客户资信的管理(课堂PPT)

中台： 风险管理部
总坏帐率的控制 市场风险损失率的控制
信息公布和评级更新 的及时性
对交易部门的申请回 应的及时性
后台： 财务部
财务费用
为贸易活动提供所需 资金的及时性
收付资金的准确性
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银行贷款合同风险防范
一、商业银行的业务 根据《商业银行法》规定， 商业银行可以经营下列部分或者全部业务：
(一)吸收公众存款； (二)发放短期、中期和长期贷款； (三)办理国内外结算； (四)办理票据贴现； (五)发行金融债券； (六)代理发行、代理兑付、承销政府债券； (七)买卖政府债券； (八)从事同业拆借； (九)买卖、代理买卖外汇； (十)提供信用证服务及担保； (十一)代理收付款项及代理保险业务； (十二)提供保管箱服务； (十三)经中国人民银行批准的其他业务。
－不良资信客户被系统认定为 不良的比率(c%)(应尽可能高)
－不良资信客户被系统认定为 优秀的比率(d%)(应尽可能低)
根据测试结果对系统进行调整， 使a%,c%尽可能高，使 b%,d%尽可能低，以达到最优 化
优秀资信 客户档案
不良资信 客户档案
评估表错误 评估表正确
辨别的
辨别的
(a%)
“优秀”
“优秀”
(b%)
“不良”
“不良”
(c%) “不良”
(d%)
“优7 秀”
客户资信的管理（八） •应不断跟踪市场和客户变化，以调整客户信用等级，完善信用评级模型
主要活动
调整客户的信 用等级
调整信用评级公式 中主要因素的权数
举例
重新设计信用评级模型
调整频率
3个月
6个月
2年
决定因素 负责人
客户资信表现改 善/恶化
(权数)
建立评级模型并 细分客户
主 头脑风暴寻找 整理客户财务 计算各项指 建立评级模型
要 行 动
各种可能影响 客户资信水平 的驱动因素和 反映指标
Leabharlann Baidu
数据
建立对各项经 筛选指标的评 分体系
标的平均值 评级，确定授
进行回归分 信额度
析
检验评级结果
内外部访谈，
根据各指标的 整理，建立数 确定相应系
影响力和可获 据库
个流程 利用客观与主观判断相结合的办法，对客户进行资信风险评级 根据客户资信风险评级、客户权益总额、交易量等因素，制定每个客
户的授信额度上限 每年对客户资信风险评级和授信额度上限进行更新与审核 单项交易授信审批，成为交易审批流程中的一个必要环节
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客户资信的管理（二）
•客户资信管理流程分为信用政策制定和单项交 易授信审批两个流程
评分标准 客户指标值
销售代表 分公司经理
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客户资信的管理（四）
•信用评级是一种预测工具
过去
现在
将来
建立模型
运用和调整
信用评级是根据历史表现和预期的变 化，来预测客户可能的未来表现，防 止信用损失
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客户资信的管理（五）
•信用评级模型的建立过程
筛选影响应收帐款表 现的因素、指标
建立数据库
进行统计分析， 确定相应系数
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客户资信的管理（七）
•用客户资信风险评估系统测试历史客户档案调整评级 模型
测试方法：
收集充足的优秀资信和不良资 信的客户样本
将样本和资信信息输入评级系 统进行资信打分
测试四个比率：
－优秀资信客户被系统认定为 优秀的比率(a%)(应尽可能高)
－优秀资信客户被系统认定为 不良的比率(b%)(应尽可能低)
定期报告每个客户的信用评级的更新情况(包括黑名单)，10 每个客户授信额度使用情况和提供授信额度的预警信号
客户资信的管理（十一）
•前中后台有不同的业绩指标
硬指标
软指标
前台： 交易部门
交易额 市场份额 投资资本回报率 交易坏帐率
客户关系的稳定性
向风险管理部提供客 户信息的及时性
操作的准确性(如单证 审查) 市场预测的准确性
审查客 户授信 额度是 否超标
监控并 记录客 户授信 的过程
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客户资信的管理（三）
•建立客户数据库
所需数据
客户财 务数据
目的
了解客户应收帐款历 史表现，作为相关性 分析和结果检验的主 要标准
流动比率 盈利率 权益规模
财务 电脑部
数据来源
客户数据库
各项指 标评分
建立量化的、具有可 比性的评分体系，以 对各客户现状量定每 项指标的分值，进行 统计分析
单项交易的 授信审批
资信信息数据库的 建立和维护
监督执行
报告风险动态
对单项交易中客户授信额度是否超标进行确认 对重要的授信额度超标的交易进行授信审批
收集和更新下属风险管理部提供的客户资信信息 建立和维护资信数据库，对信息进行标准化
管理下属各业务单元的资信风险管理工作 监督资信风险评级和审批流程的有效执行情况
客户对公司的重 要性上升/下降
分公司经理
市场和客户变化， 引起各主要因素对 资信表现影响程度 的变化
分析人员 分公司经理
影响资信表现的因素发 生变化
评定客户信用风险的标 准/公式有所不同
分析人员 分公司经理
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客户资信的管理（九）
•客户资信管理组织属于独立的风险管理组织
业务 单元
总裁 风险管理委
客户资信的管理（一）
•客户资信管理的基本原则
建立客户资信数据库系统，集中对客户资信风险进行评估和审核 对每个客户使用客户资信风险评级和授信额度上限两个工具进行管理；
按照客户资信风险评级划分客户群，并授以不同的资信政策；单项交 易只能在每个客户的授信额度之内进行授信
分离客户资信风险的评估及政策的制定和单项交易授信审批这两
数
取性，初步筛
(权数)
选出一些指标
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客户资信的管理（六）
•客户资信管理的两大工具 举例
1-2级
资信风险打分 80-100
对客户总体授信额度
3-4级
60-80
5-6级
40-60
7-8级
20-40
9-10级
0-20
对客户进行授信额度的管理，交易需在对 该客户的授信额度之内进行
可以交易，但不可授信
黑名单(不能与这些客户进行业务往来)
客户资信风险评估和信用政策制定
收集 客户 资信 信息
对客户 资信风 险进行 打分
对客户 资信风 险进行 评级并 设定授 信额度 上限
业务部 门对风 险评估 结果进 行反馈
审核客 户资信 风险等 级和授 信额度 上限
单项交易授信审批
对客户资 信评级进 行审核和 更新
核准客 户资信 种类及 相应资 信政策
员会
风险管理部
财务部
业务单 元分部
各业务 单元的 风险管理部
客户资信 风险管理
科
市场风险 管理科
前台
中台
后台
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客户资信的管理（十）
•客户资信风险管理组织的职责是围绕着两个管理流程定义的
职责描述
资信风险评级
建立和修订评级办法，并对系统预测资信风险的能力进行 评估并对系统加以调整 制定基于资信评级的客户分类，并授以不同的信用政策 制定基于资信评级的客户总的授信额度上限 定期通报和即时提供客户资信评级