9金融监管与金融风险ppt
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9.1 金融风险概述 9.2 金融监管概述 9.3 金融监管内容 9.4 信用与利率风险的防范与控制 ◎ 习题与思考题
9.1 金融风险概述
9.1.1 金融风险的含义和特征
◎ 含义
金融风险是指在货币经营和信用活动中，由于各种因素随机 变化的影响，使金融机构或投资者的实际收益与预期收益发生背 离的不确定性，及其资产蒙受损失的可能性。
9.3.2 证券业监管
证券监管，是指证券管理机构运用法律的、经济的以及必要 的行政手段，对证券的募集、发行、交易等行为以及证券投资中 介机构的行为进行监督和管理。
◎ 目标与原则
(1)“三公”原则（公平、公正、公开） (2) 一致性（连贯性）原则 (3) 效率最大化原则 (4) 监督与自律相结合的原则
◎ 内容
(1)发行市场的监管；(2) 交易市场的监管； (3) 证券经营机构和从业人员的监管； (4) 信息披露的监管；(5) 欺诈行为监管
9.3.3 保险业监管
保险监管，是指一个国家对本国保险业的监督和管理。一个国家 的保险监管制度通常由两大部分构成：一是国家通过制定有关保险法 规，对本国保险业进行宏观指导与管理；二是由国家专门负责行使保 险监管职能的机构依据法律或行政授权对保险业进行行政管理，以保 证保险法规的贯彻执行。
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9.2 金融监管概述
9.2.1 金融监管的含义及目标
◎ 含义
所谓金融监管，指的是各国中央银行和金融监管当局对商业银行 及各种金融机构的经营活动的监督和管理。如：对存款货币银行的监 管；对非存款货币银行金融机构的监管；对短期货币市场的监管；对 资本市场和证券业以及各类投资基金的监管；对外汇市场的监管；对 衍生金融工具市场的监管；对保险业的监管等等。
◎ 目标与原则
(1)坚实原则； (2)公平原则； (3)健全原则； (4)社会原则
◎ 内容
(1)保险组织监管； (2) 保险经营的监管； (3) 保险财务的监管
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9.4 信用与利率风险的防范与控制
9.4.1信用风险评析与防范技术
◎ 信用风险评析
(1)信用风险的影响因素 ① 企业的经营风险；② 贷款方式 (2) 信用风险的量化指标 ① 借款人的信用评级；② 贷款方式；③ 贷款形态调整 (3) 贷款风险度的测算体系 ① 确定借款人信用等级系数；② 确定贷款方式风险系数； ③ 确定贷款形态风险系数； ④ 计算贷款风险度
◎ 方法
(1) 加强金融法规建设，规范监管行为。 (2) 充分发挥行业监督与内部控制的作用。行业自律构成广义的金 融监管内容之一，其作用已日益突出。 (3) 日常监控与检查相结合。 (4) 内外部稽核相结合。
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9.3 金融监管内容
9.3.1 银行业监管
一般目标
◎ 目标
具体目标
◎ 主要内容
(1)制定有关的政策法规 (2) 市场准入与机构合并的管理 (3) 对银行业务的限制 (4) 存款保护 (5) 对资本充足率的监管
◎ 目标
(1)保障和维护本国金融体系和金融市场的安全与稳定 (2) 保护存款人和社会公众利益 (3) 维护金融业的公平竞争 (4) 保证中央银行货币政策的一致性
9.2.3 金融监管的原则和方法
◎ 原则
(1) 依法监管原则。 (2) 适度竞争原则。 (3) 自我约束与外部强制相结合原则。 (4) 安全稳健与社会经济效益相结合原则。
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知识归纳
金融监管就是监管当局对各类银行和其他金融机构的监督检查和管制，以保 证金融体系的安全、稳定，确保存款人的利益。 金融风险是指各个经济主体 在金融活动中由于各种经济变量，尤其是金融变量不确定的变化而蒙受损失的可 能性。金融风险的种类很多，包括：利率风险、信用风险、汇率风险、流动性风 险、购买力风险、证券市场的价格风险以及金融衍生产品价格风险、经营风险、 国家风险和政策性风险、关联风险等。 金融风险对微观经济的影响是可能给经济主体带来直接的经济损失，或潜在 的经济损失。它也会影响投资者的预期收益，增大经营管理成本和交易成本，降 低部门生产率和资金的使用效率。金融风险影响着宏观经济政策的制定和实施以 及国际收支的平衡，也会引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降，造成产 业结构的畸形发展和整个社会生产力水平的下降。严重的金融风险会引起金融市 场秩序的混乱，对整个金融市场形成极大的破坏力。 信用风险的衡量主要是贷款风险度的确定及其评价体系，信用风险的防范技 术有积极的贷款定价策略和科学的贷款投放决策。利率的风险衡量方法最简单的 是采用到期日排列法。利率风险的防范和控制方法有利率风险限额体系、运用金 融工具等。
习题与思考题
9.1 比较中外金融监管体系。 9.2 比较中国人民银行和银监会的监管职能。 9.3 资本充足率对商业银行运营有何意义？ 9.4 简述金融风险的特征。 9.5 金融风险对经济有何影响？
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◎ 特征
(1) 扩散性；(2) 偶发性；(3) 破坏性； (4) 社会性；(5) 周期性；(6) 可控制性
9.1.2 金融风险的种类和影响
◎ 种类
(1)信用风险；(2) 利率风险；(3) 购买力风险； (4) 外汇风险；(5) 证券价格风险；(6) 流动性风险
◎ 影响
(1)金融风险对微观经济的影响； (2) 金融风险对宏观经济的影响
◎ 信用风险防范技术
(1) 积极的贷款定价策略（须考虑的因素） ① 中央银行利率；② 银行负债的平均利率； ③ 营业费用；④ 贷款的风险；⑤ 借贷资金的供求 (2) 科学的贷款投放决策
表9.1 不同贷款的风险系数
风险系数 贷款方式 ①信用贷款 ②保证贷款 商业银行及政策性银行保证 非银行金融机构保证 中国境内注册外资或中外合资银行保证 中国境内注册外资或中外合资非银行金融 机构保证 中国境外注册的金融机构保证 一级国家和地区 二级国家和地区 国家AAA级企业保证 国家AA级企业保证 国家A级企业保证 其他保证 ③抵押贷款 20 100 50 70 100 100 10 50 10 50 100 土地房屋产权转让抵押 居住楼宇抵押 动产物业抵押 其他抵押 ④质押贷款 人民币存单质押 外币存单质押 一级国家和地区及中国政府的国 债质押 二级国家和地区的国债质押 现汇质押 金融债券质押 商业银行及政策性银行承兑票据 贴现 商业承兑汇票贴现 其他有价证券质押 0 10 0 10 10 10 10 100 50 50 50 50 100 贷款方式 风险系数
银监会（China Banking Regulation Committee） 证监会 （China Security Regulation Committee） 保监会 （China Insurance Regulation Committee） 巴塞尔协议 （The Basel Accord）
9 金融监管与金融风险
9 金融监管与金融风险
教学目标
通过本章学习，明确金融监管和金融风险的基本问题，了解中外监管 体系，掌握我国分业监管的内容与主要方法；了解ห้องสมุดไป่ตู้用风险和利率风险的 生成和传导机制，提高对金融监管和金融风险识别和防范的实务的理解和 操作水平。
关键词汇
金融风险（Financial Risk） 利率风险（Interest Rate Risk） 信用风险（Credit Risk） 金融监管（Financial Supervision）
9.1 金融风险概述
9.1.1 金融风险的含义和特征
◎ 含义
金融风险是指在货币经营和信用活动中，由于各种因素随机 变化的影响，使金融机构或投资者的实际收益与预期收益发生背 离的不确定性，及其资产蒙受损失的可能性。
9.3.2 证券业监管
证券监管，是指证券管理机构运用法律的、经济的以及必要 的行政手段，对证券的募集、发行、交易等行为以及证券投资中 介机构的行为进行监督和管理。
◎ 目标与原则
(1)“三公”原则（公平、公正、公开） (2) 一致性（连贯性）原则 (3) 效率最大化原则 (4) 监督与自律相结合的原则
◎ 内容
(1)发行市场的监管；(2) 交易市场的监管； (3) 证券经营机构和从业人员的监管； (4) 信息披露的监管；(5) 欺诈行为监管
9.3.3 保险业监管
保险监管，是指一个国家对本国保险业的监督和管理。一个国家 的保险监管制度通常由两大部分构成：一是国家通过制定有关保险法 规，对本国保险业进行宏观指导与管理；二是由国家专门负责行使保 险监管职能的机构依据法律或行政授权对保险业进行行政管理，以保 证保险法规的贯彻执行。
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9.2 金融监管概述
9.2.1 金融监管的含义及目标
◎ 含义
所谓金融监管，指的是各国中央银行和金融监管当局对商业银行 及各种金融机构的经营活动的监督和管理。如：对存款货币银行的监 管；对非存款货币银行金融机构的监管；对短期货币市场的监管；对 资本市场和证券业以及各类投资基金的监管；对外汇市场的监管；对 衍生金融工具市场的监管；对保险业的监管等等。
◎ 目标与原则
(1)坚实原则； (2)公平原则； (3)健全原则； (4)社会原则
◎ 内容
(1)保险组织监管； (2) 保险经营的监管； (3) 保险财务的监管
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9.4 信用与利率风险的防范与控制
9.4.1信用风险评析与防范技术
◎ 信用风险评析
(1)信用风险的影响因素 ① 企业的经营风险；② 贷款方式 (2) 信用风险的量化指标 ① 借款人的信用评级；② 贷款方式；③ 贷款形态调整 (3) 贷款风险度的测算体系 ① 确定借款人信用等级系数；② 确定贷款方式风险系数； ③ 确定贷款形态风险系数； ④ 计算贷款风险度
◎ 方法
(1) 加强金融法规建设，规范监管行为。 (2) 充分发挥行业监督与内部控制的作用。行业自律构成广义的金 融监管内容之一，其作用已日益突出。 (3) 日常监控与检查相结合。 (4) 内外部稽核相结合。
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9.3 金融监管内容
9.3.1 银行业监管
一般目标
◎ 目标
具体目标
◎ 主要内容
(1)制定有关的政策法规 (2) 市场准入与机构合并的管理 (3) 对银行业务的限制 (4) 存款保护 (5) 对资本充足率的监管
◎ 目标
(1)保障和维护本国金融体系和金融市场的安全与稳定 (2) 保护存款人和社会公众利益 (3) 维护金融业的公平竞争 (4) 保证中央银行货币政策的一致性
9.2.3 金融监管的原则和方法
◎ 原则
(1) 依法监管原则。 (2) 适度竞争原则。 (3) 自我约束与外部强制相结合原则。 (4) 安全稳健与社会经济效益相结合原则。
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知识归纳
金融监管就是监管当局对各类银行和其他金融机构的监督检查和管制，以保 证金融体系的安全、稳定，确保存款人的利益。 金融风险是指各个经济主体 在金融活动中由于各种经济变量，尤其是金融变量不确定的变化而蒙受损失的可 能性。金融风险的种类很多，包括：利率风险、信用风险、汇率风险、流动性风 险、购买力风险、证券市场的价格风险以及金融衍生产品价格风险、经营风险、 国家风险和政策性风险、关联风险等。 金融风险对微观经济的影响是可能给经济主体带来直接的经济损失，或潜在 的经济损失。它也会影响投资者的预期收益，增大经营管理成本和交易成本，降 低部门生产率和资金的使用效率。金融风险影响着宏观经济政策的制定和实施以 及国际收支的平衡，也会引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降，造成产 业结构的畸形发展和整个社会生产力水平的下降。严重的金融风险会引起金融市 场秩序的混乱，对整个金融市场形成极大的破坏力。 信用风险的衡量主要是贷款风险度的确定及其评价体系，信用风险的防范技 术有积极的贷款定价策略和科学的贷款投放决策。利率的风险衡量方法最简单的 是采用到期日排列法。利率风险的防范和控制方法有利率风险限额体系、运用金 融工具等。
习题与思考题
9.1 比较中外金融监管体系。 9.2 比较中国人民银行和银监会的监管职能。 9.3 资本充足率对商业银行运营有何意义？ 9.4 简述金融风险的特征。 9.5 金融风险对经济有何影响？
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◎ 特征
(1) 扩散性；(2) 偶发性；(3) 破坏性； (4) 社会性；(5) 周期性；(6) 可控制性
9.1.2 金融风险的种类和影响
◎ 种类
(1)信用风险；(2) 利率风险；(3) 购买力风险； (4) 外汇风险；(5) 证券价格风险；(6) 流动性风险
◎ 影响
(1)金融风险对微观经济的影响； (2) 金融风险对宏观经济的影响
◎ 信用风险防范技术
(1) 积极的贷款定价策略（须考虑的因素） ① 中央银行利率；② 银行负债的平均利率； ③ 营业费用；④ 贷款的风险；⑤ 借贷资金的供求 (2) 科学的贷款投放决策
表9.1 不同贷款的风险系数
风险系数 贷款方式 ①信用贷款 ②保证贷款 商业银行及政策性银行保证 非银行金融机构保证 中国境内注册外资或中外合资银行保证 中国境内注册外资或中外合资非银行金融 机构保证 中国境外注册的金融机构保证 一级国家和地区 二级国家和地区 国家AAA级企业保证 国家AA级企业保证 国家A级企业保证 其他保证 ③抵押贷款 20 100 50 70 100 100 10 50 10 50 100 土地房屋产权转让抵押 居住楼宇抵押 动产物业抵押 其他抵押 ④质押贷款 人民币存单质押 外币存单质押 一级国家和地区及中国政府的国 债质押 二级国家和地区的国债质押 现汇质押 金融债券质押 商业银行及政策性银行承兑票据 贴现 商业承兑汇票贴现 其他有价证券质押 0 10 0 10 10 10 10 100 50 50 50 50 100 贷款方式 风险系数
银监会（China Banking Regulation Committee） 证监会 （China Security Regulation Committee） 保监会 （China Insurance Regulation Committee） 巴塞尔协议 （The Basel Accord）
9 金融监管与金融风险
9 金融监管与金融风险
教学目标
通过本章学习，明确金融监管和金融风险的基本问题，了解中外监管 体系，掌握我国分业监管的内容与主要方法；了解ห้องสมุดไป่ตู้用风险和利率风险的 生成和传导机制，提高对金融监管和金融风险识别和防范的实务的理解和 操作水平。
关键词汇
金融风险（Financial Risk） 利率风险（Interest Rate Risk） 信用风险（Credit Risk） 金融监管（Financial Supervision）