金融数学试题
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金融数学试题
(2016年12月)
1．假设利用投资组合方法或套利方法证明美式看跌期权满足下面的不等式
2．如果股票以红利率 q 连续支付, 证明在支付红利的情况下欧式看涨---看跌期权的平价公式为
3. 假设某个股票的当前价格是50 美元, 到期时间为 T=3, 股票价格每期上升或下降幅度为10%, 单期无风险利率为5%. 求一个敲定价格为52美元时的欧式看涨期权的价格.
4. 假设某个股票的当前价格是 25美元, 到期时间为 T=3, 股票价格每期上升或下降幅度为15%, 短期无风险利率为5%. 求一个敲定价格为25美元时的美式看跌期权的价格.