信息约束_有限理性决策理论及其发展

信息约束:有限理性决策理论及其发展

s张永胜河南师范大学青少年问题研究中心

=摘要>西蒙关于/有限理性0的基本思想形成了现代决策理论的一个基本范式。有限理性本质上主要是指出了决策的一系列约束条件,这些约束条件主要指的是信息约束。有限理性决策理论主要探讨的就是在信息约束下人们的决策行为。

=关键词>有限理性信息约束风险决策

一、有限理性决策理论的主要内容

有限理性理论是由诺贝尔奖获得者赫伯特#西蒙于1956年提出的一个重要概念,是针对盛行至今的经济学理论中充分理性模式这一前提假设所提出的。西蒙从完全理性决策的假设出发,以现实中决策的约束条件为基础,认为决策者的信息加工能力是有限的。虽然他们在决策过程中都试图理性,但这种理性却要受到有限的认知能力和不完全的信息所束缚。因而,决策者无法按照充分理性的模式去选择,即人们没有能力去搜寻到所有的信息,也没有能力考虑所有的选择,更没有能力设计所有的备选方案,不可能计算出备选方案的所有预期后果,甚至他们对自己的偏好和期望的目标都无法完全清晰、明确、一致的确定。在这些能力有限条件的约束下,决策者不可能搜寻到最大化利益或者最优的决策方案,而只能退二求其次,不考虑那些难以把握的风险和因素,找到在现实情境下令人满意的方案即可。

有限理性决策理论的主要思想包括以下几点:(1)人们的决策过程并非考虑所有的选择,而是只考虑其中的部分选择;(2)人们对不同备选方案的抉择并非像理性决策理论所认为的那样同时加以比较评判,而是按照循序成对的方式进行的,即人们总是先选择两个方案进行比较,两者选择其一;如果两个都不满意,则保留两者较好的一个再与下一个方案比较,如此这样循环而不是对所有备选方案同时加以比较;

(3)人们进行决策的原则并非像理性决策理论所认为的是/最大化0原则,而是/满意0的原则,即一旦在循序成对比较中找到满意的目标,即搜寻过程就结束了。西蒙从有限理性的角度对/满意0标准进行了解释:由于理性是有限的,所以人们无法同时加工处理所面临的所有选择,而循序选择可以节约信息成本。

从本质上来说,有限理性决策理论依然是在理性框架下对决策的思考,但不同的是,它从决策现实的角度出发,修正了经典决策理论中不切实际的前提假设。这一修订对决策理论的进一步发展具有革命的意义,从而开辟了决策理论的新范式和新时代。这一修正的本质实际上是考虑了决策过程中诸多的约束条件,这些约束条件大致可以分为两个方面:第一,对充分信息的修正,认为决策中的信息至为关键,但是决策者获取的信息却不是充分的,因而决策受到信息有限的制约;第二,由于人的认知能力有限,这决定了决策的标准并不是最大化或者最优化,而是令人满意的标准即可。

二、信息约束条件下的决策:注意力分配和信息搜寻机制

西蒙关于/有限理性决策0的基本思想形成了现代决策理论的一个基本范式,这一思想已经充分融入到传统的理性决策理论中,成为大多数研究决策理论学者们共同认可的一个前提。一些以经济学和概率统计学为基础的决策理论家们虽然也认可了有限理性决策的基本思想,但是,他们认为,如果考虑过多的复杂的约束条件,那么决策理论将在现实面前一筹莫展,难以模式化、规范化和科学化,,这将阻碍决策理论向前发展。因此,他们试图通过/约束条件的最大化0这一思路来绕过这一问题。譬如,现代的一些经济学家通常把最大化准则表述为/在A、B、C的约束条件下,对以上选择求最大化0。这样,一些学者就把有限理性回归为/信息0的问题,可以通过对信息的获取逐步提升人们的决策理性。由此,有限理性决策理论出现了分化,依然坚持传统理性决策理论的学者把/有限理性0归结为信息问题,因而开始深入探讨信息约束条件下的决策机制;另外一些学者把/有限理性0归结为心理机制问题,由此开始探讨人们的决策心理和行为,形成了决策行为学派;还有一些学者把/有限理性0归结为规则约束,由此开始探讨身份、经验、制度、文化等对决策者的影响,形成了适当性决策理论。

信息对于任何决策来说,都是至关重要的。但是,人们在决策时,不可避免的要受到信息条件的约束,这些约束主要表现在以下几个方面:

1.注意力约束。人们的注意力集中地时间和能力是有限的,没有人能够同时关注所有的事情。由于这一限制,决策问题实际上就是决策者注意力分配问题或者信息搜寻问题,而不是选择的问题。注意力理论或者搜寻理论,主要研究如何配置稀缺的的注意力。

2.记忆力约束。人们的大脑存贮信息的能力是有限的。人的记忆会出错,会遗忘,在决策时可能无法检索出以前的学习内容。

3.理解力约束。决策者的理解能力是有限的。他们一般很难有效的组织和运用信息推断事件的因果联系,很难发现信息之间的相关性,很难把获得的信息的不同部分联系起来得到一致的解释。

4.信息沟通的约束。决策者交流信息、相互之间共享复杂的和专业化的信息能力也是有限的。劳动分工推进了专业化人才的发展,但是专业化同时也给造成人们之间的沟通障碍。

决策理论家研究人们的实际决策是如何克服这些约束条件的,他们发现决策者克服这些约束的一些程序和机制,这些程序和机制构成了有限理性理论的核心,它们既保持理性决策的基本框架,又对其加以修改以适应决策者所面临的难题。这些研究也大致分为两个方面,一个是以心理学为基础的行为决策理论研究者所所探索的心理机制,他们关注的是决策者在处理信息约束时的满意原则;一个是以经济学为基础的理性决策理论研究者所探索的注意力分配和信息搜寻机制,他们关注的是注意力分配和信息搜寻的理性原则。在此,我们着重探讨注意力分配和信息搜寻机制。

在有限理性理论的框架中,注意力是一种稀缺资源,注意力的配置影响获得的信息,并由此影响决策。决策将受到决策者注意到特定的偏好、备选方案和结果方式的影响。因此,决策取决于注意力产生的环节:谁注意什么?在什么时候注意?

注意力决定了决策者对信息的取舍,取舍信息是要付出成本的。信息的成本就是把用于寻找和理解当前信息的资源投在在其它方面所能获得的预期收益。因此,对注意力进行理性的投资是决策者获得理性的决策的前提和基础。在很多情况下,信息对决策没有价值,或者搜寻信息花费的时间和精力超出了决策者预期的投入,那么这些信息就不值得获取或者分配注意力。

作为一个决策者,要想获得理性的决策结果,那么就必须寻找一些方法来降低注意力、计算和搜寻信息的平均成本。信息经济学和交易成本经济学在这方面的研究已经取得了长足的进步,他们假定决策者努力寻找降低搜寻信息的成本,在此基础对沟通、动机、合约和权威等方面进行了一系列的研究,发现和找到了一些优化信息成本的途径,并形成了信息经济学这一新的学科。

三、风险约束下的决策:风险决策

任何一种决策的后果总会存在一定的风险。因此,理解风险和风险承担就成为决策理论所要关注的重要内容。对决策者/风险承担0和/风险偏好0的不同理解,就形成了两类风险决策理论。第一类是由承袭传统理性决策的理论家们所组成,他们把风险的后果与概率论联系起来,认为决策的风险可以通过概率估计来进行规避,从而达到决策的最优化。在这一理论中,风险与决策者所遵循的的任何可观察的行为规则没有任何联系,它只是表现出来风险偏好函数的特征而已。这一类我们称之为理性风险型决策。第二类是由行为决策理论家们所组成,他们强调风险选择和规避风险的行为过程。这一理论通过心理实验和行为观察,发现许多影响风险承担的因素并非是概率估计和风险偏好。这一类我们可以称之为行为风险型决策。

风险型决策是指每个备选方案都会遇到几种不同的可能情况,而且已知出现每一种情况的可能性有多大,即发生的概率有多大,因此在依据不同概率所拟定的多个决策方案中,不论选择哪一种方案,都要承担一定的风险。在风险条件约束下,决策因素包括以下两类:

1.概率估计,即对风险的评估。一般风险型决策中,所利用的概率包括客观概率与主观概率。客观概率是一般意义上的概(下转41页)

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