第七章证券组合管理理论题库2-1-8
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第七章证券组合管理理论题库2-1-8
问题：
[单选]理查德·罗尔对资本资产定价模型提出批评的原因是（）。
A.计算量太大，无法满足实际市场，在时间上有近乎苛刻的要求
B.实际应用中计算不够精确，不能满足实际市场需要
C.模型永远无法用经验事实来检验
D.模型是建立在若于假设条件基础上的，与实际市场存在较大差距
问题：
[单选]假设证券A过去12个月的实际收益率为
1.01%，1.02%，1.03%，1.04%，1.05%，1.06%，1.06%，1.05%，1.04%，1.03%，1.02%，1.01%，那么估计期望月收益率为（）。
A.1.030%
B.1.035%
C.1.040%
D.1.045%
问题：
[单选]假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率
2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
(11选5 )
问题：
[单选]假设证券A过去12个月的实际收益率分别为
1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估计期望方差S2为（）。
A.2.18%
B.3.18%
C.4.18%
D.5.18%
问题：
[单选]假设证券组合中共有10只证券，权重分别为
5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分别为
0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估计证券组合的收益率为（）。
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
问题：
[单选]收入型证券组合的主要功能是实现投资者（）的最大化。
A.资本利得
B.基本收益
C.收益增长
D.利润收入
问题：
[单选]现代证券组合理论产生的基础是（）。
A.单因素模型和多因素模型
B.资本资产定价模型
C.均值方差模型
D.套利定价理论