程序化交易运用要解决的7个问题

程序化交易运用要解决的7个问题

程序化交易在国内只处于初始阶段，从最早有行情支持程序化交易的编制，到现在只有六七年的时间。而国外的期货交易70%以上是通过程序化交易完成的。我觉得作为一个普通投资者，需要依次解决七个问题，才能把程序化交易运用到自己的实际期货交易中。

现在有关程序化交易的书中会涉及“怎么产生思想”，而大部分也都是在解决第四个问题“怎么编程”，比较缺少对其他几个问题的分析。

一、如何知道程序化交易是否有效

对交易思想的具体化和数量化是程序化交易系统的本质。程序化交易系统是否有效首先取决于：

1.让你盈利的程序化系统你能否掌握？

2.如果你对期货市场是否存在稳定获利的方法持怀疑态度，你将无法实施程序化交易。

3.进行数理统计是程序化交易模型的测试方法，对于大量有效的数据你能不能获得并统计？

4.从哲学上说，解决未来的问题用过去的方法能否说得通，对于程序化交易一旦对你产生不利的后果有没有措施或打算？

二、程序化交易指标如何获得

指标是交易思想和程序语言的结合体。实际上，程序化交易系统包括程序化交易指标和实施指标的各个环节。系统不可能只是单纯的一个指标。如果我们实施配套的环节，是必须要指标的，想获得程序化指标，可以尝试：

1.用自己的思想，找专业编程人员定制。

2.直接购买。运用别人的思想和编程。

3.全部自学。自己形成交易思想，自己学习编程。

三、怎么产生交易思想

首先，在市场中实践是十分必要的，其次，多读书以及向别人学习。要产生对市场的领悟从而达成一个交易思想，是需要长期的学习和实践，如果要体现在程序化交易上，必须是能够具体实施，具体描述，可以量化的交易思想，是“盘感”就不行了。这些可以量化的交易思想可以是形态分析交易、趋势交易、套利交易、震荡交易、波段交易、日内短线交易和超短线交易等。

四、怎么编程

编程相对交易思想来说还是很简单的。毕竟交易思想并不是通过学习就可以简单达到的，而通过努力学习是能够掌握编程的。但是，对于编程软件的功能都相对简单的国内，一些比较复杂的函数描述还无法满足，所以编程也并不简单。

五、怎么使用

相对编写交易指标，怎么样使用程序化交易更难。指标可以在图上发出一个向上或者向下的箭头，但是，你可能要考虑：

1.用在什么品种?

2.用在什么市场?

3.用在什么合约?

4.用什么软件?

5.什么时候作为使用起点?

6.使用什么参数?

7.用什么价格(开盘、最新价、收盘价)?

8.人工下单还是电脑下单?

9.在信号发出前下单还是信号发出后下单?

......

六、怎么执行

提高人的执行力，系统给出明确信号提醒人在适当的时候进行适当的操作，这是程序化交易的一大优点，可是如果遇到以下情况，你该怎么办?

1.下错单怎么办?

2.做不进去怎么办?(如涨跌停)

3.有了很大盈利开始缩水的时候想不想在系统发出信号前了结?

4.持续多次亏损怎么办?

5.信号发出后又消失，消失后又出现，该怎么处理?

6.漏过的信号要不要马上跟进?

......

七、怎么评估

经过一段时间操作后，对系统的评估十分重要，相对于用数学简单的对过去发生的走势进行检测来说，实战中对系统检验的可行度要高很多。程序化交易系统的完善中，评估的周期、方法至关重要。