行监管委员会（以下简称委员会）现公布巴塞尔新资本协议（Basel II, 以下简称巴塞尔II）第三次征求意见稿（CP3，以下简称第三稿）。
第三稿的公布是构建新资本充足率框架的一项重大步骤。
委员会的目标仍然是在今年第四季度完成新协议，并于2006年底在成员国开始实施。
2. 委员会认为，完善资本充足率框架有两方面的公共政策利好。
一是建立不仅包括最低资本而且还包括监管当局的监督检查和市场纪律的资本管理规定。
二是大幅度提高最低资本要求的风险敏感度。
3. 完善的资本充足率框架，旨在促进鼓励银行强化风险管理能力，不断提高风险评估水平。
委员会认为，实现这一目标的途径是，将资本规定与当今的现代化风险管理作法紧密地结合起来，在监管实践中并通过有关风险和资本的信息披露，确保对风险的重视。
4. 委员会修改资本协议的一项重要内容，就是加强与业内人士和非成员国监管人员之间的对话。
通过多次征求意见，委员会认为，包括多项选择方案的新框架不仅适用于十国集团国家，而且也适用于世界各国的银行和银行体系。
5. 委员会另一项同等重要的工作，就是研究参加新协议定量测算影响分析各行提出的反馈意见。
这方面研究工作的目的，就是掌握各国银行提供的有关新协议各项建议对各行资产将产生何种影响。
特别要指出，委员会注意到，来自40多个国家规模及复杂程度各异的350多家银行参加了近期开展的定量影响分析（以下称简QIS3）。
正如另一份文件所指出，QIS3的结果表明，调整后新框架规定的资本要求总体上与委员会的既定目标相一致。
6. 本文由两部分内容组成。
第一部分简单介绍新资本充足框架的内容及有关实施方面的问题。
在此主要的考虑是，加深读者对新协议银行各项选择方案的认识。
第二部分技术性较强，大体描述了在2002年10月公布的QIS3技术指导文件之后对新协议有关规定所做的修改。
第一部分新协议的主要内容7. 新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。
《巴塞尔协议3》与《巴塞尔协议2》的区别
精品文档
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巴塞尔协议3与巴塞尔协议2的区别
9月12号，巴塞尔银行监管委员会管理层会议在瑞士举行，27个成员国的中央银行代
表就加强银行业监管的《巴塞尔协议III》达成一致。
而就《巴塞尔协议Ⅱ》来看，《巴塞尔协议Ⅲ》有着以下几点区别：
《巴塞尔协议1》关于银行的资本与加权风险资产余额的比例不得低于8%的资本充足率要求是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性之最重要的指标。
随着积极的发展随着金融环境的变化和金融创新的发展，以8%的资本充足率为主要的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要，它主要反映银行信用风险的资本要求，忽视了金融中介操作风险的资本要求，且对风险的分类较粗。
《巴塞尔协议2》在资本充足率的公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求，引入了计量信用风险的内部评级法，并将信用风险和市场风险纳入资本约束范围，同时批准商业银行可以使用内部模型法计算市场风险资本。
而《巴塞尔协议3》将在资本组成中的附属资本的项目内容和比率进行了一些调整，并设立“资本防护缓冲资金”，同时将一级资本充足率下线上调至6%，将由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限提高至4.5%。
而要求总资本不得低于总资本最低要求为8％，资本留存超额资本要求水平为2.5％，反周期超额资本要求水平为0－2.5％。
《巴塞尔协议III》将降低银行的杠杆率，这无疑将降低股东的回报水平以及长远可持续的资产增速。
巴塞尔协议第二版
巴塞尔协议第二版巴塞尔协议是国际上一个重要的金融规范框架，旨在加强全球金融体系的稳定性和抵御金融风险。
巴塞尔协议第一版于1988年发布，随着金融市场的演变和金融风险的不断变化，为了更好地应对新的挑战，巴塞尔协议第二版于2004年问世。
本文将就巴塞尔协议第二版的背景、主要内容以及对金融稳定性的影响进行阐述。
一、背景在20世纪80年代末和90年代初，国际金融市场发生了一系列的重要事件，包括墨西哥债务危机、日本泡沫经济破裂以及瑞典银行倒闭等。
这些事件暴露出了传统银行监管框架的漏洞，需要一个更加综合和有效的监管体系来应对不断变化的金融风险。
1999年，巴塞尔委员会提出了“巴塞尔新资本协议”，旨在提高银行的资本充足率，并确保其能够抵御潜在的风险。
这一协议被广泛采纳并推行，为金融体系的稳定和风险管理提供了重要的框架。
然而，随着国际金融市场的不断进化和金融风险的变化，巴塞尔新资本协议需要进一步改进和完善。
因此，在2003年至2004年间，巴塞尔委员会对其进行了全面审查，并于2004年发布了巴塞尔协议第二版。
二、主要内容1. 资本要求：巴塞尔协议第二版进一步提高了银行的资本要求。
通过增加一些市场风险和操作风险的资本计量要求，确保银行具备足够的资本来抵御可能的风险。
同时，巴塞尔协议第二版还引入了“基本柱”和“增加柱”的概念，以更好地衡量银行的风险敞口和风险承担。
2. 风险监管：巴塞尔协议第二版加强了对市场风险和操作风险的监管。
针对不同类型的风险，协议制定了相应的监管要求，包括风险测量方法、风险管理框架和风险披露等方面。
此外，协议还提出了反洗钱和恐怖主义融资的监管要求，以确保金融体系不被滥用。
3. 信息披露：巴塞尔协议第二版要求银行对其资本结构、风险敞口和偿债能力等重要信息进行披露。
通过加强信息披露，协议旨在提高市场对银行的透明度和可见性，减少信息不对称造成的风险。
4. 国际统一：巴塞尔协议第二版强调了全球金融监管的一致性和有效性。
巴塞尔协议二的主要内容
巴塞尔协议二的主要内容巴塞尔协议二（Basel II）是国际上银行业风险管理的一项重要框架。
它于2004年发布，旨在促使银行加强风险管理，提高资本充足率，以应对金融市场的不稳定性和风险。
本文将从深度和广度的角度来评估和探讨巴塞尔协议二的主要内容，并分享个人对该协议的理解和观点。
一、背景介绍巴塞尔协议二是在巴塞尔协议一的基础上进行修订和完善的。
巴塞尔协议一于1988年发布，旨在规范银行的资本要求，以确保金融体系的稳定和可持续性发展。
然而，随着金融市场的发展和创新，协议一逐渐暴露出无法应对新兴风险的不足之处。
巴塞尔协议二的出台成为了必然选择。
二、主要内容1. 风险分类体系巴塞尔协议二引入了更为细化和全面的风险分类体系，将银行面临的风险分为市场风险、信用风险和操作风险三大类别。
其中，市场风险指的是由于金融市场波动导致的风险；信用风险指的是借款人违约或无法履约导致的风险；操作风险指的是由于内部过失、技术故障等因素引发的风险。
2. 资本充足率要求协议二明确了银行的资本充足率要求，并将资本分为一级资本和二级资本两个层次。
一级资本包括核心资本和附属资本，主要用于覆盖信用风险；二级资本则包括不完全损失吸收能力资本，用于覆盖市场风险和操作风险。
此举旨在提高银行的资本充足性，强化其承担风险的能力。
3. 内部风险评估模型巴塞尔协议二鼓励银行采用内部风险评估模型来计算资本要求，以更准确地反映银行的风险暴露水平。
这一举措使得银行能够根据其特定的业务模式和风险水平来确定资本充足率，有助于提高整体的风险管理水平和效果。
4. 监管审慎原则协议二强调了监管审慎原则的重要性。
监管者需要加强对银行的监督和审慎管理，确保其遵守规范和要求。
此举有助于增强金融体系的稳定性和可持续性发展，并减少金融危机的发生概率。
三、个人观点和理解巴塞尔协议二的出台对于银行和金融体系的稳定和发展具有重要意义。
通过引入更为细化和全面的风险分类体系，协议二使得银行能够更准确地评估和管理风险，降低了金融市场风险对银行的冲击。
新巴塞尔协议 (2)
新巴塞尔协议新巴塞尔协议(New Basel Accord / Basel II Accord)什么是新巴塞尔协议新巴塞尔资本协定简称新巴塞尔协议或巴塞尔协议II（英文简称Basel II），是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（Basel I）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。
[编辑]新巴塞尔协议形成史为强化国际型银行体系的稳定，避免因各国资本需求不同所造成不公平竞争之情形，国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会，于1988年公布以规范信用风险为主的跨国规范，称为巴塞尔资本协定。
然而Basel I未涵盖信用风险以外的其他风险，而信用风险权数级距区分过于粗略，扭曲银行风险全貌，加上法定资本套利（regulatory capital arbitrage）的盛行，以及近几年大型银行规模及复杂度的增加，也都凸显巴塞尔协议的不足。
1996年的修正案将市场风险纳入资本需求的计算，于次年底开始实施。
1999年6月，巴塞尔银行监理委员会公布了新的资本适足比率架构（A New Capital Adequacy Framework）咨询文件，对Basel I做了大量修改。
2001年1月公布新巴塞尔资本协定草案，修正之前的信用风险评估标准，加入了操作风险的参数，将三种风险纳入银行资本计提考量，以期规范国际型银行风险承担能力。
2004年6月正式定案，并希望在2006年年底以前，大多数的国家都能采用此架构。
[编辑]新巴塞尔协议的三大支柱新巴塞尔资本协定强调的三大支柱：1、最低资本要求（Minimum Capital Requirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。
目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。
其中信用风险资本计提包括：•标准法•基础内部评等法•进阶内部评等法2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
《巴塞尔协议Ⅱ》的基本内容_商业银行业务与管理_[共4页]
![《巴塞尔协议Ⅱ》的基本内容_商业银行业务与管理_[共4页]](https://img.taocdn.com/s3/m/d87322e2eefdc8d377ee3228.png)
商业银行业务与管理思考。
从巴林银行到东南亚金融危机，人们意识到金融业存在的不仅仅是信用风险、市场风险等单一风险，而是各种风险互相交织、共同作用造成的。
因此，1998年巴塞尔委员会决定全面修改协议。
经过长达数年的讨论修改，于2004年6月，巴塞尔委员会正式发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（简称《巴塞尔协议Ⅱ》），并于2007年开始实施。
2.2.2 《巴塞尔协议Ⅱ》的基本内容《巴塞尔协议Ⅱ》是在总结旧协议种种不足的基础上产生的，全面综合了商业银行经营业务时面临的信用风险、市场风险和操作风险，根据各种资产的风险权重来决定资本充足率标准，使得《巴塞尔协议Ⅱ》的资本分配方法对风险更加敏感。
《巴塞尔协议Ⅱ》产生的目标主要包括几个方面，一是促使商业银行建立科学有效的全面风险管理体系，对自身面临的各种风险进行全面的分析和度量，并对各种风险合理配置资本；二是鼓励商业银行不断改进风险管理方法，提高风险管理技术；三是促使商业银行内部风险控制与外部监管的有机结合；四是加大市场约束的力度，督促商业银行充分客观的披露资本和风险信息。
《巴塞尔协议Ⅱ》构建了一个银行自律、当局监管和市场约束相结合的全方位的银行风险控制体系。
1．《巴塞尔协议Ⅱ》的三大支柱《巴塞尔协议Ⅱ》作为一个完整的银行业资本充足率监管框架，由三大支柱组成，即最低资本要求、监管当局对资本充足率的监督检查和银行业必须满足的信息披露要求，也就是通常概括的最低资本要求、监督检查和市场约束。
第一大支柱，最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是国际银行业监管的重点。
巴塞尔委员会认为，压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健。
而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。
最低资本要求由三个基本要素构成，即受规章限制的资本的定义、风险加权资产的计量以及资本对风险加权资产的最小比率。
其中有关资本的定义和8%的最低资本比率要求没有发生变化，但在风险加权资产的计量上，《巴塞尔协议Ⅱ》在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。
巴塞尔协议2三大支柱
巴塞尔协议2三大支柱巴塞尔协议2是国际上银行监管的一个重要框架，旨在加强金融机构的监管和风险管理，以确保金融体系的稳定和健康。
该协议包括三大支柱，即资本监管、监管要求和市场纪律。
这三大支柱共同构成了巴塞尔协议2的核心内容，下面我们将对这三大支柱进行详细介绍。
首先，资本监管是巴塞尔协议2的第一大支柱。
资本是银行的核心资源，它可以用来抵御风险和损失。
巴塞尔协议2规定了银行需要根据其风险水平来确定所需的资本水平，以确保其有足够的资本来覆盖潜在的损失。
这就意味着，风险越高的银行需要持有更多的资本。
这一规定可以有效地促使银行更加谨慎地管理其资产和风险，从而提高整个金融体系的稳定性。
其次，监管要求是巴塞尔协议2的第二大支柱。
监管要求包括了一系列的监管标准和要求，旨在规范银行的行为和业务。
这些要求涵盖了诸如流动性风险管理、杠杆比率、流动性覆盖率等方面，以确保银行能够有效地管理其风险并保持足够的流动性。
此外，监管要求还包括了对内部控制、风险管理和透明度的要求，以确保银行有能力识别、评估和管理各种类型的风险。
最后，市场纪律是巴塞尔协议2的第三大支柱。
市场纪律要求银行应当在市场上公开披露其财务状况和风险暴露，以便市场参与者能够充分了解银行的风险水平和经营状况。
这种公开透明的要求可以有效地促使银行更加谨慎地管理其风险，并避免出现信息不对称和市场失灵的情况。
此外，市场纪律还包括了对于银行经营行为的监督和制裁，以确保银行不会因为其行为对整个金融体系造成风险。
总的来说，巴塞尔协议2的三大支柱共同构成了一个完整的银行监管框架，旨在加强金融机构的监管和风险管理。
资本监管、监管要求和市场纪律三大支柱相辅相成，共同确保了金融体系的稳定和健康发展。
通过对这三大支柱的有效实施，可以有效地提高金融体系的稳定性和抗风险能力，从而为整个经济的稳定和可持续发展提供有力支持。
新巴塞尔协议
新巴塞尔协议新巴塞尔协议新巴塞尔资本协定简称新巴塞尔协议或巴塞尔协议II（英文简称Basel II），是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（Basel I）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。
新资本协议从操作层面正式引入了全面风险监管的理念，其内容更复杂、更全面，充分考虑了银行可能面临的多种风险，风险敏感性也更大，较为全面地考虑了引起风险的多种因素，并力求把资本充足率与银行资产面临的主要风险紧密地结合在一起，在评判资产风险的计量方法上也为银行提供了多种选择，从而提高了资本监管的风险敏感度和灵活性。
《巴塞尔协议Ⅱ》标志着以指标为核心的数量型监管模式正在逐步向以风险管理为核心的质量监管模式过渡。
一、新巴塞尔协议的内容新巴塞尔资本协定最主要的特点则是建立了有效资本监管的三大支柱，即“最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束”，进一步丰富了资本监管的手段，从多个维度对银行风险管理能力提出了要求，更加强调从多视角、多层次进行灵活宽松的资本监管。
第一支柱--最低资本规定。
新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，并为计量风险提供了几种备选方案。
关于信用风险的计量，新协议提出了两种基本方法：第一种是标准法；第二种是内部评级法。
内部评级法又分为初级法和高级法。
对于风险管理水平较低的银行，新协议建议其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。
根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险现状。
当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。
内部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。
其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供；高级法则允许银行测算其他必须的数值。
类似地，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也提供了不同层次的方案以备选择。
巴塞尔协议历史演变
巴塞尔协议历史演变一、巴塞尔协议Ⅰ1987年，美联储和英格兰银行联合提出建立共同的资本体系，限制在资本不足的情况下过度扩张。
1988年，西方十国的央行经过多轮谈判，达成了巴塞尔协议。
主要内容：1、界定资本充足率。
资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。
2、界定了风险资产。
3、界定了资本。
二、巴塞尔协议Ⅱ2003年通过的《巴塞尔协议Ⅱ》，首次提出三大支柱：最低资本要求、监督检查、市场纪律。
主要修改部分：银行各类风险的计量方法、信用风险的处理方法，将操作风险纳入资本监管的范畴。
三、巴塞尔协议III2010年11月最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》提高了资本质量要求，并增加监管指标。
主要涉及资本要求、杠杆率、拨备率和流动性四大方面。
核心资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。
总资本充足率要求仍维持8%不变。
新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动覆盖率和净稳定融资比率要求。
为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响，协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡期。
全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。
同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。
截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。
四、中国银监会要求总体资本充足率达到10%左右，杠杆率总体不低于4%，流动性覆盖率和净稳定融资比率总体高于100%，拨备覆盖率总体高于150%，拨贷比总体达到2.5%。
流动性覆盖率= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量。
巴塞尔协议一二三的联系和区别
巴塞尔协议一二三的联系和区别巴塞尔协议是指国际银行业监管委员会（BCBS）制定的一系列金融监管标准，旨在加强全球银行体系的稳定性和抵御金融风险。
这些协议分别是巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
下面将分别探讨这些协议的联系和区别。
这三个巴塞尔协议都是为了解决银行业面临的各种风险问题而制定的。
巴塞尔协议I于1988年发布，是第一个被广泛接受的国际银行监管标准。
它主要关注银行资本充足度的问题，规定了银行的风险资本应占其风险敞口的最低比例。
巴塞尔协议II于2004年发布，旨在进一步完善资本充足度的要求，并引入了更为细致的准则，如金融市场风险、信用风险和操作风险等。
巴塞尔协议III于2010年发布，对危机后的金融体系进行改革，增加了流动性益处和诸多流动性指标的要求。
这三个巴塞尔协议之间的联系在于它们都试图通过提高银行资本充足度来增强金融体系的稳定性。
巴塞尔协议I提出了最低资本充足率要求，巴塞尔协议II进一步明确了资本计算的方法，并引入了新的资本要求，如市场风险和操作风险的资本计算。
巴塞尔协议III强调了流动性风险的重要性，并在资本充足率要求之外，加强了银行流动性管理的要求。
巴塞尔协议III相比于前两个协议在风险管理和监管方面更加全面和细化。
巴塞尔协议III针对信用评级的问题，提出了更为严格的要求，规定银行应该对自己的资产进行逐笔评级，并根据评级结果计算风险资产。
此外，巴塞尔协议III还加强了监管对杠杆比率和流动性风险的关注，要求银行进行更为严格的报告和监控。
巴塞尔协议I、II和III之间的区别在于不同协议对资本要求、风险管理和监管等方面的要求不同。
协议I更多关注资本充足度的问题，协议II将风险管理的范围扩大，并引入了更多的要求。
协议III在危机后对金融体系的监管要求更为严格，包括对流动性风险的关注、对资产负债表杠杆比率的控制等。
此外，协议III还在风险管理和监管方面提供了更多的指导和准则。
总结起来，巴塞尔协议I、II和III是一系列国际银行监管标准，旨在加强全球银行体系的稳定性和抵御金融风险。
巴塞尔协议第二版
巴塞尔协议第二版巴塞尔协议是国际金融监管的重要框架，旨在促进全球金融体系的稳定和安全。
巴塞尔协议第二版是对第一版的修订和完善，本文将对巴塞尔协议第二版的背景、主要内容以及对金融业务和全球金融体系的影响进行分析。
一、背景介绍巴塞尔协议起源于1988年，由国际清算银行（BIS）主导，旨在解决银行业的资本充足性问题。
第一版协议（巴塞尔I）主要着重于信贷风险的监管和资本充足率的核算，被广泛应用于全球金融体系。
然而，随着金融市场的发展和金融创新的不断涌现，第一版协议逐渐暴露出一些缺陷，为了应对金融危机和风险的挑战，巴塞尔协议第二版（巴塞尔II）应运而生。
二、主要内容（一）资本充足率要求提升巴塞尔II提出了更为严格的资本充足率要求。
相对于第一版协议，巴塞尔II要求银行更多地注资以应对风险，增加了风险权重的计算，以更准确地反映银行风险水平。
此举旨在提高银行的抵御风险能力，增强金融体系的稳定性。
（二）市场风险监管加强巴塞尔II对市场风险监管进行了重要的改进。
它引入了内部模型法（IRB）对市场风险进行量化评估，提高了市场风险的监管要求和控制标准。
同时，巴塞尔II还规定了银行在持有证券投资时应采取的风险敞口限制，促使银行更加谨慎审慎地进行证券投资业务。
（三）流动性风险管理要求增加巴塞尔II要求银行加强对流动性风险的管理，规定了流动性覆盖率的要求，以确保银行在面临流动性压力时能够有效应对。
流动性风险管理是巴塞尔协议第二版的重要创新之一，它对银行业务运营的可持续性和稳定性具有重要意义。
三、对金融业务的影响（一）银行资本成本增加由于巴塞尔II提高了资本充足率的要求，银行需要增加注资以满足监管要求，这会导致银行资本成本的增加。
为了稳定金融体系，银行可能会通过提高贷款利率或寻求资本市场的支持来承担这一成本。
（二）风险管理能力提升巴塞尔II的引入对银行的风险管理能力提出更高要求，银行需要加强对信贷、市场和流动性风险的控制和管理。
巴塞尔协议2概述
概述导言1. 巴塞尔银行监管委员会（以下简称委员会）现公布巴塞尔新资本协议（Basel II, 以下简称巴塞尔II）第三次征求意见稿（CP3，以下简称第三稿）。
第三稿的公布是构建新资本充足率框架的一项重大步骤。
委员会的目标仍然是在今年第四季度完成新协议，并于2006年底在成员国开始实施。
2. 委员会认为，完善资本充足率框架有两方面的公共政策利好。
一是建立不仅包括最低资本而且还包括监管当局的监督检查和市场纪律的资本管理规定。
二是大幅度提高最低资本要求的风险敏感度。
3. 完善的资本充足率框架，旨在促进鼓励银行强化风险管理能力，不断提高风险评估水平。
委员会认为，实现这一目标的途径是，将资本规定与当今的现代化风险管理作法紧密地结合起来，在监管实践中并通过有关风险和资本的信息披露，确保对风险的重视。
4. 委员会修改资本协议的一项重要内容，就是加强与业内人士和非成员国监管人员之间的对话。
通过多次征求意见，委员会认为，包括多项选择方案的新框架不仅适用于十国集团国家，而且也适用于世界各国的银行和银行体系。
5. 委员会另一项同等重要的工作，就是研究参加新协议定量测算影响分析各行提出的反馈意见。
这方面研究工作的目的，就是掌握各国银行提供的有关新协议各项建议对各行资产将产生何种影响。
特别要指出，委员会注意到，来自40多个国家规模及复杂程度各异的350多家银行参加了近期开展的定量影响分析（以下称简QIS3）。
正如另一份文件所指出，QIS3的结果表明，调整后新框架规定的资本要求总体上与委员会的既定目标相一致。
6. 本文由两部分内容组成。
第一部分简单介绍新资本充足框架的内容及有关实施方面的问题。
在此主要的考虑是，加深读者对新协议银行各项选择方案的认识。
第二部分技术性较强，大体描述了在2002年10月公布的QIS3技术指导文件之后对新协议有关规定所做的修改。
第一部分新协议的主要内容7. 新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。
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巴塞尔协议2005年9月16日
巴塞尔协议是国际清算银行成员国的中央银行在瑞士巴塞尔达成的若干重要协议的统称，是国际银行业风险管理的理论指导、行动指南和实践总结。
协议实质是为完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价。
据国际清算银行最新研究显示，全世界大约有100多个国家采纳了巴塞尔协议。
巴塞尔协议产生的历史背景
随着20世纪70年代以来金融全球化、自由化和金融创新的发展，国际银行业面临的风险日趋复杂，促使商业银行开始重视强化风险管理。
20世纪80年代债务危机和信用危机后，西方银行普遍重视信用风险管理，并由此催生了1988年的巴塞尔协议。
在统一资本监管要求下，各银行积极构建以满足资本充足为核心的风险管理体系，资本作为直接吸收银行风险损失的“缓冲器”得到了广泛认同。
20世纪90年代，金融衍生工具在银行领域迅速普及，市场风险问题日益重要，推动了巴塞尔委员会将市场风险纳入资本监管框架。
1997年亚洲金融危机后，国际银行业努力推动实施全面风险管理的新战略，以应对多风险联动的管理压力。
经多次征求意见，2004年巴塞尔委员会正式公布了巴塞尔新资本协议。
巴塞尔协议的具体内容
从银行风险管理的角度看待巴塞尔协议，从1988年开始，协议始终强调稳妥处理“资本、风险、收益”三者关系，其中最重要的是“资本与风险”的关系。
资本作为银行抵御风险的最后一道“防线”，要求银行有足够资本应对可能发生的损失。
因此，新旧巴塞尔协议都把资本充足率作为协议框架的第一支柱。
新资本协议更加强调了资本应精确地反映银行实际经营中的风险，保证银行稳健经营。
1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：
1．资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2．风险加权制。
不同种类的资产根据其广泛的相对风险进行加权，制定风险加权比率，作为衡量银行资本是否充足的依据。
3．目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产
4．过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
新资本协议的起草工作始于1998年。
2004年6月26日，十国集团央行行长和银行监管当局负责人一致同意公布《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，即巴塞尔新资本协议。
巴塞尔新资本协议的基本内容由三大支柱组成：
支柱之一：最低资本金要求。
新协议保留了1988年巴塞尔协议中对资本的定义以及相对风险加权资产资本充足率为8%的要求，但风险范畴有所拓展，不仅包括信用风险，同时覆盖市场风险和操作风险。
在具体操作上与1988年协议相同，计算风险加权资产总额时，将市场风险和操作风险的资本乘以12.5（即最低资本比率8%的倒数），将其转化为信用风险加权资产总额。
银行资本充足率=总资本/〔信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）×12.5〕
支柱之二：外部监管。
目的是要通过监管银行资本充足状况，确保银行有合理的内部评估程序，便于正确
判断风险，促使银行真正建立起依赖资本生存的机制。
支柱之三：强化信息披露，引入市场约束。
要求银行不仅要披露风险和资本充足状况的信息，而且要披露风险评估和管理过程、资本结构以及风险与资本匹配状况的信息；不仅要披露定量信息，而且要披露定性信息；不仅要披露核心信息，而且要披露附加信息。
内部评级法（IRB法）是巴塞尔新资本协议的核心内容，银行将账户中的风险划分为以下六大风险：公司业务风险、国家风险、同业风险、零售业务风险、项目融资风险和股权风险。
银行根据标准参数或内部估计确定其风险要素，并计算得出银行所面临的风险。
这些风险要素主要包括：违约概率（PD），指债务人违反贷款规定，没有按时偿还本金和利息的概率；违约损失率（LGD），指债务人没有按时偿还本金和利息给银行带来的损失的状况，它表现为单位债务的损失均值；违约风险值（EAD），指交易对象违约时，对银行所面临的风险的估计；期限（M），指银行可以向监管当局提供的交易的有效合同期限。
根据内部风险评估结果确定风险权重、计提资本。
巴塞尔新资本协议主要有三大特点：一是要实现向风险管理为核心的质量监管模式过渡；二是将信用风险、市场风险和操作风险全面纳入资本充足率计算，使资本状况与总体风险相匹配，提高了监管的全面性和风险的敏感度；三是推进解决信息不对称的信息披露，重点向资本充足率、银行资产风险状况等市场敏感信息集中，确保市场对银行的约束效果，代表了未来银行业风险管理发展的方向。