量化经典麦语言程序化模型编写(精)

关键词：多个交易条件 1：以均线结合KD交叉指标为例： 2：练习编写：MACD、KDJ指标模型。
MA5:=MA(C,5);
MA10:=MAΒιβλιοθήκη C,10);均线模型MA5>MA10,BK;//5日均线大于10日均线买入 。
MA5<MA10,SP;//10日均线大于5日均线卖出 。
——》模型中加入KD指标思路：
CROSS(MA10,MA5),SP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSS(MA5,MA10),BP;
均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；
具体细化思路： 5日均线上穿10日均线，平空做多； 5日均线下穿10日均线，平多做空；
CROSS(MA5,MA10),BPK; CROSS(MA10,MA5),SPK;
跨周期跨合约模型的编写规则
1.只能引用 .FML/.XFML文件 2.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用长周期 4.被引用的指标中不能存在引用 5.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代 码如:rb1201 6.FORMULA 引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头 的名称之外的名称。
课程内容
一、模型的基本结构和跨指标模型的编写 二、跨周期模型的编写 三、模型中资金管理的编写
MY 语言的编写基于文华财经wh3平台中。通过本节课 的学习，了解文华公式编写平台的基本函数与语法，设计 自己的指标和程序化交易策略模型，实现全自动的委托发 单交易。
公式：
泛指指标、模型。没有具体指向性。
用指标监测行情： K线上穿D线
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;
5、参数部分： 可以设置六个参数 首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数
的默认值。 在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内
6、运用函数语言，也就是表达你的语言 函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照函
数的表达式套用表述。
模型源码 命名
参数
A:(O+C)/2; B:C>O; //判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0 D:TIME=0900&&C>O; //用于多条件逻辑关系
指标 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分 析范畴的概念。
交易信号 指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、 文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。交 易信号也是一个技术分析范畴的概念。
交易模型： 指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向， 交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置 。交易模型是一个交易范畴的概念。
交易指令： 指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者 确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易 指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指 令是一个程序化交易范畴的概念。
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;
REF(HH,1); REF(MA15,1);
在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成
交易模型基本结构 1.定义需要的每个变量 2.交易条件+交易指令
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10);
定义思路中涉及到的变量
MA20:=MA(C,20);
CROSS(MA5,MA10),BK;交易条件，写入交易指令
总结：多条件下用“（）”明确逻辑关系
跨周期函数介绍
引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。 用法：
#IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR 引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA
的数据。
CODE 文华码，PERIOD 周期，FORMULA 引用指标名， VAR 定义变量名
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10);
定义变量： 当根K线最高价； 结算价： 15周期收盘价均线（显示定义)；
衍生： 当前K线的前一个周期最高价； 当前K线的前一个周期15均线；
HH:=H; S:=SETTLE; MA15:MA(C,15);
DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA := EMA(DIFF,N); MACD:=2*(DIFF-DEA); RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:=SMA(RSV,M1,1); D:=SMA(K,M1,1); J:=3*K-2*D; (CROSS(K,D)&&J<30)||(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BK; (CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70)||(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SP; (CROSS(D,K)&&J>70)||(CROSS(DEA,DIFF)&&MACD<-1),SK; (CROSS(K,D)&&REF(J,1)<30)||(CROSS(DIFF,DEA)&&MACD>1),BP; AUTOFILTER;
MY language 编写语法 MY language 操作符
1、命名部分： 支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内
。 命名不能和已存在的公式名称重复；
2、定义变量名称 变量名称不能相互重复； 不能与参数名重复； 不能与函数名重复；
3、半角输入法的大写状态；
4、每个语句应该以分号结束；