SSE711 券商个股期权业务系统建设指南V1.0_技术开发稿__20130917

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目
1 1.1 1.2 1.3 2
录
概述 ..............................................................................................................................1 技术架构 ..........................................................................................................................1 编写单位 ..........................................................................................................................1 参考资料 ..........................................................................................................................2 账户管理.......................................................................................................................2 2.1 投资者账户体系 ..............................................................................................................2 2.1.1 衍生品资金账户 .....................................................................................................2 2.1.2 衍生品合约账户 .....................................................................................................3 2.2 资金结算账户体系 ..........................................................................................................3
6 6.1 6.2 7 8
风险控制.....................................................................................................................15 风控体系 ........................................................................................................................15 合格投资者制度 ............................................................................................................16 交易终端接入 .............................................................................................................17 流动性服务提供商管理 ..............................................................................................18
券商个股期权业务 系统建设指南
(技术开发稿 )
券商个股期权技术小组 2013 年 9 月
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文档修改记录
版本 修订人 修订说明
批准人
发布日期
V0.1 V0.2 V0.4 V0.5
许白峰 许白峰 胡宁 许白峰
完成概述、账户管理、风险控 制部门初稿 合并文档 对结算交收部分进行了修订 对自营业务结算账户名称做 了修改 更新了风险控制部分内容， 和 交易管理部分内容 正式稿件 补充特别声明
3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5
行情/信息 .....................................................................................................................4 接入路径 ..........................................................................................................................4 接口规范 ..........................................................................................................................5 揭示要素 ..........................................................................................................................5 交易管理.......................................................................................................................6 交易参数 ..........................................................................................................................6 交易日初始化 ..................................................................................................................6 交易指令 ..........................................................................................................................6 订单类型 ........................................................................................................................10 证券冻结与解冻指令 ....................................................................................................10 行权指令/撤消行权指令/实物交割意向申报指令......................................................11 其它前端控制 ................................................................................................................11 结算交收.....................................................................................................................11 5.1 结算参与人 ....................................................................................................................11 5.2 结算交收 ........................................................................................................................12 5.2.1 交易结算...............................................................................................................12 5.2.2 行权结算...............................................................................................................13 5.2.3 维持保证金的计算 ...............................................................................................14 5.2.4 保证金控制 ...........................................................................................................15
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1来自百度文库
概述
本指南就会员开展个股期权业务在技术系统建设方面提出了具体建议，
供会员在个股期权技术系统建设中学习参考。
1.1 技术架构
会员技术系统主要由账户管理、行情 /信息、交易管理、结算交收、风险 控制、 交易终端接入以及流动性服务提供商管理等模块组成， 外部与交易所、 登记公司及银行系统交互对接。总体架构如图 1.1 所示。
图 1.1 会员系统总体架构
1.2 编写单位
本文档由国信证券、海通证券、兴业证券、中投证券、中信建投证券组 成的券商个股期权技术小组负责编写。 （公司按拼音顺序排列） 编写人员包括：胡宁（国信证券） 、徐大为（海通证券） 、吴勇滨（兴业 证券） 、许白峰（中投证券） 、袁松（中信建投证券） 。
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1.3 参考资料
《上海证券交易所个股期权交易业务方案》 《上海证券交易所个股期权会员风险控制业务指南》 《上海证券交易所个股期权全真模拟交易市场参与者技术实施指引》 《上海证券交易所期权全真模拟交易市场参与者接口规格说明书》 《中国结算上海公司个股期权结算业务方案》 《中国证券登记结算公司上海分公司 ‐ 期权模拟结算系统 ‐ 数据接口规格 说明书（技术开发稿） V0.9 》
20130828
20130830 20130903 20130904
V0.6 V1.0 V1.0
许白峰 许白峰
20130916
20130917 20130917
特别申明： z 本文档为券商个股期权业务系统建设指南，其中所涉及的业务规则、 技术规范以上海证券交易所正式发布的业务规则和技术规范文档为 准。 z 本指南仅供券商建设个股期权系统参考使用， 具体技术实施方案由券 商自行设计。