中国建设银行住房抵押贷款证券化系统

中国建设银行住房抵押贷款证券化业务系统项目概要

1. 项目背景

我行差不多先后四次向人民银行报送了开办住房抵押贷款证券化业务的请示。当前，人民银行正组织有关单位和人员制定有关制度方法。作为国内领先开展证券化业务研究的银行，我行不仅积存了近6年的证券化研究经验，掌握了丰富的相关理论知识，而且，目前我行证券化设计架构及实施方案也已差不多预备就绪。

然而，尽管制度设计已差不多完成，我行要真正完成该项金融创新，尚需进一步深入研究证券化业务的具体操作与操纵进程。这就要求我们必须立即转入相关技术研究时期。其中最要紧的工作之一确实是研究开发住房抵押贷款证券化业务系统，为住房抵押贷款证券化业务的顺利开展提供技术支持和基础保障。

2. 项目目标

住房抵押贷款证券化业务系统项目其目标要紧是：

1. 提供按照一定标准筛选的个人住房贷款的备选、入库功能；

2. 提供证券化个人住房贷款的各项日常业务治理功能；

3. 满足证券化个人住房贷款正常的会计核算要求；

4. 建立证券化机构的账务核算体系，满足证券化账务信息披露的

要求；

5. 建立各种数据指标分析预测模型，提供现金收支查询、分析和预测，支持证券化现金流治理；

6. 提供债券信息的分析、统计和预测；

7. 建立证券化机构收益分析和预测模型。

3. 需求概述

初步设想，该系统将由资产备选、资产入库、资产治理、债券治理、账务核算、信息分析、辅助等7个子系统构成，其中总行运行所有7个子系统，一级分行和经办行协同运行资产备选、资产入库和资产治理3个子系统。

（一）资产备选子系统按照住房抵押贷款证券化的要求，通过对个人住房贷款系统中的住房抵押贷款进行筛选、汇总、分析，确定符合住房抵押贷款债券设计和发行需要的贷款，建立备选贷款库。备选贷款库与贷款库中的样本具有同质性，并保证贷款正式入库时，规模和总量不低于债券发行的需求。

资产备选子系统包括备选条件生成、备选数据抽取、备选数据稽核、备选数据上传、备选数据装入、备选数据分析模块。

（二）资产入库子系统同意各分行本批次入库贷款在规定入库时

刻的数据，作为本贷款池的初始标准信息，也是建立与各分行个贷系统联系的桥梁。同时，用来分析入库贷款初始点的具体数据。

资产入库子系统包括入库数据稽核、入库数据上传、入库数据装入、生成分析数据模块。

（三）资产库治理子系统通过从个人住房贷款系统或个人贷款系统的数据提取、稽核、上传，实现信贷经营治理有关的数据信息治理功能。资产库治理子系统包括数据抽取、数据稽核、数据上传、数据装入、生成分析数据模块。

（四）债券治理子系统通过对债券发行、兑付期间的信息治理，完成对已发行债券的治理功能。该子系统包括债券发行、债券兑付、生成分析数据、查询统计、报表治理模块。

（五）账务核算子系统实现住房抵押贷款证券化业务的会计核算和证券化机构财务治理功能，包括会计核算、财务治理两大功能模块（六）信息（报表）分析子系统信息分析子系统通过实时接收贷款治理子系统、债券治理子系统、会计核算子系统的相关信息，建立贷款库信息分析基础数据库和贷款信息历史明细数据库，为贷款库统计分析和以后设计现金流预测模型提供基础信息。

信息分析子系统的核心功能通过现金流分析模块、提早还款分析模块、还款打算变更分析模块、贷款信用风险分析模块、贷款损益分

析模块、不良贷款分析模块等六个功能模块实现，不同模块分不对基础数据库的数据进行相应的加工、汇总，并通过定制报表输出、贷款信息查询等手段实现对贷款库的历史信息分析功能。

（七）辅助维护子系统包括标准数据维护、用户治理等功能模块。

4. 与相关系统关系

（一）核心账务系统

本系统依托核心账务系统进行有关会计核算、资金清算和账务资金的划转。

（二）个人住房贷款系统/个人信贷系统

个人住房贷款系统提供入库个人住房贷款的筛选标识、会计核算和日常贷款治理功能，本系统提供SPV内部账务核算、贷款治理、债券信息治理以及现金流分析预测等功能

（三）证券业务系统

（四）其他相关系统

5. 设备配置概述

住房抵押贷款证券化业务系统以现有个人住房贷款业务系统或正在进行开发的个人贷款业务系统作为入库资产数据源在我行已