巴塞尔新资本协议介绍

最低资本要求——操作风险计算
C、对操作风险的资本要求：计算方法有：基本 指标法、标准法、高级计量法。操作风险是指 由不完善或有问题的内部程式、人员及系统或 外部时间所造成损失的风险。在新协议中，首 次加入了对操作风险的资本要求，以前内部操 作风险只作为内部管理防范的风险，没有考虑 到操作风险也要耗用资本。
（2）监管当局监督 （3）市场监督
最低资本要求——信贷风险计算
A、对信贷风险的资本要求，计算方法有： ---标准法（STANDARDISED APPROACH）：
例如标准普尔、穆迪等评级，采用此法，对资 本要求可能提高，但有较多抵押资产的银行可 能减少。
---内部评级法（INTERNAL RATINGSBASED APPROACH）
• 基础内部评级法：银行自身开发的内部评级体 系，但必须经过监管当局的正式批准。按此法， 国际上的大银行和风险管理比较成熟的银行可 能因此而降低资本要求。
• 高级内部评级法
最低资本要求——市场风险计算
B、对市场风险的资本要求，计算方法有： 标准法和内部模型法。市场风险是指银 行的财务状况因市场价格，如汇率商品 或股价等的不利变化而承受的风险。
监管检查——四个原则
③ 监管当局应鼓励银行资本水平高于监管资本 比率，应该有能力要求银行在满足最低资本 要求的基础上，另外持有更多的资本。
④ 监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的 资本水平降至防范风险所需的最低要求之下； 如果银行未能保持或补充资本水平，监管当 局应要求其迅速采取补救措施。
市场监督
C、银行的外部因素，例如经济周期效应等。
监管检查——四个原则
第二支柱有四项主要原则： ① 银行应具备一整套程式，用于评估与其风险
轮廓相适应的总体资本水平，并制定保持资 本水平的战略。 ② 监管当局应检查和评价银行内部资本充足率 的评估情况及其战略，若对检查结果不满意， 监管当局应采取适当的监管措施。
的框架去计算资本要求，并推出了很多计算资 本要求的新方法，例如标准法、内部法等。 3、新协议让银行意识到银行最重要的是不是能 正确地根据监管者的要求计算资本，才能清楚 是否有足够的资本，并最好使用更科学化的风 险管理方法。
（二）BASELL II主要内容
1、资本要求 （1）、维持了8%的资本充足率要求、法定资本
的定义和现有的市场风险管理要求 （2）、资本计算框架作出重大修改： 改变现行协议一刀切的资本要求计算规则； 让有能力的银行根据资金的风险状况选择复杂程
度不同的方法计算资本要求； 藉此鼓励银行提高风险管理能力
（二）BASELL II主要内容
2、适用范围 （1）、适用范围扩大，包括银行集团的持股公
司，以确保将整个银行集团的风险都涵盖在内。 （2）、除了并表后符合要求外，每一家银行集
（3）、第三支柱（PILLAR 3）：市场监督 • 第三支柱的目的是对第一支柱和第二支柱的补
充。 • 通过建立一套披露要求以达到促进市场纪律的
目的，披露要求将便于市场参与者评价有关适 用范围、资本、风险、风险评估程式以及银行 资本充足率的重要资讯。
（三）、2004年，新协议（BASEL II） 终于定稿
原因：经过10年的实施，巴塞尔协议已成 为名副其实的国际银行竞争规则和国际 惯例，在加强银行业监管、防范国际金 融风险中发挥了重要作用，有必要继续 执行；
新协议（BASEL II）出台
• 但1997年爆发的东南亚金融危机，巴塞尔协 议没有发挥应有的作用。需要修订其中的一些 规则，且金融创新层出不穷，新的风险管理技 术迅速发展，使巴塞尔日益显得乏力和过时， 迫切需要修订。
新巴塞尔资本协议简介
Байду номын сангаас
一、巴塞尔协议发展过程
一、巴塞尔协议发展过程 二、新巴塞尔协议的理念和内容 三、新巴塞尔协议对金融业发展的影
响
1988资本要求框架
主要内容有四个部分： （1）、资本的定义。将资本分为2层，一层为
“核心资本”，包括股本和公开的准备金，至 少占全部资本的50%；另一层为“附属资本”， 包括未公开的准备金、资产重估准备金、普通 准备金或呆账准备金、带有股本性质的债券和 次级债券。
团的单个银行也要有充足的资本。例如，中国 银行在中国必须满足中国银监会对资本的要求， 而它的海外分行也必须满足所在国的要求。
（二）BASELL II主要内容
3、三大支柱 银行要达至目标的手段主要是靠推行三条
互相配合的支柱的要求： （1）第一支柱（PILLAR 1）：最低资本
要求（包括信贷风险、市场风险、操作 风险）
• 1999年，巴塞尔委员会第一次建议，决定修 订BASEL I。
• 2001年巴塞尔委员会提出了更加全面的、具 体的新建议。
• 经过广泛地收集意见，2004年6月，正式定稿。
二、新巴塞尔协议的理念和内容
（一）主要理念
1、新协议主要从两方面强化金融体系的稳定性： 推动银行预留足够资本以承受各种风险 鼓动银行强化风险管理能力 2、新协议主要提出一个更准确或更能反映风险
（4）、过渡期和实施安排
1996市场风险的资本要求
（二）、1996年，巴塞尔委员会提出对市 场风险的资本要求
在 1995 年，由于英国霸灵银行破产事件， 使巴塞尔委员会迫切地意识到银行交易 风险的破坏性，从而第一次允许一些银 行使用他们自己的制度，计量他们的市 场风险。
新协议（BASEL II）出台
监管检查——三个领域
（2）、第二支柱（PILLAR 2）：监管检查， 即各国都有金融业的监管当局，监管当局通过 制定一些监管的措施，监管和检查银行的经营 管理，达到防范风险的作用。适合于处理以下 三个领域的风险：
A、第一支柱涉及但没有完全覆盖的风险，例如 贷款集中风险；
B、第一支柱中未加考虑的因素，例如银行帐户 中的利率风险、业务和战略风险；
1988资本要求框架
（2）、资产的风险数。风险加权计算是根据不 同类型的资产和表外业务的相对风险大小，赋 予它们五种不同的加权数，即0%、20%、 50%和100%，风险越大，加权数越高。
（3）、资本比率的标准。到1992年底，所有签 约国从事国际业务的银行其资本与风险加权资 产的比率应达到8%，其中核心资本至少为4%。