自相关的检验与修正

自相关的检验与修正

一、实验目的：

掌握自相关模型的检验方法与处理方法.。

二、实验内容及要求：

表1列出了1985－2007年中国农村居民人均纯收入与人均消费性支出的统计数据。

（1）利用OLS法建立中国农村居民人均消费性支出与人均纯收入的线性模型。

（2）检验模型是否存在自相关。

（3）如果存在自相关，试采用适当的方法加以消除。

表1 1985－2007年中国农村居民人均纯收入与人均消费性支出(单位：元)

四、实验指导：

1.用OLS估计法估计参数

（1）导入数据

打开Eviews软件，选择“File”菜单中的“New--Workfile”选项（也可使用命令方式），建立工作文件后，录入数据。

（2）图形分析

相关图分析

由上图可知：变量y与变量x之间存在这相关关系，x的增加随y的增加而增加，随y 的减少而减少。

（3）估计回归方程

给出回归方程并对相关结果进行分析，包括经济意义检验和统计检验（拟合优度检验、方程整体显著性检验、变量的显著性检验等）

由上图可知：回归模型为：Y=–66.17757+1.402005X R2=0.9779 F=1024.106

表明样本回归线与样本观测值的拟合程度非常高。整体显著性检验F=3621.557，在给定显著性水平α=0.05下，F值大于给定临界值，所以F统计量在该显著水平下是成立的。变量的显著性检验t=32.00165大于临界值2.11，所以要拒绝原假设，即该变量在95%的显著性水平下影响显著，通过了变量的显著性检验。

2.自相关检验

（1）图示法

给出相关的检验图形，并得出结论。

根据上图可知存在着自相关性。

（2）DW检验

给出相关结果，并得出结论。

DW检验根据最小二乘回归结果，DW=0.395923，d l=1.22，d u=1.42,由于DW

（3）B-G检验

给出相关结果，并得出结论。

由上图可知，LM(2)=14.90252>0.05（2）=5.99147，临界概率p=0.0006,所以只要取显著水平a=0.0006,就可以认为辅助回归模型是显著的，即存在自相关性。

3.自相关的修正

给出相关结果，并得出结论。

选用科克伦—奥克特迭代法,在QUICK－ESTIMATE EQUATION项，在对话框中输入：Y C X AR(1)后得如下结果：

此时DW=1.392318，虽然DW值有所提高，但仍然存在自相关。