银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)》

商业银行流动性风险管理办法(试行)

(征求意见稿)

第一章总则 (2)

第二章流动性风险管理2ﻩ

第一节流动性风险管理治理结构3ﻩ

第二节流动性风险管理策略、政策和程序5ﻩ

第三节流动性风险识别、计量、监测和控制 ......................６第四节管理信息系统 ..........................................................1１第三章流动性风险监管 ..............................................................1２第一节流动性风险监管指标12ﻩ

第二节流动性风险监测ﻩ１3

第三节流动性风险监管方法和手段 (15)

第四章附则ﻩ１8

附件1 关于流动性风险管理要求的说明

附件2 关于流动性覆盖率的说明

附件3 关于流动性风险监测参考指标的说明

附件4 关于外资银行流动性风险相关指标的说明

第一章总则

第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。

第二条中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行适用本办法。

第三条本办法所称流动性风险,是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

第四条商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系,对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制,确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

第五条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会)依法对商业银行的流动性风险水平及其管理状况实施监督管理。

ﻩ

第二章流动性风险管理

第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。

流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：

（一)有效的流动性风险管理治理结构。

(二)完善的流动性风险管理策略、政策和程序。

(三)有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。

（四)完备的管理信息系统。