第三章 信用风险管理-行业风险预警
信用风险管理
信用风险管理信用风险管理是指在金融机构、企业或个人进行交易或贷款时，通过评估借款人的信用状况和风险水平，以及采取相应的控制措施来降低可能的损失和风险。
本文将详细介绍信用风险管理的概念、流程和常用的方法。
一、概念信用风险是指借款人或交易对手无法履行其财务义务的风险。
在金融业务中，信用风险通常包括违约风险、违约损失风险和集中度风险等。
信用风险管理是指通过识别、评估和控制这些风险，以确保金融机构或企业能够在交易中获得预期的收益，并保护自身免受潜在的损失。
二、流程1. 识别风险：首先需要对借款人或交易对手进行全面的信用评估，包括评估其财务状况、还款能力、经营状况等。
通过收集和分析相关的数据和信息，识别潜在的信用风险。
2. 评估风险：在识别风险的基础上，对风险进行量化评估。
常用的评估方法包括信用评级、债券评级、违约概率模型等。
通过评估风险，可以确定借款人或交易对手的信用等级和风险水平。
3. 控制风险：根据评估结果，制定相应的风险控制措施。
常见的控制措施包括设置信用额度、采取担保措施、要求增加保证金等。
通过控制风险，可以降低潜在的损失和风险。
4. 监测风险：风险管理是一个动态的过程，需要不断监测风险的变化和演化。
通过建立有效的监测机制，及时发现和应对潜在的风险。
三、常用方法1. 信用评级：通过评估借款人的信用状况，将其分为不同的信用等级。
常用的信用评级方法包括内部评级和外部评级。
内部评级是金融机构或企业自行评估借款人的信用状况，外部评级是由独立的评级机构进行评估。
2. 债券评级：对债券发行人的信用状况进行评估，将其债券分为不同的信用等级。
债券评级是投资者进行投资决策的重要参考依据。
3. 违约概率模型：通过建立数学模型，预测借款人或交易对手的违约概率。
常用的模型包括Logistic回归模型、神经网络模型等。
4. 资本充足率要求：金融机构需要按照监管要求，保持一定的资本充足率，以应对潜在的信用风险。
资本充足率要求是一种宏观的风险控制措施。
信用风险管理培训
体金融机构的风险状况，也关注整个金融体系的稳定性和风险传递机制。
企业信用风险管理挑战与机遇
挑战
经济周期波动、市场环境变化以及企业自身经营状况的不确定性给企业信用风险管理带 来挑战。企业需要建立完善的风险管理体系，提高风险识别、评估和控制能力，以应对
各种风险因素的不利影响。
机遇
随着信用风险管理技术的进步和监管政策的完善，企业也将面临更多的发展机遇。通过 加强信用风险管理，企业可以提高风险抵御能力，优化资产质量，降低融资成本，从而 在激烈的市场竞争中获得优势。同时，企业也可以通过创新风险管理产品和服务，满足
的信用风险。
04
信用风险监测与报告
风险监测体系
建立全面的风险监测体系
确保监测范围覆盖各类信用风险，包括客户风险、行业风险、区 域风险等。
定期评估风险敞口
对各业务单元和投资组合的风险敞口进行定期评估，确保风险控制 在可接受范围内。
运用科技手段提升监测效率
利用大数据、人工智能等技术手段，实时监测和分析风险数据，提 高风险预警的准确性和时效性。
客户多样化的风险管理需求，拓展业务领域和市场空间。
THANKS
感谢观看
综合评估
结合定性评估和定量评估 的结果，对客户的信用风 险进行全面评估。
信用风险量化模型
信用评分模型
通过建立数学模型，对客户的历 史表现和经营数据进行统计分析，
预测其未来违约的可能性。
压力测试模型
模拟极端市场环境或行业风险，评 估客户在不利情况下的履约能力。
期权定价模型
基于期权定价理论，对客户的债务 进行定价，以评估其违约风险。
在激烈的市场竞争中，企业需要加强信用风险管理，提高 风险管理水平，以获得竞争优势。
信用风险管理
信用风险管理信用风险管理是指在金融机构和企业中，通过一系列的措施和方法来评估和管理借款人或者交易对手可能无法按时履约或者违约的风险。
信用风险是金融市场中最常见的风险之一，它可能导致金融机构和企业遭受巨大的损失。
因此，建立有效的信用风险管理体系对于金融机构和企业来说至关重要。
一、信用风险管理的重要性1.保护金融机构和企业的利益：通过对借款人或者交易对手的信用状况进行评估和监控，可以减少不良贷款和违约风险，保护金融机构和企业的利益。
2.提高金融机构和企业的竞争力：建立健全的信用风险管理体系可以提高金融机构和企业的风险抵御能力，增强其在市场中的竞争力。
3.维护金融市场的稳定：有效的信用风险管理可以减少金融市场的不确定性，维护金融市场的稳定和健康发展。
二、信用风险管理的主要内容1.信用评级体系：建立科学、客观的信用评级体系，对借款人或者交易对手的信用状况进行评估和分类，以便更准确地判断其违约风险。
2.风险控制措施：制定和执行严格的风险控制措施，包括设置贷款额度上限、要求抵押品或者担保品、制定还款计划等，以降低风险。
3.风险监测和预警：建立风险监测和预警机制，定期对借款人或者交易对手的信用状况进行监测和评估，及时发现潜在的风险。
4.风险分散和分摊：通过分散债务和风险的方式，将风险分摊给多个借款人或者交易对手，降低整体风险。
5.风险管理技术和工具：利用先进的风险管理技术和工具，如数据分析、模型建立等，提高风险管理的效率和准确性。
三、信用风险管理的实施步骤1.风险识别：通过对借款人或者交易对手的背景调查和信用评估，识别出潜在的信用风险。
2.风险测量：利用定量和定性的方法对信用风险进行测量，包括评估违约概率、违约损失等。
3.风险控制：制定和执行相应的风险控制措施，包括设置风险限额、要求担保品等，以降低风险。
4.风险监测：建立风险监测和预警机制，定期对借款人或者交易对手的信用状况进行监测，及时发现潜在的风险。
5.风险管理：根据风险评估和监测结果，制定相应的风险管理策略，包括风险分散、风险对冲等。
信用风险管理
信用风险管理引言概述：信用风险是指在金融交易中，由于借款人或者交易对手无法按时或者彻底履约而导致的损失。
信用风险管理是金融机构和企业为了减少风险并保护自身利益而采取的一系列措施和方法。
本文将从五个方面详细介绍信用风险管理的内容和方法。
一、风险评估1.1 信用评级：通过对借款人或者交易对手的信用状况进行评估，将其分为不同的信用等级，以便判断其偿债能力和风险水平。
1.2 历史数据分析：分析借款人或者交易对手的历史还款记录和交易行为，以预测其未来的信用表现和风险水平。
1.3 资产负债表分析：通过分析借款人或者交易对手的资产负债状况，评估其债务偿还能力和资金流动性，从而确定其信用风险。
二、风险监控2.1 信用监测：建立有效的监测机制，及时掌握借款人或者交易对手的信用状况变化，以便及时采取风险控制措施。
2.2 限额控制：设定合理的信用额度和交易限额，控制借款人或者交易对手的风险暴露程度，避免超过风险承受能力。
2.3 风险预警：建立风险预警机制，通过监测市场变化和风险指标，提前识别潜在的信用风险，并采取相应的风险管理措施。
三、风险控制3.1 多元化投资：分散投资组合中的信用风险，降低整体风险水平，避免过度依赖某一借款人或者交易对手。
3.2 担保和抵押：要求借款人提供担保或者抵押物，以减少借款违约风险，增加借款人的还款动力。
3.3 风险转移：通过购买信用保险或者利用金融衍生品等方式，将信用风险转移给专业机构，降低自身的风险暴露。
四、风险应对4.1 应急预案：制定应急预案，明确应对信用风险事件的流程和责任，以便在风险事件发生时能够迅速应对和控制。
4.2 灵便决策：根据信用风险的具体情况和市场环境，灵便调整信用政策和决策，以最大程度地降低风险损失。
4.3 协同合作：与其他金融机构或者企业建立合作关系，共享信息和资源，共同应对信用风险，提高整体的风险管理能力。
五、风险评估与改进5.1 风险评估模型的建立：建立科学有效的风险评估模型，提高信用风险评估的准确性和可靠性。
2014银行从业考试 风险管理 第三章信用风险管理
二、信用评级及其方法（重点）
【答案】B ；
【解析】A信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前
市场数据）模拟的基础上；C从字面上看，信用评分的主
观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值
的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平 的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，B正确，排 除C；D信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新 速度比较慢，从而无法及时反映企业信用状况的变化。
一、信用风险识别（重点）
【答案】BD； 【解析】对单一法人客户进行的信用风险 识别过程，非财务因素主要包括管理层风 险分析、行业风险分析、生产和经营风险 分析、宏观经济分析、自然环境分析，所
以B、D项不属于非财务因素分析。
初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本（有强烈的融资需要）。 2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。
银行从业 风险管理
冲刺班 主讲老师：姬新龙
第三章 信用风险管理
第三章 信用风险管理
本章全面介绍了商业银行对信用风险的管理策略、 思路及具体的方法，包括：信用风险识别内容及方法， 信用风险计量内容及方法，信用风险监测、报告内容及 方法，信用风险控制方法、信用风险资本计量的内容和 方法等。信用风险是商业银行面临的最主要风险之一，
测试）；国家风险主权评级
第三章 信用风险管理
信用风险监测与报告：风险监测对象（单一客户
风险监测，组合风险监测）；风险监测主要指标（不
良资产/贷款率，预期损失率，单一（集团）客户授 信集中度，贷款风险迁徙率，不良贷款拨备覆盖率， 贷款损失准备充足率）；风险预警（风险预警的程序 和主要方法，行业风险预警，区域风险预警，客户风 险预警）；风险报告（风险报告的职责和路径，风险 报告的主要内容 ）
金融机构信用风险管理课件资料
(3)企业集团内各关联方之间相互关系类型的分析和确定： 首先应全面了解集团的股权结构,寻找出企业集团的最终控制人和关联公司； 其次是对集团内部企业之间的关联交易进行评估.
(4)集团客户内隐蔽关联方的特征 P70 ①与无正常业务关系的单位或个人发生的重大交易；②价格、利率、租金及付款等条件异常的交易；③与特定顾客或供应商发生的大额交易；④实质与形式不符的交易；⑤易货交易；⑥明显缺乏商业理由的交易；⑦处理方式异常的交易；⑧资产负债表日前后发生的重大交易；⑨互为提供担保或连环提供担保；⑩存在有关控制权的秘密协议；⑾除股本权益性投资外,资金以各种方式供单位或个人长期使用.
3．债项评级的核心——计量违约损失率(LGD)
影响违约损失率的因素： (1)项目因素. 贷款项目的偿还顺序、抵押品等 (2)公司因素. 借款企业的资本结构和相对偿还顺序. (3)行业因素. 有形资产较少的行业（服务业）的风险大于有形资产密集型行业. (4)宏观经济周期因素. 经济萧条期的风险大于经济扩张期 . 因此,对同一债务人不同的交易可能具有不同的违约损失率.
2．组合风险监测——把信贷资产作为投资组合 ①传统的组合监测方法 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测. ②资产组合模型 商业银行在计量每个敞口的信用风险,即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上,计量组合整体的未来价值概率分布.
(二)风险监测的主要指标
中国银监会按照三大类七项指标进行评估： 1、经营绩效类指标：总资产净回报率、股本净回报率、成本收入比； 2、资产质量类指标：指不良贷款比例； 3、审慎经营类指标：资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率.
五、有问题贷款的控制与管理
(一)贷款重组 1、定义：当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,银行为了降低客户违约风险引致的损失,而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程. 2、贷款重组的措施：贷款展期、借新还旧、还旧借新、减免或全减利息罚息、调整贷款利率 、债转股、减少贷款额度 、追加担保品、重新规定还款方式及每次还款金额等. 我国的贷款风险分类指导原则第七条规定：需要重组的贷款应至少归为次级类.
信用风险管理(PPT 95页)
2、单一法人客户的财务状况分析
目的:财务分析是通过对企业的经营成果、财务状况
以及现金流量情况的分析，达到评价企业经营管理者 的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目 的。主要内容包括：财务报表分析、财务比率分析以 及现金流量分析。
(1)财务报表分析
①识别和评价财务报表风险。主要关注财务报表的编 制方法及其质量能否充分反映客户实际和潜在的风险。
盈利能力比率——经营效益 ，用来衡量管理层将销售 收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并 获得投资收益的能力
销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/ 销售入]×100% 销售净利率=(净利润 / 销售收入)×100% ——净利润是指在利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润
留成,一般也称为税后利润或净收入。 销售利率表明1元销售收入与其成本费用之间可以“挤”出来的净
对于银行来说，贷款就像是会生金蛋的母鸡， 没有母鸡银行也就得不到金蛋
1、单一法人客户基本信息分析
⑴ 必须对客户的基本情况和与商业银行业务相关的信 息进行全面了解
⑵ 以判断客户类型（企业法人客户/机构法人客户）、 基本情况（业务范围、盈利情况）、信用状况（有无 违约记录）
商业银行要求客户提供基本资料，并核实资料的合法 性、真实性、有效性。对授信业务要审查13项资料， 对于中长期授信还需要审计其他文件、预计会发生的 情况
答案：C
3、单一法人客户的非财务因素分析
考察和分析企业的非财务因素，主要 从管理层风险、行业风险、生产与经营 风险、宏观经济及自然环境等方面进行 分析和判断
（1）管理层风险
重点考核企业管理者的人品、诚信度、 授信动机、经营能力及道德水准：
巨人的崩溃----管理层素质
信用风险管理课后测试
第三章信用风险管理课后测试测试成绩：90.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。
（2.5 分）A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难? C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款正确答案:C2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。
（2.5 分）A 0.113B 0.15C 0.125? D 0.171正确答案:D3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是 1.4％，第3年的违约率是2.1％。
三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。
（2.5 分）? A 0.95757B 0.96026C 0.98562D 0.92547正确答案:A4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。
A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。
如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。
（2.5 分）? A 880000.0B 923000.0C 742000.0D 672000.0正确答案:A5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。
则下列说法最恰当的是（）。
（2.5 分）? A 预期违约的借款人不一定同时违约B 非预期违约的借款人一定会同时违约C 非预期违约的借款人一定不会同时违约D 预期违约的借款人一定会同时违约正确答案:A6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。
信用风险管理
信用风险管理一、背景介绍信用风险是指在金融交易中，债务方无法按时履约或违约的风险。
信用风险管理是金融机构为降低信用风险，保护自身利益而采取的一系列措施和方法。
本文将详细介绍信用风险管理的标准格式。
二、信用风险管理流程1. 信用风险评估信用风险评估是对债务方的信用状况进行评估，以确定其偿还能力和意愿。
评估方法包括但不限于财务分析、行业分析、市场调研等。
评估结果将用于制定信用额度和利率等决策。
2. 信用风险控制信用风险控制是通过制定明确的信用政策和流程，确保债务方在借款过程中遵守合同约定，减少信用风险的发生。
控制措施包括但不限于严格的审批流程、风险分散、抵押品要求等。
3. 信用风险监测信用风险监测是持续跟踪债务方的信用状况，及时发现潜在的信用风险。
监测手段包括但不限于定期财务报告分析、市场调研、行业动态监测等。
监测结果将用于及时调整信用额度和利率等措施。
4. 信用风险应对信用风险应对是在信用风险发生时采取相应的措施，减少损失。
应对措施包括但不限于追索债务、启动抵押品处置、与债务方协商重组等。
应对措施应根据具体情况制定，并严格遵循相关法律法规。
三、信用风险管理的关键要素1. 信用政策信用政策是信用风险管理的基础，包括信用审批标准、信用额度设定、利率定价等。
信用政策应根据市场环境和公司实际情况进行定期评估和调整。
2. 信用评级体系信用评级体系是对债务方信用状况的评估工具，通过评级等级的划分，将债务方分为不同风险等级。
评级体系应具有科学性、客观性，并与市场接轨。
3. 风险控制流程风险控制流程是信用风险管理的核心，包括信用审批流程、风险分析流程、抵押品管理流程等。
流程应明确、规范，并与公司内部其他流程相衔接。
4. 监测和报告机制监测和报告机制是及时发现和跟踪信用风险的重要手段，包括定期财务报告分析、异常情况报告、风险预警机制等。
机制应及时、准确，并能为决策提供参考。
四、信用风险管理的效益1. 风险降低通过信用风险管理，能够及时发现潜在的信用风险，并采取相应的措施进行应对，从而降低风险的发生概率和损失程度。
商业银行信用风险管理 3 信用风险监测与报告
(定性指标或非财务指标)，二是财务指标。
① 基本面指标主要包括： 品质类指标：还款意愿、信用记录 实力类指标：技术设备的先进性 环境类指标：市场竞争环境
第三节
信用风险监测与报告
② 财务指标主要包括： 偿债能力指标
盈利能力指标
营运能力指标
增长能力指标
第三节
信用风险监测与报告
（2）外生变量 从客户风险的外生变量来看，借款人的生产经营活动 不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争 者等“风险域”企业持续交互影响的。上述相关群体的变 化，均可能对借款人的生产经营和信用状况造成影响。因 此，对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域” 企业。
区域风险预警 行业重大突发事件 客户风险预警
建立客户风险预警信号指标体系
A.外部环境因素预警信号
B.财务因素预警信号
C.经营管理因素预警信号
D.道德风险预警信号
三、风险预警
2. 行业风险预警 (1)行业环境风险因素
①经济周期因素
②财政货币政策
③国家产业政策
④法律法规
三、风险预警
财政、货币、产业等宏观政策的变化，如汇率、利率 的调整，鼓励或限制某一产业的政策；
预期损失=PD×LGD×EAD， 其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为 违约风险暴露。
二、 风险监测主要指标
3. 单一(集团)客户授信集中度
单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)客户贷 款总额/资本净额×100% 该指标计算本外币口径数据。最大一家(集团)客户贷 款总额是指报告期末各项贷款余额最高的一家(集团)客户 的各项贷款的总额，客户是指取得贷款的法人、其他经济 组织、个体工商户和自然人，各项贷款的定义与不良贷款 率指标中的定义一致，资本净额定义与资本充足率指标中 定义一致。
信贷风险预警体系
信贷风险预警体系第一章总则第一条为了加强我行信用风险防范能力，提高信用风险管理水平，建立“各部门各负其责、快速反应”的信用风险预警体系，制定本办法。
第二条风险预警是指运用多种信息渠道和分析方法，对授信客户的预警信号进行识别，分析、衡量其风险状况，并及时采取适当措施，以化解风险的主动性、动态管理过程。
第三条风险预警应遵循以下原则：一、全面预警原则。
风险预警工作涉及支行、分行、总行多个层面多个岗位，银行全员都有预警职责。
二、及时报告的原则。
相关人员必须及时发现各种预警信号，并尽快报告。
三、快速反应原则。
对于生效预警信号必须采取应对行动，在紧急情况下，相关人员可以本着有利于保全信贷资产原则，按照规定程序快速反应。
第四条风险预警是贷后管理的重要组成部分。
这些措施是对《信贷风险管理操作手册-公共部门》第10章“信贷后管理”中风险预警管理的细化。
以前的规章制度与本办法不一致的，以本办法为准。
第五条本办法所列行动方案如果触发资产保全、授信审批、政策修改等流程，应按照相应规定和权限办理。
第二章岗位和部门职责第六条客户经理是发现管辖客户预警信号的主要责任人，其职责为：（一）通过各种渠道及时发现风险预警信号；（二）对预警信号提出初步评估意见和行动方案；（三）及时将发现的预警信号输入CECM系统，每天检查其他人员通过CECM系统输入的提醒预警信号，经验证后生效，并制定响应计划供审批；（四）具体执行风险预警行动方案，并及时报告处理效果和最新情况。
第七条基层经营单位负责人也是发现辖内客户预警信号的主要责任人，其职责为：（一）督促客户经理完成日常贷后管理和风险预警；（2）指导客户经理的贷后管理和风险预警；（三）直接参与重点关注客户的授信后管理和风险预警工作；（四）审核客户经理提出的风险预警评估和响应计划，批准“应急行动计划”的实施，并组织跟踪预警行动计划的实施。
第八条分行对公授信管理中心风险经理职责：（一）指导客户经理进行风险揭示，协助发现预警信号；（二）协助经营单位核实预警信号，分析评估预警信号等级；（三）协助经营单位制定预警行动方案；（四）直接参与重点关注客户的风险预警工作；（五）跟进、汇报预警行动方案的落实情况。
信用风险管理系统预警处置暂行办法
信用风险管理系统预警处置暂行办法第一章总则第一条为防范信用风险，实现信用风险关口前移，在信用风险管理系统设置了信用风险预警模块，现制定《信用风险管理系统预警处置暂行办法》，用以对系统生成的预警信息进行风险识别和风险控制，切实防范和减少信用风险,促进信贷资产质量的提高。
第二条本办法适用于宁乡农商银行各支行、部室处置信用风险管理系统预警信息的全部工作。
第三条信用风险预警处置遵循可比性、前瞻性和以点带面的原则。
第二章信用风险管理系统预警定义及分类第四条信用风险管理系统预警信息（以下简称预警信息)是信用风险管理系统根据既定的预警规则，用信息科技手段抽取符合预警规则的贷款明细，供客户经理进行风险识别进而及时采取风险控制措施的信息。
第五条预警信息按内容分大额监控、宏观预警和微观预警三类，按等级分红色、橙色和蓝色三种。
（详见附件一：《信用风险管理系统风险预警处置机制及惩处措施》）第三章组织架构第六条总行成立以卢国军董事长为组长，张芳行长为副组长，欧志坚监事长、李泽义副行长、黄灵芝副行长、风险总监罗卫红及各部室经理为成员的信用风险管理信息系统风险预警处置领导小组，领导小组下设办公室，负责风险预警处置的督促与考核等工作，罗卫红担任办公室主任，颜红辉担任副主任，风险管理部其他成员为成员.第七条各支行(部）要成立以行长（经理）为组长，客户经理为成员的信用风险预警处置领导小组，抓好本行（部室)预警的处置。
第四章预警处置机制和流程第八条客户经理应在预警信息生成后的三日内进入系统填写处置方式和思路，提交风险经理确认。
第九条风险经理根据客户经理填写的预警处置方式,对照《信用风险管理系统风险预警处置机制及惩处措施》确定的处置机制,确认其是否符合要求，符合要求的予以确认,不符合要求的退回要求客户经理重新填报.第十条预警处置方式经确认后，客户经理按照该方式进行处置，风险经理跟踪客户经理的处置。
第十一条风险管理部对客户经理、支行、风险经理的处置和跟踪工作进行考核。
信用风险的监控与预警及时应对潜在风险
信用风险的监控与预警及时应对潜在风险信用风险是金融市场中普遍存在的一种风险，是指借款人或交易对手未按照合约约定偿还债务或履行责任的可能性。
在金融业务中，信用风险监控和预警是非常关键的，及时应对潜在风险可以有效减少金融机构的损失以及对整个金融体系的冲击。
本文将探讨信用风险的监控与预警，以及如何及时应对潜在风险。
一、信用风险监控信用风险监控是指通过对金融机构的信贷业务进行全面的监督和管理，以评估和控制信用风险的程度。
在信用风险监控中，首先需要建立一个完善的风险管理体系，明确风险管理的目标和原则，并制定相应的管理策略和措施。
其次，金融机构应该建立信用评级体系，对借款人或交易对手进行评级，以便更好地了解其信用状况。
同时，金融机构还需要建立风险预警机制，通过设定触发条件和预警指标，及时掌握信用风险的变化情况。
二、信用风险预警信用风险预警是指通过对信用风险的监控和分析，根据触发条件和预警指标，提前预警可能出现的信用风险，并及时采取相应措施应对风险。
信用风险预警的关键是识别潜在风险并进行准确评估，这需要金融机构对市场动态、经济环境以及行业发展进行不断跟踪和研究。
在信用风险预警中，金融机构可以利用大数据和人工智能等技术手段，对海量数据进行分析，以实现更加精准的风险预警。
三、及时应对潜在风险及时应对潜在风险是信用风险管理的重要环节，对于金融机构来说尤为重要。
在面对潜在风险时，金融机构应及时采取措施以减少损失，并保护自身的利益。
首先，金融机构可以通过提高贷款利率、加强风险防控管理、调整信贷政策等方式，主动控制信用风险并降低风险暴露度。
其次，金融机构可以积极与借款人或交易对手进行沟通和协商，寻求风险分散和共担责任的解决方案。
最后，金融机构还可以将潜在风险进行转移，通过购买保险或转让债权等方式来降低自身的风险。
综上所述，信用风险的监控与预警以及及时应对潜在风险是金融机构必须重视和加强的工作。
通过建立完善的风险管理体系，制定科学有效的风险预警机制，金融机构可以更好地掌握市场风险，保障自身的稳定和可持续发展。
贷款安全风险管理制度
第一章总则第一条为加强贷款业务的风险管理，确保贷款资金的安全，防范和降低信贷风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本行实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行所有贷款业务，包括个人贷款、小微企业贷款、企业贷款等。
第三条本制度旨在明确贷款业务的风险管理原则、风险识别、风险评估、风险控制、风险监测和风险处置等方面的要求，确保贷款业务的安全、合规、高效运行。
第二章风险管理原则第四条风险管理原则包括：（一）合规性原则：遵循国家法律法规和政策，严格执行银行业监管规定。
（二）全面性原则：全面覆盖贷款业务的风险点，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
（三）预防性原则：在贷款业务开展前，对潜在风险进行识别、评估和控制。
（四）动态性原则：根据市场变化和风险状况，及时调整风险管理制度和措施。
第三章风险识别第五条风险识别包括：（一）借款人信用风险识别：通过借款人的信用记录、财务状况、还款能力等进行评估。
（二）担保风险识别：对担保物的价值、抵押率、担保人的信用等进行评估。
（三）市场风险识别：关注宏观经济、行业发展趋势、市场利率变化等因素对贷款业务的影响。
（四）操作风险识别：对贷款业务流程、信息系统、内部控制等方面进行评估。
第四章风险评估第六条风险评估包括：（一）信用风险评估：根据借款人的信用等级、还款能力、担保情况等因素，确定信用风险等级。
（二）市场风险评估：根据宏观经济、行业发展趋势、市场利率变化等因素，评估市场风险。
（三）操作风险评估：对贷款业务流程、信息系统、内部控制等方面进行评估，确定操作风险等级。
第五章风险控制第七条风险控制包括：（一）信用风险控制：通过设定贷款额度、利率、担保方式等，控制信用风险。
（二）市场风险控制：通过分散投资、调整贷款结构、运用衍生金融工具等方式，控制市场风险。
（三）操作风险控制：加强内部控制，完善信息系统，提高员工业务素质，降低操作风险。
《风险管理》课程教学大纲
《风险管理》课程教学大纲一、课程名称《风险管理》二、学分及学时4学分、64学时三、适用专业金融与证券专业四、教学目的本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。
五、教学要求学生已修完《财务会计》、《风险管理基础教程》、《概率与数理统计》，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理》，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；《风险管理》，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。
六、教学学时数分配表七、理论教学内容第一章认识风险管理（8学时）内容提要：风险管理的含义、风险与收益损失的关系。
教学重点和难点：1.掌握风险的本质。
2．风险管理的概率统计知识。
§1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章商业银行风险管理基本架构（2学时）内容提要：商业银行风险管理基本架构，教学重点和难点：商业银行风险管理流程§2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0.5学时）2.1.1商业银行风险文化2.1.2 商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1学时）2.2.1 风险识别2.2.2 风险计量2.2.3 风险监测2.2.4 风险控制§2. 3 商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1 数据收集2.3.2 数据处理2.3.3 信息传递2.3.4 信息系统安全管理第三章信用风险管理（4学时）内容提要：信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。
中国银监会关于印发商业银行押品管理指引的通知-银监发〔2017〕16号
中国银监会关于印发商业银行押品管理指引的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国银监会关于印发商业银行押品管理指引的通知银监发〔2017〕16号各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，金融资产管理公司，其他会管金融机构：现将商业银行押品管理指引印发给你们，请遵照执行。
2017年4月26日商业银行押品管理指引第一章总则第一条为规范商业银行押品管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国物权法》和《中华人民共和国担保法》等法律法规，制定本指引。
第二条中华人民共和国境内依法设立的商业银行适用本指引。
第三条本指引所称押品是指债务人或第三方为担保商业银行相关债权实现，抵押或质押给商业银行，用于缓释信用风险的财产或权利。
第四条商业银行应将押品管理纳入全面风险管理体系，完善与押品管理相关的治理架构、管理制度、业务流程、信息系统等。
第五条商业银行押品管理应遵循以下原则：（一）合法性原则。
押品管理应符合法律法规规定。
（二）有效性原则。
抵质押担保手续完备，押品估值合理并易于处置变现，具有较好的债权保障作用。
（三）审慎性原则。
充分考虑押品本身可能存在的风险因素，审慎制定押品管理政策，动态评估押品价值及风险缓释作用。
（四）从属性原则。
商业银行使用押品缓释信用风险应以全面评估债务人的偿债能力为前提。
第六条中国银监会对商业银行押品管理进行监督检查，对不能满足本指引要求的商业银行，视情况采取相应的监管措施。
第二章管理体系第七条商业银行应健全押品管理的治理架构，明确董事会、高级管理层、相关部门和岗位人员的押品管理职责。
信用管理和风险控制制度
信用管理和风险掌控制度第一章总则第一条为了规范企业信用管理和风险掌控，提高企业整体竞争力和风险应对本领，订立本制度。
第二条本制度适用于本企业全体员工、供应商、合作伙伴等相关方。
第三条信用管理和风险掌控是企业正常经营的基础，全部相关人员都应当遵守本制度。
第二章信用管理第四条企业信用管理是指建立和完善信用评估、信用授予、信用监测和信用修复机制，确保企业业务的顺利开展。
第五条信用评估依据客户、供应商、合作伙伴等相关方的信用记录和资质进行评估，订立信用等级分类。
第六条信用授予依据信用评估结果，订立与相关方合作的信用额度，确保供应链的正常运作。
第七条信用监测定期对相关方的信用记录进行跟踪和评估，供应信用报告和风险预警。
第八条信用修复是指对显现信用问题的相关方进行处理和改进，恢复其信用地位。
第三章风险掌控第九条风险掌控是指订立和执行风险管理措施，防备和应对可能显现的各类风险。
第十条风险评估依据企业业务特点和环境因素，对可能存在的风险进行评估和分类，并订立相应的应对策略。
第十一条风险预警及时监测和发现潜在风险，建立预警机制，订立应急预案，以便在风险发生后快速应对。
第十二条风险应对在风险发生后，通过采取掌控措施、调整经营策略等方式，降低和掌控风险影响。
第十三条风险复核和总结定期对风险效果进行复核和总结，及时调整和改进风险掌控措施。
第四章相关责任和制度执行第十四条企业负责人是整个信用管理和风险掌控制度的最高责任人，对制度的订立、执行和监督负有直接的责任。
第十五条部门负责人是本部门信用管理和风险掌控的具体责任人，负责部门内的信用评估、风险评估和应对工作。
第十六条相关人员要乐观参加信用管理和风险掌控工作，履行本身的职责，确保制度的有效执行。
第十七条本制度由企业负责人和相关部门共同订立和修订，并向全体员工进行宣传和培训。
第十八条相关人员违反本制度的，将依据违规情况进行相应处理，包含但不限于警告、记过、处分甚至解雇。
第五章附则第十九条本制度的解释权归企业负责人全部。
2024年信用风险防控工作制度（三篇）
2024年信用风险防控工作制度第一章总则第一条为加强县政府与国家开发银行省分行(下称“开行分行”)的开发性金融合作，充分借助县级政府的资源力量，建立有效识别与评估、决策和管理风险的机制，使开发性金融县级实施机构具备信用风险管理和信用建设推动的功能，特制定本管理办法。
第二条县信用管理平台风险管理机制包括风险识别与评估制度、风险决策与处置制度、风险监控报告制度三个方面。
第三条县信用管理平台风险管理遵循“实时识别、动态监控、及时处理”的原则，以有效规避、预防、转移、分散和补偿风险。
第二章信用管理平台的设置和职能第四条在县政府已成立的开发性金融合作办中设立信用管理平台，指定专人负责经常性的风险管理、信用建设工作，按照开发银行的有关规定和要求，____信用评级、限额____、搭建信用结构，推动信用建设、并在授权范围内进行风险决策。
第五条信用管理平台主要承担客户或项目风险识别、计量、决策、处置、监控与报告全过程的风险管理职能，以及上至政府、下至客户信用建设的职责，通过积极主动的信用建设，来达到推动业务、防范风险的目的。
第六条县政府与开行合作，根据“尽职免责”和“激励约束”结合的原则，对县信用管理平台及其指定专人进行定期或不定期的评价考核，以确保风险管理最大限度地支持业务发展。
第三章风险识别与评估第七条信用管理平台根据开行关于信用评级的要求开展客户的信用评级工作，然后将客户信用评级报告报开行分行风险管理巡视小组审核。
第八条风险管理巡视小组由开行分行客户处有关人员及该县县域覆盖外派人员组成。
第九条信用管理平台根据开行关于信用评级、债项评级的要求按季开展复核和年度复评工作，然后将复核结论和年度复评报告报开行分行风险管理巡视小组。
第四章风险决策与处置第十条对县贷款审议机构在开行分行审定的客户风险限额内展开的项目债项评审，信用管理平台作为县域经济项目贷款审议小组的成员从边界判断和信用结构的角度按照国家发银行政策性贷款项目审议管理办法参与项目的审议与民主决策。
第三章 信用风险管理-风险监测主要指标
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第三章 信用风险管理知识点：风险监测主要指标● 定义：风险监测指标有潜在指标和显现指标，分别用定量分析和现状信息分析● 详细描述：1、信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，其为一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：①跟踪已识别风险的发展变化情况②根据风险的变化情况及时调整风险应对计划2、主要指标：（1）不良资产/贷款率不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷+损失类贷款）/各项贷款x100%（2） 预期损失率预期损失率=预期损失/资产风险暴露x100%（3）单一（集团）客户授信集中度 集中度一般指客户集中度、行业集中度、区域集中度。
（4）关联授信比例关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额x100%（5）贷款风险迁徙1）正常贷款迁徙率正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）x 100%，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
2）正常类贷款迁徙率额-期初正常类贷款期间减少金额）x 100 %，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
3）关注类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）x 100%期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
4） 次级类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率= 期初次级类贷款向下迁徙金额/ （期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额） x 100%，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
5） 可疑类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率= 期初可疑类贷款向下迁徙金额/ （期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额） x 100%，在报告期内， 由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
信用风险管理
信用风险管理一、引言信用风险是指在金融交易中，由于借款人或者交易对手无法按时或者彻底履行合同义务而导致的潜在损失。
信用风险管理是金融机构为了保护自身利益，通过一系列的措施和方法来评估、监控和控制信用风险的过程。
本文将详细介绍信用风险管理的标准格式，包括信用风险管理的定义、目的、原则、流程和工具等内容。
二、定义信用风险管理是指金融机构通过制定和实施一系列策略、规则和控制措施，以评估、监控和控制借款人或者交易对手无法按时或者彻底履行合同义务所带来的潜在损失的过程。
信用风险管理旨在保护金融机构免受信用风险的影响，确保其业务的正常运作和可持续发展。
三、目的1. 保护金融机构的利益：通过有效的信用风险管理，金融机构可以降低违约风险，减少潜在损失，保护自身的利益。
2. 维护金融市场的稳定：信用风险管理有助于维护金融市场的稳定，防止信用风险扩散，减少金融风险对整个市场的冲击。
3. 提高金融机构的竞争力：有效的信用风险管理可以提高金融机构的声誉和信誉度，增强其在市场中的竞争力。
四、原则1. 风险识别与评估：金融机构应建立完善的风险识别与评估体系，通过对借款人或者交易对手的信用状况、还款能力、行业背景等进行全面分析，识别潜在的信用风险。
2. 风险监控与控制：金融机构应建立有效的风险监控与控制机制，及时跟踪借款人或者交易对手的信用状况变化，采取必要措施进行风险控制，确保风险在可控范围内。
3. 风险分散与分摊：金融机构应通过分散借款人或者交易对手的信用风险，降低单一风险对其造成的影响。
同时，可以通过转移信用风险，如保险、担保等方式，将风险分摊给其他机构或者个人。
4. 风险预防与应对：金融机构应建立完善的风险预警和应急机制，及时发现风险信号并采取相应措施，防止风险的发生或者扩大。
五、流程1. 风险识别与评估：金融机构通过对借款人或者交易对手的信用状况进行调查和评估，以确定其信用风险水平。
2. 风险监控与控制：金融机构通过建立风险监控系统，定期对借款人或者交易对手的信用状况进行跟踪和监控，及时采取措施进行风险控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料
风险管理
第三章 信用风险管理
知识点：行业风险预警
● 定义：
行业风险预警属于中观层面的预警
● 详细描述：
（1）行业环境风险因素
经济周期、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等四个因素
（2）行业经营风险因素
主要包括市场供求、产业成熟度等因素、
（3）行业财务风险因素
盈利能力、资本增值能力和资金营运能力
（4）行业重大突发事件，财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势。
（5）行业净资产收益率=净利润/平均净资产 x 100%，该指标是衡量行业盈利能力最重
要的指标，越高越好。
例题：
1.以下（）属于从行业环境信息中可捕捉到的行业风险预警指标。
A.国家财政、货币、产业等宏观经济政策变化
B.行业相关的法律法规出现重大调整
C.多边或双边贸易政策变化
D.市场需求出现明显下降
E.政府优惠政策的停止
正确答案：A,B,C,E
解析：行业相关的法律法规出现重大调整，政策性的调整，无法捕捉到
2.行业经营环境出现恶化的预警指标主要有（）。
A.产业集中度提高
B.行业整体衰退
C.经济萧条对行业发展产生影响
D.产能明显过剩
E.市场需求出现明显下降
正确答案：B,C,D,E
解析：
行业风险预警指标：
1.行业环境风险因素；
2.行业经营风险因素；
3.行业财务风险因素
3.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。
A.劳动生产率低下
B.市场需求出现明显下降
C.产能明显过剩
D.行业整体衰退
正确答案：D
解析：整体行业状况的恶化属于经营状况，不包属于行业预警
4.商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些情况表明该行业风险增加（）。
A.出现产业结构调整
B.原材料价格上升
C.行业竞争加剧
D.区域经济变动
E.以上都对
正确答案：A,B,C
解析：区域经济变动不能表明该行业风险增加
5.以下行业财务风险分析指标错误的是
A.行业净资产收益率=净利润/平均净资产*100%
B.行业盈亏系数=行业内亏损企业个数/行业内企业个数=行业内亏损企业亏损总额/（行业内亏损企业亏损总额+行业内盈利企业盈利总额）
C.资本积累率=行业内企业年末所有者权益增长额总额和/行业内年初企业所有者权益总和*100%
D.行业销售利润率=行业内企业销售利润总和/行业内企业销售收入总和
*100%
正确答案：B
解析：行业盈亏系数=行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数=行业内亏损企业亏损总额/(行业内亏损企业亏损总额+行业内盈利企业盈利总额)
6.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。
A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降
正确答案：A
解析：财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势。
2010年考查过
7.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的是（）。
A.净资产收益率
B.行业盈亏系数
C.全员劳动生产率
D.产品产销率
E.资本积累率
正确答案：A,B,C,D,E
解析：行业财务风险分析指标体系主要包括：净资产收益率、行业盈亏系数、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率6项关键指标。