2012年商业银行主要监管指标情况表
2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)单选题（共50题）1、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。
A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 B2、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A.罗斯提出套利定价理论B.夏普提出的CAPM模型C.马柯威茨提出的现代资产组合理论D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型【答案】 B3、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（）。
A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】 C4、期权风险资本计提有简易法和()A.高级法B.加权法C.累计法D.平均法【答案】 A5、在市场风险中尤为重要的风险是()。
A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险【答案】 C6、（2018年真题）根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。
A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】 D7、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。
A.行业盈亏系数B.行业产品产销率C.行业销售利润率D.行业资本积累率【答案】 A8、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。
A.15％B.30％C.60％D.70％【答案】 D9、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。
通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。
( )A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 D10、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为2亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是3亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。
A.0.5B.0.67C.0.8D.0.3【答案】 B11、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于( )。
商业银行各类监管指标及计算公式
商业银行各类监管指标及计算公式总体而言，商业银行的运行高度受制于各项监管指标。
比如对于每一笔存款银行内部如何定价，要看流动性指标LCR和流动性匹配率，月末和季末看存款偏离度，一般存款和同业存款差异要看同业存款/总负债指标是否达标，总体上一般存款还需要缴纳10-12%不等的存款准备金。
对于每笔贷款，则要看对资本的消耗，授信集中度是否超标，狭义贷款额度是否够用，贷款占项目总投资比例是否超标，出现不良后是否导致不良指标过高，影响拨备覆盖率、不良率指标从而影响MPA和监管评级。
在完成小微指标压力之下，很多银行小微投放贷款的进度决定了本行其他类型贷款的额度。
因为如果普惠型小微贷款投放不足，银行和可能要被迫压制总体贷款规模。
房地产贷款也窗口政策，比例不能超过20%，也意味着想要做房企融资先做其他领域贷款基数。
总之，银行在实际运行中始终面临着非常复杂的监管指标框架，本文尝试只是做一点点粗浅的介绍。
一、贷款相关新政及指标（一）民营企业、制造业、信用贷款相关新政及指标背景：从2018年开始，监管层开始加大对民营企业、制造业和信用贷款的明确倾斜。
2019年6月低国常会要求5大行制造业、信用贷款和中长期贷款增速明显超过往年。
2018年郭树清也曾经说过要制定民营企业贷款增速和存量占比指标，简称一、二、五，不过后续并没有真正落地。
相关数据：据各地银保监局工作汇报会议，截止2020年4月，北京地区：制造业平均贷款利率同比下降31BP；不良贷款率约0.61%；广东地区：制造业贷款余额1.99万亿元，同比增长20.4%；基础设施行业贷款余额同比增长12.6%。
不过2020年央行开始有一点改进，在最新MPA评估种，监管当局增加了“制造业中长期贷款、制造业信用贷款、私人控股企业贷款”等评估指标。
凸显了监管当局对民营企业、制造业金融服务的重视。
以下三项在MPA评估种主要是体现在"信贷政策执行"模块，这个模块100分，此前的基本框架是信贷政策评估结果（40分）;信贷政策执行情况（30分）央行资金运用情况（30分）；但是在针对不同银行评估的时侯，信贷政策评估的内容不一样，比如对农村金融机构主要是评估涉农、小微和新增贷款用于当地贷款比例。
中国银监会关于印发《商业银行监事会工作指引》的通知
中国银监会关于印发《商业银行监事会工作指引》的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】•【文号】银监发[2012]44号•【施行日期】•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于印发《商业银行监事会工作指引》的通知（银监发〔2012〕44号）各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：现将《商业银行监事会工作指引》印发给你们，请遵照执行。
中国银行业监督管理委员会2012年商业银行监事会工作指引第一章总则第一条为规范商业银行监事会的组织和行为，提高监事会履职的独立性、权威性和有效性，完善商业银行公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和其他相关法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立并设有监事会的商业银行。
不设监事会的商业银行参照本指引执行。
第三条监事会对股东大会或股东会负责，以保护商业银行、股东、职工、债权人和其他利益相关者的合法权益为目标。
第四条监事会工作应当基于适当组织架构，合理确定职责权利，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，有效履行监督职责。
第二章组织架构第五条商业银行依照法律法规的规定设立监事会，并根据资产规模、业务状况和股权结构合理确定监事会规模和构成。
监事会成员为三人至十三人，应当包括股东监事、职工监事和外部监事，其中职工监事、外部监事的比例均不应低于三分之一。
第六条股东监事由监事会、单独或合计持有商业银行有表决权股份3%以上的股东提名。
外部监事由监事会、单独或合计持有商业银行有表决权股份1%以上的股东提名。
职工监事由监事会、商业银行工会提名。
同一股东及其关联人提名的监事原则上不应超过监事会成员总数的三分之一。
原则上同一股东只能提出一名外部监事候选人，不应既提名独立董事候选人又提名外部监事候选人。
银行行业分析报告
银行行业分析报告（一）银行发展的总体概括1、近年来银行发展状况：我国银行的分配状况：3家政策性银行分别是：国家开发银行、农业发展银行和进出口银行；4家商业银行分别是：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行；11 家股份制商业银行分别是：交行、中信、华夏、招商、光大、民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、兴业，以及110家城市商业银行；目前，我国银行体系由大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及其他类金融机构组成。
表1为截止2012年12月31日，我国银行业各类金融机构境内外资产和负债总额情况:表1各银行资产负债情况资产总额占比％负债总额占比％大型商业银行60.4 44.93 56.09 44.89股份制商业银行23.53 17.61 22.21 17.78城市商业银行12.35 9.24 11.54 9.24其他类金融机构37.71 28.22 35.11 28.1 总计133.62 100 124.95 100解析：在我国银行体系中大型商业银行依旧占据了主要地位。
但近几年来，所占的市场份额逐渐下降，与此同时，股份制商业银行、城市商业银行和其他金融机构发展速度逐渐加快，所占市场份额有所提银行行业前景分析:高。
2、结果分析：该数据来源于国家统计局统计报告。
图1中，企业景气指数都大于临界值100，说明当前企业景气状态处于温和回升状态；图2中，银行业景气指数小于临界值100，因此可以反应出银行业在近一年多内的景气状态不佳；银行家信心指数偏低，说明近年来处于金融行业银行业的发展并不顺利。
3、分析（略）4、行业板块的变动趋势：表2、3为2012年16家上市银行的收入情况:表2结果分析：平均成本收入比中，其中五大行提升0.03个百分点至31.76%，城商行下降了1.35个百分点至29.9%，农行、中行、中信、平安银行成本收入比提升。
结果分析：净息差中，股份制银行下降最多，达到9个基点，其中平安和民生银行下降最多，分别为38个基点和36个基点，兴业银行反弹18个基点；同时，由于银监会对行业收费的管理导致五大行手续费收入增幅减小。
《金融统计学》第十一章 金融监管统计
（三）银行业监管统计制度与报表管理
银行业监管统计制度是对银行业监管统计对象、内容、表式、方法以及监管统计管 理工作等方面的制度性规定。银监会统一管理银行业监管统计报表，负责银行业监 管统计报表的制定、颁发与撤销。
（四）统计数据管理与信息披露
银行业监督管理机构统计部门和银行业金融机构主管统计工作的部门应加强对统计 资料的管理，建立健全统计资料的审核、整理、交接和存盘等管理制度。银监会建 立统计信息披露制度，定期向公众公布银行业监管统计信息。银监会派出机构根据 银监会规定和授权，制定辖内信息披露制度，报银监会审核批准。
三、中国银行业监督管理委员会对商业银行的监管
(一)中国银行业监督管理委员会对银行业金融机构监管思路
中国银行业监督管理委员会遵循“准确分类—提足拨备—做实利润— 资本充足”的持续监管思路，对银行业金融机构实施以风险为本的审慎有 效监管。各类监管设限科学、合理，有所为、有所不为，减少一切不必要 的限制；鼓励公平竞争，反对无序竞争；对监管者和被监管者实施严格、 明确的问责制；高效、节约地使用一切监管资源，努力提升我国银行业在 国际金融服务中的竞争力。
•
• 2.银行业金融机构应设立统计部门或确定一个主管部门，集中负责本机 构统计工作，提供银行业监管统计信息。
• （1）贯彻落实银监会制定的统计管理办法和各项统计制度； • （2）收集、汇总、整理并及时向银行业监督管理机构报送本机构监管 统计资料； • （3）完成银行业监督管理机构布置的各项统计工作，在本机构开展统 计调查、分析和预测； • （4）配合银行业监督管理机构做好银行业监管统计检查工作； • （5）组织实施本机构与银行业监督管理机构统计信息系统配套项目的 推广和应用。
第十一章 金融监管统计
目录
监管指标与银行信贷、经济增长的关系研究
监管指标与银行信贷、经济增长的关系研究摘要：本文以对国内12家上市银行的主要监管指标数据为基础，建立面板数据模型，考察主要监管指标与银行信贷总量的关系，并考察了信贷规模对经济增速的影响。
结果显示，各主要指标与贷款规模的关系并不显著，对贷款规模的影响较小，而贷款规模对经济的增长具有持久正向的影响。
关键词：监管指标；银行信贷；经济增长金融危机爆发以来，全球主要经济体对金融监管框架提出修改方案，以巴塞尔协议ⅲ为代表的监管新规将逐步在各国得到实施，同时，加强宏观审慎监管也成为各监管部门的共识。
随着国际监管新规的不断推进，我国银行业的监管不断跟上国际步伐，但在制定和实施具体监管标准之前，需要对我国银行业监管的主要指标与银行信贷规模、经济增长之间的关系进行深入研究，充分衡量监管政策的冲击性和效用性，以更有效地推行监管新规。
一、文献回顾银行业监管指标与银行信贷规模关系方面，国内外学者进行了较为丰富的研究。
如bernanke、lown（1991）、peek、rosengren （1995）、hancock （1995）研究表明美国银行资本监管在20 世纪80 年代末到90 年代初出现过信贷紧缩效应[1-3]。
thakor（1996）研究表明扩张的货币政策既可能增加信贷也可能减少信贷[4]。
chiuri （2002）认为资本充足率监管的实施明显地削弱了银行的信贷供给能力，且信贷紧缩效应在新兴国家的表现比在十国集团更为明显[5]。
国内方面，刘斌（2005）指出当实际资本充足率低于监管最低要求时，货币政策不能达到预期效果，将会出现信贷紧缩现象[6]。
王胜邦（2007）、王胜邦、陈颖（2009）发现由于我国商业银行主要通过增加监管资本的方式提高资本充足率，严格的资本约束并未导致严重的信贷紧缩[7-8]。
郭伟（2010）认为我国的资本软约束现象得到改善[9]。
杜荣耀、胡海鸥（2011）引入了银行资产负债表模型证明资本充足率对贷款规模的控制作用加强[10]。
商业银行各类监管指标和管理指标汇总(终极版)-银行人必读干货总结
银行人必读干货总结-商业银行各类监管指标和管理指标汇总（终极版）2015-04-28 孙海波在一般客户或者银行员工眼里，银行似乎只是在吸收存款、寻求有融资需求的客户，管理信贷风险，并从中赚取手续费和利差。
但这只是表象，远没有真正体会到在如此简单的操作流程背后，银行要面临的各类监管和风险指标约束。
正如以下的情景案例。
某银行客户经理小明想帮客户申请一笔贷款，从银行角度除正常信用风险审核之外，还需审查以下内容：①是否有足够的个人或公司存款支撑，即是否符合存贷比（资产负债委员会负责）；②是否有足够的信贷额度（由央行根据合意贷款规则核准）；③是否有足够的银行资本支撑这样的风险资产扩张，即须符合资本充足率要求（计财办或巴办负责）；④银行净资本是否足够大，确保该笔贷款占净资本比例不超过10%（单一贷款集中度，信审部负责）；⑤需要审查该客户所在集团的整体授信是否超过银行净资本的15%；⑥如果该客户是关联方，对该关联方的授信不能超过银行净资本10%；⑦如果是并购贷款，则不能超过并购价款的60%，且单一借款人并购贷款余额不超过一级资本的5%；以上为贷款约束，如果吸收存款：⑧大额人民币存款在月末或季末，恰巧又是小银行，可能得问问财务这边的存款偏离度；⑨如果是外币，而且又是境外个人或公司的存款，需要首先看看本行有没有足够的短期外债额度，而且该额度通常使用率非常高，剩余空间非常小。
尽管上述只是一个假设案例，看得人有些眼花缭乱，实际管理过程中也并不是都像小明一样自己跑各个部门核对，笔者只是想借此表达银行管理的大致逻辑，这里稍作总结：1.银行是一个高度杠杆的资产负债管理机构，多数银行92-95%的资产是通过负债来支撑的；2.且银行也是一个流动性期限错配的部门，通过大资金池运作赚取流动性溢价也是重要利润来源之一（前提是正常利率曲线）；3.当然银行作为信用中介以及货币创造者，其核心是赚取信用价差，即银行以银行信用吸收低息存款或发行债券，同时配置相对风险较高的信贷资产；4.从货币创造意义上，商业银行通过吸收存款和发放贷款的循环创造信用货币，即商业银行是现代意义上记账货币的载体，央行只能通过降低存准率、公开市场操作、定向给银行注入流动性等措施向市场提供基础货币，但最终能否转化为真正意义上的广义货币m2仍然需要商业银行参与程度。
商业银行小微企业金融服务监管评价指标表
0
例或较上年提高1个百分点（含）以上的，得满分；占比未达到一定
比例但较上年提高，提高幅度未超过1个百分点（含与上年持平）
的，按照实际提高百分点/1个百分点的比值，从满分中得分；占比未
超过一定比例且较上年下降的，得0分。
1.大型银行（不含邮储银行）、股份制银行：单户授信总额3000万元
及以下的小微企业贷款增速高于各项贷款增速的，得满分；增速未高
小微企业贷款不良率较上年末上升的，得0分。 2.各项贷款不良率高于同类机构平均水平的商业银行： 1）普惠型小微企业贷款不良率不高于自身各项贷款不良率3个百分点
0
（含）的，视不良率绝对值情况在满分至50%分区间酌情得分；2）未
实现第1）项，但普惠型小微企业贷款不良率较上年末持平或下降
的，视下降情况在50%分以下区间酌情得分；3）未实现第1）项，且
。
3）普惠型小微企业贷款余额连续两年负增长的，得-4分。
1.1.2贷款户 数
1.普惠型小微企业贷款余额户数不低于上年末的，得满分。 2.未实现第1条的，得0分。 3.连续两年以上未完成贷款户数不低于上年末目标的，得-4分。
-4
38
1.“差异化考核”的执行标准参照
《中国银保监会办公厅关于2020年
推动小微企业金融服务“增量扩面
普惠型小微企业贷款不良率较上年末上升的，得0分。
1.大型银行、股份制银行：普惠型小微企业贷款余额占各项贷款比例
（或新增普惠型小微企业贷款占各项贷款新增规模的比例）超到10%，但
较上年提高0.5个百分点（含）以上，得满分；普惠型小微企业贷款
1.3
。
2.第1条第2）、3）项和第2项第2）
、3）项均不重复扣分。
4
商业银行各类监管指标及计算公式
商业银行各类监管指标及计算公式商业银行各类监管指标及计算公式总体而言，商业银行的运行高度受制于各项监管指标。
比如对于每一笔存款银行内部如何定价，要看流动性指标LCR和流动性匹配率，月末和季末看存款偏离度，一般存款和同业存款差异要看同业存款/总负债指标是否达标，总体上一般存款还需要缴纳10-12%不等的存款准备金。
对于每笔贷款，则要看对资本的消耗，授信集中度是否超标，狭义贷款额度是否够用，贷款占项目总投资比例是否超标，出现不良后是否导致不良指标过高，影响拨备覆盖率、不良率指标从而影响MPA和监管评级。
在完成小微指标压力之下，很多银行小微投放贷款的进度决定了本行其他类型贷款的额度。
因为如果普惠型小微贷款投放不足，银行和可能要被迫压制总体贷款规模。
房地产贷款也窗口政策，比例不能超过20%，也意味着想要做房企融资先做其他领域贷款基数。
总之，银行在实际运行中始终面临着非常复杂的监管指标框架，本文尝试只是做一点点粗浅的介绍。
一、贷款相关新政及指标（一）民营企业、制造业、信用贷款相关新政及指标背景：从2018年开始，监管层开始加大对民营企业、制造业和信用贷款的明确倾斜。
2019年6月低国常会要求5大行制造业、信用贷款和中长期贷款增速明显超过往年。
2018年郭树清也曾经说过要制定民营企业贷款增速和存量占比指标，简称一、二、五，不过后续并没有真正落地。
相关数据：据各地银保监局工作汇报会议，截止2020年4月，北京地区：制造业平均贷款利率同比下降31BP；不良贷款率约0.61%；广东地区：制造业贷款余额 1.99万亿元，同比增长20.4%；基础设施行业贷款余额同比增长12.6%。
不过2020年央行开始有一点改进，在最新MPA评估种，监管当局增加了“制造业中长期贷款、制造业信用贷款、私人控股企业贷款”等评估指标。
凸显了监管当局对民营企业、制造业金融服务的重视。
以下三项在MPA评估种主要是体现在"信贷政策执行"模块，这个模块100分，此前的基本框架是信贷政策评估结果（40分）;信贷政策执行情况（30分）央行资金运用情况（30分）；但是在针对不同银行评估的时侯，信贷政策评估的内容不一样，比如对农村金融机构主要是评估涉农、小微和新增贷款用于当地贷款比例。
2012年度我国商业银行主要财务指标
2012年我国商业银行主要财务指标
商业银行主要监管指标情况表（法人）
注**:自2012年9月起，原深圳发展银行与原平安银行合并为新平安银行，本表数据未作可比口径调整。
银行业金融机构资产负债情况表（法人）
1. 银行业金融机构
单位：亿元、%
注：银行业金融机构包括政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储蓄银行、外资银行和非银行金融机构。
2. 大型商业银行
3. 股份制商业银行
单位：亿元、%
银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。
4.城市商业银行
注：其他类金融机构包括政策性银行、农村商业银行、农村合作银行、外资金融机构、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄银行。
注* :自2012年9月起，原深圳发展银行与原平安银行合并为新平安银行，本表数据未作可比口径调整。
基本指标解释
机构范围解释
附注：数据来源于各银行业金融机构向银监会报送的非现场监管报表本外币合计数据。
商业银行杠杆率
商业银行杠杆率商业银行杠杆率证券日报曹蓓2011年02月22日银监会日前已就《商业银行杠杆率监管指引(征求意见稿)》向商业银行征求意见。
征求意见稿建议杠杆率要求为不得低于4%，而《巴塞尔协议Ⅲ》规定的杠杆率的国际监管标准为3%。
该征求意见稿要求各商业银行从2012年1月1日开始实施，系统重要性银行在2013年底前达标。
杠杆率的计算方法为核心资本净额除以调整后的表内外资产余额。
有银行业人士分析指出，核心资本/表内外的总资产被称为杠杆率，而杠杆率则是监管机构引入的对资本充足率一个重要补充的指标，并且能够约束商业银行业务规模过度扩张。
监管层给定的杠杆率是4%，其目的就是作为风险资本比例的补充，以防止模型错误导致的风险，并且为银行体系确定了杠杆率的底线。
分析指出，银行的杠杆比例(核心资本净额/总资产)和资本充足率这两个指标，最大的不同在于分母，后者是以风险资产为基础，前者则是以总资产为基础。
"风险资产的统计中可以有猫腻。
"有监管人士曾表示，如承兑汇票现在是按50%的比例计入风险资产，但业内多认为应该按更高比例计入。
相形之下，总资产数据要相对简单透明得多。
银监会数据显示，2003年至2008年，商业银行核心资本充足率从-2.05%提高至9.92%，提高11.97个百分点；但商业银行杠杆比例从-1.85%提高至5.51%，提高了7.35个百分点，幅度相对较小。
"相对于资本充足率计算的复杂性，杠杆率可以提供一个更为直观监管标准，对资本充足率形成一个良性的补充。
"一位资深银行家表示。
"具体的计算指标和公式，目前还不太清楚。
但是我国计算杠杆率的方法跟国际方法是基本一致的，跟两方面相关联，长期负债和长期股权结构比率。
"国家信息中心经济预测部世界经济研究室张茉楠在接受本报记者采访时指出。
她说，一般来讲，在经济上升时期，银行会不断融资，加大货币投放量，使风险被不断放大。
G0A 主要监管指标统计表--填报说明
G0A《主要监管指标统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的主要监管指标情况，包括“1.总资产”、“2.总负债”、“3.资产质量及准备金”、“4.资本充足情况”、“5.分行业情况”、“6.分区域情况”、“7.流动性状况”、“8.净利润”八个部分。
第二部分：一般说明1．报表名称：主要监管指标统计表2．报表编码：银监统号3．填报机构：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、农村资金互助社、贷款公司、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司和邮政储蓄银行。
4．报送口径、频度及时间：法人汇总数据（季报）为季后10日。
遇“元旦”顺延一天、“国庆节”顺延三天。
5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。
6．数据单位：万元。
7．四舍五入要求：金额保留两位小数。
8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。
银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
第三部分：具体说明本表中各“减项”应以正数反映。
一、总资产[1．总资产]：含义与G01的25.C项保持一致；[1.1各项贷款]：含义与G01的62.C项保持一致；[1.2存放同业]：含义与G01的4.C项保持一致；[1.3拆放同业]：含义与G01的10.C项保持一致；[1.4买入返售（对金融机构）]：含义与G01的13.1C项保持一致；[1.5投资]：含义与G01的12.C项保持一致；[1.5.1债券投资]：含义与G01的12.1C项保持一致；[1.6持有同业存单]：反映填报机构持有同业存单的余额；[1.7生息资产]：含义与G01的63.C项保持一致；[1.8所有者权益]：含义与G01的59.C项保持一致。
2022年商业银行主要监管指标情况表(季度)
（二）商业银行主要监管指标情况表(法人)（
时间
一季度
1656151 39801 29123 13173 11590 4360 96.00% 2.31% 1.69% 0.76% 0.67% 0.25% 58452
200.70% 3.39%
61.22% 78.70% 1.89% 143.22%
6595 0.89% 10.92% 1.97% 21.81% 27.72%
1.61%
注：1.自2016年一季度起，存贷比披露口径改为境内口径，与之前年度数据不可比。 2.流动性覆盖率为资产规模在2000亿元以上的商业银行汇总数据。 3.2014年二季度起，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行等六家银行经核准开 4.自2019年起，邮政储蓄银行纳入“商业银行合计”汇总口径。
主要监管指标情况表(法人)（2022年）
二季度
三季度
1701618 40287 29539 13617 11694 4228
96.06% 2.27% 1.67% 0.77% 0.66% 0.24% 60196
203.78% 3.40%
62.27% 78.44% 1.67% 146.30%
12217 0.82% 10.10% 1.94% 21.22% 28.85%
200726 230481 283861
1734832 40175 29912 14317 11405 4190 96.12% 2.23% 1.66% 0.79% 0.63% 0.23% 61481
205.54% 3.41%
61.66% 78.65% 1.56% 142.68%
17085 0.75% 9.32% 1.94% 20.50% 30.04%
商业银行监管指标
商业银行风险监管指标表注：口径释义1、流动性比例计算公式：流动性比例=流动性资产/流动性负债X100%指标释义：流动性资产包括：现金、超额准备金存款、一个月内到期的存放同业款项、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产）。
流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的同业存放款项、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。
2、核心负债依存度（该指标目前未在上报银监报表中反映）计算公式：核心负债依存度=核心负债/总负债X100%指标释义：核心负债包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%。
总负债是指按照金融企业会计制度编制的资产负债表中负债总计的余额。
3、流动性缺口率（该指标目前未在上报银监报表中反映）计算公式：流动性缺口率二流动性缺口/90天内到期表内外资产X100%指标释义：流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。
4、不良资产率计算公式：不良资产率=不良信用风险资产/信用风险资产X100%指标释义：信用风险资产是指银行资产负债表表内及表外承担信用风险的资产。
主要包括：各项贷款、存放同业、拆放同业及买入返售资产、银行账户的债券投资、应收利息、其他应收款、承诺及或有负债（表外）等。
不良信用风险资产是指信用风险资产中分类为不良资产类别的部分。
不良贷款为不良信用风险资产的一部分，定义与“不良贷款率”指标定义一致。
4.1不良贷款率计算公式：不良贷款率=（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/各项贷款X100%5、单一集团客户授信集中度计算公式：单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/资本净额X100%指标释义：资本净额等于商业银行的核心资本加附属资本之后再减去扣减项的值。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(典型题)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共30题）1、下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。
A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】 D2、根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。
A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】 D3、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价【答案】 B4、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（）为单元进行编制。
A.单位工程B.分项工程或工序C.主项工程D.分部工程【答案】 B5、假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。
根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。
若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B 企业的1年期违约概率约为（）。
A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】 D6、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记的申请人为原划拨国有建设用地使用权人。
申请人应当提交的权属证明文件包括（）。
A.人民政府批准文件B.原《国有土地使用证》C.《国有建设用地使用权出让合同》D.土地出让金及有关税费缴纳凭证E.国有建设用地划拨决定书【答案】 A7、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（??）。
A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】 C8、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。
A.行业限额B.客户限额C.市场限额D.国别限额【答案】 D9、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加精品答案
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加精品答案单选题（共30题）1、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。
A.留置B.质押C.抵押D.保证【答案】 A2、下列有关风险文化的说法，不正确的是（）。
A.薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则B.在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行无权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回C.绩效考评应坚持“综合平衡”的原则D.在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标【答案】 B3、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是(?)。
A.计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合B.银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组合C.该账户中的项目通常按市场价格计价D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】 D4、以下关于安全检查内容说法正确的是（）。
A.查思想主要检查企业的领导和职工对安全生产工作的认识B.查管理主要检查作业现场是否符合安全生产、文明生产的要求C.查隐患主要检查对过去提出问题的整改情况D.查整改主要检查工程的安全生产管理是否有效【答案】 A5、世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。
A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 C6、客户评级的评价主体是()。
A.中央银行B.商业银行C.各类金融机构D.政府经济管理部门【答案】 B7、（2018年真题）市场约束的核心是（）。
A.监管部门B.存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】 A8、当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。
A.小于B.等于C.大于D.不确定【答案】 C9、（2018年真题）在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对（）因素的敏感度。
商业银行风险监管核心指标一览表及说明
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知各银监局,各国有商业银行、股份制商业银行：现将《商业银行风险监管核心指标》(试行）（以下简称《核心指标》）印发给你们，请遵照执行,并就有关事项通知如下:一、《核心指标》中涉及的数据报送工作，按照《关于印发〈中国银行业监督管理委员会非现场监管报表指标体系〉的通知》(银监办发〔2005〕265号）执行.二、“操作风险损失率”指标对于衡量商业银行的操作风险很有意义，银监会将在试行期间进一步研究该指标后确定其计算公式和具体口径。
三、请各银监局将此文及时转发给辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行.四、2006年为《核心指标》试行期,请各银监局和商业银行将试行过程中出现的情况及修改意见及时反馈银监会（联系人:银行三部郭武平；联系电话：010-********；电子邮件:guowuping@cbrc。
gov。
cn）。
二○○五年十二月三十一日商业银行风险监管核心指标(试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次,即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标,以时点数据为基础，属于静态指标。
商业银行各类监管指标和管理指标汇总(终极版)-银行人必读干货总结
银行人必读干货总结-商业银行各类监管指标和管理指标汇总（终极版） 2015-04-28 孙海波在一般客户或者银行员工眼里，银行似乎只是在吸收存款、寻求有融资需求的客户，管理信贷风险，并从中赚取手续费和利差。
但这只是表象，远没有真正体会到在如此简单的操作流程背后，银行要面临的各类监管和风险指标约束。
正如以下的情景案例。
某银行客户经理小明想帮客户申请一笔贷款，从银行角度除正常信用风险审核之外，还需审查以下内容：①是否有足够的个人或公司存款支撑，即是否符合存贷比（资产负债委员会负责）；②是否有足够的信贷额度（由央行根据合意贷款规则核准）；③是否有足够的银行资本支撑这样的风险资产扩张，即须符合资本充足率要求（计财办或巴办负责）；④银行净资本是否足够大，确保该笔贷款占净资本比例不超过10%（单一贷款集中度，信审部负责）；⑤需要审查该客户所在集团的整体授信是否超过银行净资本的15%；⑥如果该客户是关联方，对该关联方的授信不能超过银行净资本10%；⑦如果是并购贷款，则不能超过并购价款的60%，且单一借款人并购贷款余额不超过一级资本的5%；以上为贷款约束，如果吸收存款：⑧大额人民币存款在月末或季末，恰巧又是小银行，可能得问问财务这边的存款偏离度；⑨如果是外币，而且又是境外个人或公司的存款，需要首先看看本行有没有足够的短期外债额度，而且该额度通常使用率非常高，剩余空间非常小。
尽管上述只是一个假设案例，看得人有些眼花缭乱，实际管理过程中也并不是都像小明一样自己跑各个部门核对，笔者只是想借此表达银行管理的大致逻辑，这里稍作总结：1.银行是一个高度杠杆的资产负债管理机构，多数银行92-95%的资产是通过负债来支撑的；2.且银行也是一个流动性期限错配的部门，通过大资金池运作赚取流动性溢价也是重要利润来源之一（前提是正常利率曲线）；3.当然银行作为信用中介以及货币创造者，其核心是赚取信用价差，即银行以银行信用吸收低息存款或发行债券，同时配置相对风险较高的信贷资产；4.从货币创造意义上，商业银行通过吸收存款和发放贷款的循环创造信用货币，即商业银行是现代意义上记账货币的载体，央行只能通过降低存准率、公开市场操作、定向给银行注入流动性等措施向市场提供基础货币，但最终能否转化为真正意义上的广义货币m2仍然需要商业银行参与程度。
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商业银行主要监管指标情况表(法人)
单位：亿元、%时间2012年
项目一季度二季度三季度四季度（一）信用风险指标
不良贷款余额4382456447884929其中：次级类
1801196020282176贷款
可疑类
1909193420742122贷款
损失类
672670685630贷款
不良贷款率0.94%0.94%0.95%0.95%
其中：次级类
0.39%0.40%0.40%0.42%贷款
可疑类
0.41%0.40%0.41%0.41%贷款
损失类
0.14%0.14%0.14%0.12%贷款
贷款损失准备12594132441388414564拨备覆盖率287.40%290.18%289.97%295.51%（二）流动性指标
流动性比例45.66%46.69%45.23%45.83%存贷比64.53%64.33%65.28%65.31%
人民币超额备
3.03% 2.74% 2.66% 3.51%付金率
（三）效益性指标
净利润（本年
32606616981012386*累计）
资产利润率 1.43% 1.41% 1.39% 1.28%资本利润率22.34%22.29%21.54%19.85%净息差 2.76% 2.73% 2.77% 2.75%
非利息收入占
20.55%20.63%19.47%19.83%比
成本收入比29.46%29.52%30.46%33.10%
（四）资本充足指标
核心资本55980587546172664340附属资本14819157461585317585资本扣减项3834391938634057
表内加权风险
资产
449785467221484589506604表外加权风险
资产
71843752847656376108市场风险资本
要求
315342372388资本充足率12.74%12.91%13.03%13.25%核心资本充足
率
10.31%10.41%10.58%10.62%（五）市场风险指标
累计外汇敞口
头寸比例
4.25%
5.18% 4.65% 3.92%（六）不良贷款分机
构指标单位：亿元、%
时间
2012年
一季度二季度三季度四季度
机构不良
贷款
余额
不良
贷款
率
不良
贷款
余额
不良
贷款
率
不良
贷款
余额
不良
贷款
率
不良
贷款
余额
不良贷
款率
商业银行43820.94%
4564
0.94%47880.95%49290.95%
大型商业银行2994 1.04%3020 1.01%3070 1.00%30950.99%股份制商业银行
**
6080.63%6570.65%7430.70%7970.72%城市商业银行**3590.78%4030.82%4240.85%4190.81%农村商业银行374 1.52%426 1.57%487 1.65%564 1.76%外资银行480.49%580.58%630.62%540.52%
注*：为1-12月累计净利润。
注**：自2012年9月起，原深圳发展银行与原平安银行合并为新平安银行，本表数据未作可比口径调整。
附件信息：。