大幅上调资本金比率巴塞尔协议重创欧银行业
巴塞尔协议及其对国际银行业的影响
巴塞尔协议及其对国际银行业的影响随着全球化的深入发展，国际银行业务日益繁忙，因此，如何确保银行体系的安全和稳定也变得越来越重要。
在这个背景下，巴塞尔协议应运而生，为国际银行业提供了一个全球性的监管框架。
本文将介绍巴塞尔协议的内涵和对国际银行业的影响，最后提出一些解决方案。
巴塞尔协议是国际清算银行（BIS）于1988年制定的一份协议，旨在通过规定银行资本充足率来提高全球银行体系的稳定性。
该协议规定了银行的最低资本充足率，即核心资本与风险加权资产的比率应达到4%。
巴塞尔协议还引入了信用风险、市场风险和操作风险的计量方法。
增加银行资本充足率：巴塞尔协议的实施使得银行必须持有更多的资本，提高了银行的资本充足率。
这有助于增强银行的抗风险能力，保障银行体系的稳定性。
强化风险管理：巴塞尔协议要求银行采取更为严格的风险管理措施，包括对各类风险的计量、控制和监督。
这有助于提高银行的风险意识，加强风险管理能力。
全球监管统一：巴塞尔协议建立了全球统一的监管框架，使得不同国家的银行能够进行公平竞争。
该协议还有助于防止国际银行间的风险传递，降低金融系统的风险。
持续监测风险：银行应建立完善的风险管理体系，持续监测各类风险，并确保资本充足率满足巴塞尔协议的要求。
同时，银行还应加强内部控制，防范操作风险。
创新风险管理方式：随着金融市场的不断变化，银行应积极探索新的风险管理方式，例如运用金融科技手段，提高风险管理的效率和准确性。
完善资本充足率监管：巴塞尔协议虽然规定了最低资本充足率，但仍需完善对资本充足率的监管措施。
例如，可以引入动态资本充足率监管机制，根据银行的风险状况调整资本充足率要求，以更好地防范风险。
国际合作：各国监管当局应加强国际合作，共同应对国际金融风险。
通过信息共享、政策协调等方式，提高全球银行体系的稳定性。
巴塞尔协议对国际银行业产生了深远的影响，它提高了银行的资本充足率，强化了风险管理，并实现了全球监管的统一。
然而，面对新的金融市场环境，银行和监管当局还需要不断完善和调整策略，以应对新的挑战。
巴塞尔协议及商业银行资本 (3)
巴塞尔协议及商业银行资本背景介绍：巴塞尔协议是国际上关于银行业监管的重要协议之一，旨在稳定金融体系并防范金融风险。
其中，巴塞尔协议第三版（简称巴塞尔III）于2010年12月发布，对商业银行的资本要求进行了重大调整。
商业银行资本是指银行的净资产，用于抵御风险和保护存款人的利益。
本协议旨在详细解释巴塞尔协议及商业银行资本的相关要求和规定。
一、协议目的本协议的目的是确保商业银行具备足够的资本来抵御风险，并提高银行业的整体稳定性和透明度。
二、巴塞尔协议概述1. 巴塞尔协议是由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）制定的一系列国际银行监管准则，旨在规范商业银行的资本充足率、风险管理和监管合规等方面的要求。
2. 巴塞尔协议第三版（巴塞尔III）是对前两版协议的修订和完善，于2010年12月发布，并于2013年1月1日开始实施。
3. 巴塞尔III主要对商业银行的资本要求、风险权重和流动性要求进行了调整。
三、商业银行资本要求1. 核心资本要求：a. 商业银行应确保核心资本充足率不低于一定比例，以确保其偿付能力和稳定性。
b. 核心资本主要包括普通股股本和留存收益。
2. 额外资本要求：a. 商业银行应根据其风险水平和系统重要性，维持一定额度的额外资本。
b. 额外资本主要包括优先股和次级债券等。
3. 资本缓冲要求：a. 商业银行应建立资本缓冲以应对潜在的损失和风险。
b. 资本缓冲包括计算风险加权资产的资本缓冲和计算杠杆比率的资本缓冲。
四、风险权重和流动性要求1. 风险权重：a. 商业银行应根据不同类别的资产和风险，计算其风险权重。
b. 风险权重主要用于计算资本充足率和资本缓冲要求。
2. 流动性要求：a. 商业银行应确保具备足够的流动性来应对市场风险和流动性风险。
b. 商业银行应制定合理的流动性管理策略，并进行定期的流动性压力测试。
五、监管合规和透明度要求1. 监管合规：a. 商业银行应遵守巴塞尔协议的要求，并接受监管机构的审查和监督。
巴塞尔协议对银行资本的规定
巴塞尔协议对银行资本的规定巴塞尔协议是国际银行业监管的重要标准，旨在提高银行业的稳定性和抵御金融风险的能力。
其中，对银行资本的规定是其重要内容之一。
首先，巴塞尔协议规定了银行资本的构成和要求。
银行资本主要分为一级资本和二级资本，一级资本包括普通股和资本公积金，而二级资本则包括优先股和次级债务。
根据巴塞尔协议，银行需要确保其一级资本和二级资本占其风险加权资产的比例不低于一定的比例，以确保其有足够的资本储备来承担可能的风险损失。
其次，巴塞尔协议对银行资本的充足性提出了具体要求。
协议规定了资本充足率的计算方法和最低要求，以确保银行有足够的资本来覆盖其风险资产。
这项规定的实施，可以有效地降低银行破产的风险，提高金融体系的稳定性。
此外，巴塞尔协议还对银行的杠杆比率进行了规定。
杠杆比率是指银行资产与资本的比例，用于衡量银行的资本充足程度。
协议规定了最低的杠杆比率要求，以限制银行过度借贷和过度杠杆化的行为，从而减少金融系统的系统性风险。
另外，巴塞尔协议还对银行的流动性风险进行了规定。
协议规定了流动性覆盖率的要求，以确保银行有足够的流动性资产来覆盖其流动性负债，从而降低银行面临流动性风险的可能性。
总的来说，巴塞尔协议对银行资本的规定，旨在提高银行的资本充足性，降低金融系统的风险，增强金融体系的稳定性。
这些规定的实施，对于保障金融市场的健康发展和维护金融体系的稳定具有重要意义。
在国际金融体系中，巴塞尔协议已成为银行业监管的重要标准，对银行的经营和管理具有重要的指导意义。
因此，银行应当严格遵守巴塞尔协议的规定，加强资本管理，提高风险管理水平，从而确保金融体系的稳定和健康发展。
巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响及应对思考
巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响及应对思考巴塞尔协议是国际银行业监管的重要准则之一，旨在通过提高银行资本充足率和风险管理水平，保障金融体系的稳定发展。
巴塞尔协议III最终方案于2024年底正式出台，对全球范围内的银行业产生了深远影响，同时也对我国银行业带来了一系列挑战和应对问题。
首先，巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响主要体现在资本充足率的要求上。
根据该协议，银行需要保持一定的资本充足率，以应对潜在风险的冲击。
这就要求我国银行要加强资本管理，提高核心资本充足率。
对于一些资本较低的银行，尤其是中小型银行，将面临增加资本金的困境，需要采取一系列措施提高资本充足率，如增资扩股、募资等。
其次，巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响还表现在流动性管理方面。
协议要求银行加强流动性风险管理，确保在金融市场紧张时能够满足资金需求。
这对于我国银行来说，特别是一些规模较小的银行来说，将面临更多的压力和挑战。
为了保持充足的流动性，银行需要加强资金管理，提高存贷比例控制能力，合理配置流动性资产。
第三，巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响还体现在风险管理方面。
协议要求银行对风险进行细分并进行有效管理，如信用风险、市场风险、操作风险等。
这要求我国银行加强风险管理能力，提高风险测量和评估能力。
银行需要加强对信用风险的评估和控制，完善风险管理制度，确保风险管理的科学性和有效性。
针对巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响，我国银行可以采取以下应对思考：首先，银行应加强风险管理能力，完善内部控制制度，确保风险的及时发现和有效管理。
银行可以引进风险监控和风险评估模型，在风险管理过程中使用科技手段，提高风险管理的科学性和准确性。
其次，银行可以采取多元化的融资方式，以减少对传统存款业务的依赖。
如发行债券、募集股权资本、发行可转债等，增加银行的非存款类负债，提高银行的资本充足率。
另外，银行可以加强与其他金融机构的合作，拓宽融资渠道，降低融资成本。
巴塞尔协议对中国银行业的影响
巴塞尔协议对中国银行业的影响巴塞尔协议是国际上用于规范银行资本充足率及风险管理的重要框架之一。
自其推出以来，巴塞尔协议对中国银行业产生了深远的影响。
本文将从资本充足率、风险管理以及监管要求等方面分析巴塞尔协议对中国银行业的具体影响。
1. 资本充足率的提升根据巴塞尔协议，银行需要按照一定比例维持一定的资本充足率，以应对可能的风险和损失。
这一要求促使中国银行业不断加大对资本的投入，增加资本储备，以确保系统的弹性和稳定性。
首先，巴塞尔协议鼓励银行提高其核心资本比例。
中国银行业在实施巴塞尔协议后，加大了对核心贷款和准备金的投资，提高了核心资本比例。
这使得中国银行业的资本基础更加稳固，增强了其对潜在风险的抵御能力。
其次，巴塞尔协议规定了资本充足率的计算方法。
中国银行业根据巴塞尔协议的指导，对风险加权资产进行评估和分类，确保了风险的准确计量和管理。
这一举措使中国银行业的风险管理水平得到提高，提高了整体的资本充足率。
2. 风险管理的加强巴塞尔协议强调银行应该能够准确评估和管理其所面临的各类风险，包括信用风险、市场风险和操作风险等。
中国银行业在应用巴塞尔协议的同时，也在风险管理方面进行了一系列的优化。
首先，中国银行业加强了对信用风险的管理。
通过建立更加完善的信用评级体系、加强对借贷双方的审查以及建立风险评估模型等措施，中国银行业能够更好地评估借贷风险，降低不良资产的比例。
其次，中国银行业提升了市场风险管理能力。
通过引入更加先进的风险测量和管理工具，中国银行业能够更准确地评估市场风险并及时采取相应的风险对冲策略，降低持有的风险资产对市场波动的敏感性。
此外，中国银行业也加强了操作风险的管理。
通过建立完善的内部控制和监督机制，确保各项操作活动的合规性和规范性，减少操作风险带来的损失。
3. 监管要求的提高巴塞尔协议为银行业监管提供了明确的框架和要求，监管机构必须根据巴塞尔协议的要求来对银行进行监管和评估。
中国银行业的监管要求也因此得到了提高。
巴塞尔协议3主要内容
巴塞尔协议3主要内容
巴塞尔协议3（Basel III）是国际货币基金组织（IMF）与国际清算银行（BIS）于2010年12月通过的一项金融监管框架。
它的目标是提升全球金融体系的稳定性，预防金融危机的发生，并加强银行业的监管。
巴塞尔协议3的主要内容包括以下几个方面：
1. 资本要求的提高：巴塞尔协议3要求银行的资本充足率达到更高的水平。
资
本充足率是指银行资本与风险加权资产之间的比率，用于衡量银行资本的健康程度。
通过提高资本充足率，巴塞尔协议3旨在确保银行具备足够的资本储备，以抵御潜在的风险和压力。
2. 流动性要求的加强：巴塞尔协议3对银行的流动性要求也有所提高。
流动性
是指银行在面临流动性压力时能否及时偿还债务的能力。
协议要求银行建立更加稳健的流动性管理框架，以确保其在恶劣市场条件下依然能够满足付款和偿还债务的需求。
3. 杠杆比率的引入：巴塞尔协议3引入了杠杆比率作为监管要求的新指标。
杠
杆比率是指银行的核心资本与风险暴露之间的比率，用于评估银行债务与资产的比例。
这一指标旨在补充资本充足率的不足，确保银行在面临未被充分覆盖的风险时仍具备足够的资本支持。
总的来说，巴塞尔协议3旨在提高全球金融体系的韧性和稳定性，通过加强银
行的资本、流动性和杠杆比率要求来减少潜在的金融风险。
这一全球标准的实施对于确保金融机构的安全和稳健运营非常重要，同时也有助于维护全球金融体系的稳定和可持续发展。
巴塞尔协议对全球银行业的影响
巴塞尔协议对全球银行业的影响巴塞尔协议是国际金融稳定委员会为提高银行体系的稳健性而制定的重要法规。
这一法规的核心目的是降低金融危机的风险，保护存款人利益，并维护国际金融市场的稳定。
自1988年首次推出以来，巴塞尔协议经历了多次修订，形成了如今广泛适用的巴塞尔III协议。
本文将探讨巴塞尔协议对全球银行业的影响，包括其对资本充足性、流动性、风险管理以及全球金融稳定性的贡献。
资本充足性要求巴塞尔协议最重要的组成部分之一便是对银行资本充足性的要求。
根据巴塞尔I、II和III的规定，银行必须持有一定比例的资本，以抵御潜在的损失。
资本充足性不仅是衡量银行稳健性的重要指标，也是防范金融危机的重要手段。
在巴塞尔III中，监管机构进一步提高了资本充足率的标准，要求大银行持有更高比例的优质资本。
这一要求促使各国银行增强自我资本积累，降低杠杆水平，从而提升了整体金融系统的抗冲击能力。
通过设定较高的资本要求，银行不会过度集中于高风险投资。
这种政策促使银行更加谨慎地选择贷款对象，进而维护整体经济的稳定发展。
同时，高资本充足性也有助于提升公众对金融体系的信心，使得在经济低迷时期仍能保护存款人的资金安全。
流动性管理流动性风险即在某一特定时间点上，银行不能及时满足资金需求所带来的风险。
为此，巴塞尔协议提出了不少于100%的流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等指标。
这些指标要求银行保持一定支持能力，以应对市场流动性的波动和突发事件。
这一变化在全球范围内引发影响深远。
许多金融机构为了满足新的流动性标准，不得不审视和调整其资产负债结构，从而减少短期融资依赖，提高长期资金使用效率。
这不仅提升了各国金融机构的稳定性，还确保了在经济动荡时期，它们能够维持正常经营和信贷活动。
此外，更好的流动性管理也对金融市场的有效运作产生了积极影响。
流动性溢价下降，有助于降低融资成本，并推动经济增长。
在危机情况下，流动性的保证还能够有效避免恐慌式提款，对整个金融体系提供保护。
巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的影响
巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的影响摘要：巴塞尔协议Ⅲ是在应对2008年全球金融危机威胁的重大背景下产生的,该协议草案于2010年提出，并在二十国集团（G20）首尔峰会上通过了巴塞尔银行监管委员会此前拟定的有关银行资本与流动性框架的新方案（即“巴塞尔协议Ⅲ”）。
巴塞尔协议Ⅲ将对世界各国经济金融体系发展和银行业金融机构产生深远影响。
关键词：巴塞尔协议Ⅲ、银行业、金融风险。
一、巴塞尔协议Ⅲ的主要内容（一）调整核心资本结构，上调核心资本充足率核心资本充足率由原来的4%上调至6%，同时计提2. 5%的缓冲资本和不高于2. 5%的逆周期准备资本。
通过调整，核心资本充足率的要求可达到 8. 5%～11%。
其中普通股权益 / 风险资产比率的要求由原来的2%提高到 4. 5%。
总资本充足率要求仍维持8%不变。
（二）引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求通过规定这些比率以降低银行系统的流动性风险，加强抵御金融风险的能力。
按照协议的要求，最低杠杆比率是 3%，流动杠杆比率是 100%。
（三）从微观和宏观两个层面确定了新的资本监管框架巴塞尔协议Ⅲ从微观审慎和宏观审慎两个层面确定了新的资本监管框架，包括对资本充足率公式中作为分子的资本的定义和构成进行修改、对分母中风险权重的更新和强化、引入杠杆率作为资本充足率的有效补充、对顺周期和金融机构关联的处理等。
二、巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的影响巴塞尔协议Ⅲ在全球商业银行体系层面的推行将进一步提高各国商业银行防范风险水平，增强银行业吸收冲击和对抗损失的能力，降低金融业对实体经济的溢出风险，确保银行经营稳健和整个金融体系的稳定。
中国银行业引入巴塞尔协议Ⅲ，能够提高自身风险管理水平，增强在国际上的竞争力，但是关于巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的借鉴意义，应进一步加以研究，冷静全面的综合看待，照搬不一定是最好的选择。
（一）我国银行业不适用的方面1.逆周期资本与中国经济周期可能存在矛盾。
巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的影响
巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的影响
巴塞尔协议III对我国银行业的影响主要体现在以下几个方面：
1. 资本充足要求提高：巴塞尔协议III规定了银行的资本充足要求，要求银行按照一定比例将风险加权资产与核心资本相对照，以确保银行具备足够的资本抵御风险。
这对我国银行来说意味着需要增加核心资本的比例，提高资本充足率，增强风险抵御能力。
2. 增加风险敞口管理要求：巴塞尔协议III要求银行对各类风险敞口进行全面管理，包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
对于我国银行来说，这意味着需要加强对各类风险的评估和控制，提高风险管理水平。
3. 强化监管要求：巴塞尔协议III对银行的监管要求更加严格，要求银行建立更加有效的内部控制和风险管理体系，加强监管机构的监督和审慎管理。
对于我国的银行业监管机构来说，需要加强对银行的监管力度，确保银行业的稳定和健康发展。
4. 对跨境业务的影响：巴塞尔协议III对跨境业务的监管要求也更加严格，包括在跨境资金流动、外币业务和边际债务等方面。
对于我国银行来说，需要加强对跨境业务的管理和风险控制，确保跨境业务的可持续发展。
巴塞尔协议III对我国银行业的影响是促使银行强化资本充足要求、风险管理和内部控制，加强监管要求，提高银行业的稳定性和风险抵御能力。
同时，也要求银行在跨境业务方面加强管理和控制风险。
巴塞尔协议对商业银行的影响
《巴塞尔资本协议》对我国商业银行发展的影响摘要：金融业作为现代经济的核心，其高效运行和安全稳定对一国的宏观经济至关重要。
近些年来，由于金融自由化和金融创新的不断深入发展，金融业特别是银行业正面临着越来越大的风险，严重影响着一国经济的稳定与发展。
一个不稳健的银行体系可能在不知不觉的情况下损害了货币政策和财政政策，不能为国民经济的发展提供必要与必需的职能。
因此如何对银行业的监管以及银行的发展趋势，这是一个亟待解决的重大课题。
关键词：《巴塞尔协议》商业银行监管商业银行改革与发展五大商业银行正文：一、什么是《巴塞尔资本协议》？《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
1、《巴塞尔资本协议》产生的背景巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并逐步取得了共识。
他们认为，在追逐论、社会利益论及管制新论三种最有影响的管制理论当中，“捕获论”（The Capture Theory）将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，最终是管制对被管制者有利，因而主张放弃管制。
2、各期《巴塞尔资本协议》的主要内容第一个巴塞尔协议出台，Herstatt银行和富兰克林银行倒闭的第二年，即1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。
这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。
_巴塞尔协议_对中国银行业的影响
人发表倡议，在 2010 年前引入新的资本规则，并在 2012 年前 和提高资本充足率监管标准等几点，从中可以看出，巴塞尔委
施行。二十国集团领导人明确提出了“大幅度提高银行体系资 员会最关注的地方还是通过提高对资本金水平的要求来保障
本质量和资本数量”的改革目标。
商业银行在面临危机时有足够抵御风险的能力。在此，本文重
监管。2009 年 4 月 2 日，G20 伦敦峰会发表正式公报，表示将 表明现行资本监管制度存在一些缺陷，在新协议中巴塞尔委员
创立全球金融系统所需的、通过国际社会一致认可的高标准监 会决定全面改革现行资本监管制度，而其中变化最大的包括改
Байду номын сангаас
管框架。2009 年 9 月底，在 G20 匹兹堡峰会上，与会各国领导 进资本定义、引入杠杆率监管标准、提出建立逆周期资本监管
业、保险业和金融交易活动实施监管；在宏观层面上，欧盟将设立 协议Ⅲ》的要求。因此，从短期效应和静态数据来看，中国银行业
一个主要由成员国中央银行行长组成的欧洲系统性风险委员会， 的资本充足率情况满足新协议的要求。
负责监测整个欧盟金融市场上可能出现的宏观风险，及时发出预
2．逆周期影响。存贷利差是商业银行利润的主要来源，商
关键词：巴塞尔协议 金融监管 中国银行业 资本充足率
2007 年席卷全球的金融危机凸显了现行国际金融监管框 度进行全方位改进。本轮危机中，虽然中国银行体系经受住了 架的缺陷，同时也为改进金融监管提供了重要契机。巴塞尔委 考验，表现出较强的抗风险能力，但并不表明中国银行监管臻 员会作为银行监管国际标准的制定机构，正逐步对银行监管制 于完善。我们应该通过这次新协议的出台，对中国银行业造成
（作者系首都经济贸易大学 2009 金 融研究生）
探析我国商业银行资本充足现状及提高比率的现实途径
探析我国商业银行资本充足现状及提高比率的现实途径资本充足率指银行净资产和加权计算后与风险资产额的比率，表示银行抵御风险能力。
我国银行资本监管遵循《巴塞尔协议》资本充足率不低于8%的标准。
比照外国银行，资本不足仍是目前影响我国银行业发展的重要原因。
现有的研究基本停留在“分子策略”（补充资本）和“分母策略”（管控风险权重资产）这两点，近年来商业银行的发展表明仅仅依靠此类似的方法并不能根本解决资本不足的难题。
本文通过分析我国商业银行资本充足率现状及影响因素，表明实施资本管制，包括监督商业银行进行业务创新以及优化资产结构，加上税收优惠政策是良策。
标签：资本充足率；商业银行；资本管制1970年初期，世界各国开始对银行放松管制，银行的风险也逐渐提高。
不少银行增加负债额，提高风险资产比例，以期收获高利润。
但不可避免的是风险也提高，甚至破产。
这也是《巴塞尔协议》提出的背景。
此协议规定银行资本与加权风险资产的比率不得低于8%。
目标显然是通过加强银行保持最低资本水平的压力，维护良好竞争环境，减少破产压力。
一、我国商业银行资本充足率现状探究按目前资料，外国排名前二十的银行平均资本充足率是11.52%。
但影响因子较多，虽然少数银行达到8%的资本充足率，但整体情况而言，资本充足率依然需提高。
根据国家公布的数据，四大国有银行的信贷资产每年增速在6000亿—8000亿元。
鉴于我国商行补充资本金的途径较少，且还没形成及时补充资本金较好的机制，商行在资本金管理方面缺乏积极性和灵活度。
而且，中国对上市银行的具体要求中，仅需要董事会报告在的“前三年财务数据”中披露其“资本充足率”。
①二、影响我国商业银行资本充足率的因素大陆有不少学者在分析了我国商业银行资本充足率水平的内生性的基础上，用大陆49家商业银行192份有效数据，采用二元选择的Logit模型进行计量回归分析。
结果表明：从总体而言，商业银行的盈利能力与该银行选择较高资本充足率水平的概率呈正相关关系。
浅谈巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响采用
浅谈巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响一、前言于2006年底实施的以“最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束”为支柱的巴塞尔新资本协议（以下简称新资本协议），由于它具有提高资本监管的风险敏感度、推动银行监管技术的进步、强化市场约束的有效性、增强国际银行体系的安全性、改进银行风险管理和推动业务创新等一系列积极作用，而受到各国银行监管当局的普遍欢迎、接受和遵守。
由于我国银行的发展模式仍很粗放、运行效率还不够高、不良贷款余额仍较大、金融创新及竞争力不强、现代公司治理相关制度不够健全、资产盈利水平低、高素质专业人才短缺等诸多现实因素的制约，目前，在我国暂未实施。
因此，研究新资本协议对我国银行业的影响，对于提高我国银行风险监管能力和运行效率、维护我国银行业的稳定与安全、推动我国银行业又好又快的跨入崭新的发展阶段就具有非常重要的意义。
二、新资本协议产生的背景、主要内容及特点（一）新资本协议产生的背景1、1988年制定的巴塞尔资本协议（以下简称旧资本协议）的不足。
一是：由于旧资本协议是基于多起银行在经营过程中由于资本金不足而又承担过高经营风险而导致资不抵债、破产清盘或求助于政府，最终使存款人受害、甚至危害整个经济的案例背景下，在制定条款时突出强调了资本充足率的重要性和地位，这就容易导致银行过分强调资本充足的倾向，而相应忽视银行的盈利性及其他风险。
这样即使银行符合资本充足性的要求，也可能因为其他风险而陷入经营困境。
二是：旧资本协议对风险权重的级次确定过于简单，仅有0%、20%、50%及100%四个档次，没有充分考虑同类资产不同信用等级的差异，不能准确的反映银行资产面临的真实风险状况。
三是：旧资本协议对国家信用的风险权重处理比较简单，其明确规定：对经济与合作组织（即：OECD）国家的授信风险权重低于非OECD国家，致使同一类风险资产对于OECD国家和非OECD国家的风险权重不同。
四是：旧资本协议对银行通过资产证券化、银行持有债券、金融控股公司以及银行超市等方式逃避或绕开资本金的套利现象难以有效约束，从而出现不公平竞争。
巴赛尔协议对中国银行业的影响及我国银行的对策
巴赛尔协议对中国银行业的影响及我国银行的对策最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于10年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过，并将于此后的11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。
根据协议要求,商业银行必须上调资本金比率,以加强抵御金融风险的能力。
《巴塞尔协议III》规定,截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%。
另外,各家银行应设立“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的2.5%,该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。
预计二十国集团领导人将于今年11月在韩国首尔举行的峰会上批准《巴塞尔协议III》。
《巴塞尔协议III》是金融危机的产物,由巴塞尔委员会于去年底提出。
与最初版本相比,此次公布的正式协议在诸多监管指标上有所放松。
这主要是因为原始版本受到来自银行的广泛压力。
为了如期推出新协议,巴塞尔委员会不得不适当妥协。
新协议影响最大的地方在于大幅度提高了对银行一级资本充足率的要求。
为了满足新的资本要求,未来几年全球银行将面临巨大的融资压力,据测算,融资规模可能会超过千亿美元。
与不久前美国通过的金融监管法案一样，《巴塞尔协议Ⅲ》也是史上最严厉的监管规定。
国际监管标准制定者之所以痛下决心，是因为不仅怀有亡羊补牢之心，还抱有筹谋未来之志。
两年前爆发的这场金融危机无异于一次真实版的压力测试，压力场景被设定为“百年一遇”。
没有通过测试的不仅有银行、券商等各类金融机构，还包括监管者。
监管者曾以为金融机构会理性行事，会照顾好自己，不会犯下致命错误。
但监管者错了，让他们更加后悔莫及的是，监管部门必须为那些“大而不倒”的机构所犯下的错误埋单。
从短期看，新协议限制了银行业在顺风顺水时候的盈利空间，甚至会导致银行业在全球经济艰难复苏的背景下，进一步收缩信贷。
《巴塞尔协议III》与商业银行经营管理改进
《巴塞尔协议III》与商业银行经营管理改进作者：张杨来源：《经营者》 2018年第7期一、《巴塞尔协议III》2007年，美国爆发了严重的金融危机，充分暴露出欧美国家金融发展模式和监管体系的缺陷，引发了各国对金融监管理念、架构、范围和危机自救等方面的深刻思考。
危机爆发后，巴塞尔委员会总结经验和教训，于2010年9月通过了《巴塞尔协议III》。
与《巴塞尔协议II》相比，《巴塞尔协议III》体现了金融监管的新理念，确立了微观审慎和宏观审慎结合金融监管新模式，大规模提高了商业银行监管资本要求，建立了全球一致的流动性监管量化标准。
主要变化：一是提高最低资本金比率。
一级资本金下限由4%上调至6%，核心资本充足率下限水平由2%提高至4.5%，首次提出2.5%的资本留存缓冲要求，各国银行到2019年时最低核心资本金比率将达到7%，最低一级资本金比率达到8.5%。
二是建立反周期超额资本缓冲。
反周期超额资本缓冲占总风险加权资产的比例介于0%～2.5%。
三是提出流动性覆盖率和净稳定资金比率要求。
要求银行在恶劣的环境下至少运营一个月。
四是引入杠杆比率监管作为对资本充足率监管的补充，并将该指标设定为3%。
另外，首次提出了“系统重要性银行”概念。
二、新监管政策对我国商业银行的挑战2011年，中国银监会发布《中国银行业实施新监管标准指导意见》，确立了我国银行实施新监管标准的政策框架。
新监管政策的实施对我国商业银行提出了更高的要求。
（一）资本供需紧张情况将加剧资本需求方面，新监管协议要求建立超额资本以减少经济衰退和系统性危机带来的损失，所需资本将大幅提升；资本供给方面，新监管政策调整了合格资本的定义，强调了资本质量，严格了资本扣减项；资本补充方面，银行通过内部自身留存收益实现资本的自我积累，而通过资本市场补充资本会受到股东制约。
（二）规模扩张的经营方式和利差为主的盈利方式面临挑战资本成为约束规模扩张的重要因素，从而逼迫银行改变传统的重投入、轻效益的粗放经营模式，而且新监管政策还引入了杠杆比率作为新监管工具，也控制了银行表外规模的过度扩张。
新巴塞尔协议与中国商业银行提高资本充足率的对策研究
新巴塞尔协议与中国商业银行提高资本充足率的对策研究《巴塞尔协议》关于资本充足率的规定巴塞尔委员会认为“制定最低的资本充足率有助于降低存款者、债权人和其他相关利益方遭受损失的风险，有助于监管者实现整个银行体系的稳定。
监管者要制定出最低资本比率，鼓励银行高于最低要求持有更多的资本金。
1、资本充足率的概念资本充足率（CapitalAdequacyRatio），又叫资本适宜度，是指商业银行持有的资本与商业银行风险加权资产之间的比率，是一种用来衡量银行资本与其风险加权资产负责规模是否相适应的指标，是在银行资产负债风险一定的情况下，衡量银行持有的资本金是否适当的指标。
资本充足率对银行的监管、发展乃至生存都具有重要意义。
2、1988年巴塞尔协议1988年巴塞尔银行监管委员会公布了一个具有里程碑意义的文件《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》，这个被普遍称为“巴塞尔协议”的文件，第一次提出了作为国际银行应当具备的资本充足标准（商业银行的核心资本与风险加权资产的比率不得低于4%，总资本与风险加权资产的比率不得低于8%），目的在于促进各国间的公平竞争，并增强国际金融体系的安全性。
《巴塞尔协议》建立在两大支柱之上——银行资本规定及其与资产风险的联系。
该协议认为银行资本的主要作用在于吸收与消化银行损失，使银行免于倒闭危机。
因此，银行资本的构成部分应取决于资本吸收银行损失的能力，而不是银行资本的不同形式。
协议认为，银行的资产风险不仅在历史上是商业银行所面临的主要金融风险，并且在相当程度上是银行所面对主要的未来风险，因此，《巴塞尔协议》强调信用风险的防范，而舍弃了其他金融风险。
3、新资本协议近年来，随着国际银行业金融创新的发展，金融风险更加复杂化，巴塞尔协议的局限性日益明显。
为了适应国际银行业的发展趋势，巴塞尔银行监管委员会决定对该协议进行彻底的修改。
自2001年以来，巴塞尔委员会经过长期研究和酝酿，连续三次发布了《巴塞尔新资本协议》征求意见稿（以下称新协议）。
巴塞尔协议及商业银行资本 (2)
巴塞尔协议及商业银行资本一、背景介绍巴塞尔协议是国际上关于银行监管的重要协议之一，旨在规范商业银行的资本充足率和风险管理水平，以维护金融体系的稳定性和可持续发展。
本协议将详细介绍巴塞尔协议的背景、目的和实施细则，以及商业银行资本的相关要求和管理措施。
二、巴塞尔协议的背景与目的巴塞尔协议起源于1988年，由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）组织制定，旨在回应当时国际金融体系中的一系列问题，如银行资本不足、风险管理不当等。
协议的目标是通过规范商业银行的资本充足率和风险管理水平，提高金融体系的稳定性和抵御金融风险的能力。
三、巴塞尔协议的实施细则1. 资本充足率要求根据巴塞尔协议，商业银行需要维持一定的资本充足率，以确保其能够承担可能发生的风险。
协议将资本分为核心资本和附加资本两个层次，要求商业银行至少保持一定比例的核心资本与风险权重资产的比例。
此外，协议还规定了资本计算方法和资本类别的定义。
2. 风险权重资产计量为了更准确地反映商业银行所持有的各类风险资产对银行资本的影响程度，巴塞尔协议对不同类型的资产给予了不同的风险权重。
协议规定了风险权重资产的计算方法和分类标准，以确保商业银行在计算资本充足率时能够充分考虑各类风险的影响。
3. 资本管理措施巴塞尔协议还要求商业银行建立健全的资本管理体系，包括制定资本计划、进行风险评估和压力测试、制定资本分配政策等。
商业银行需要定期向监管机构报告其资本充足率和风险管理情况，并接受监管机构的审查和评估。
四、商业银行资本的相关要求和管理措施1. 核心资本要求商业银行的核心资本是其最基本的资本，用于覆盖可能发生的损失。
巴塞尔协议规定商业银行核心资本应占其风险权重资产的一定比例，以确保其具备足够的抵御风险的能力。
2. 附加资本要求附加资本是商业银行的额外资本，用于进一步提高其抵御风险的能力。
巴塞尔协议要求商业银行在满足核心资本要求的基础上，保持一定比例的附加资本。
3. 资本计算方法商业银行需要按照巴塞尔协议规定的资本计算方法，计算其资本充足率。
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大幅上调资本金比率巴塞尔协议重创欧银行业
2010年09月14日07:24经济参考报王婧刘振冬
9月12日，巴塞尔银行监管委员会管理层会议在瑞士巴塞尔举行，会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案，即《巴塞尔协议Ⅲ》。
其成果将提交给今年11月二十国集团首尔峰会。
根据这项协议，商业银行必须上调资本金比率，以加强抵御金融风险的能力。
该协议被认为是近几十年来针对银行监管领域的最大规模改革，旨在促使银行减少高风险业务，确保银行业健康和稳定的运行。
但新规则的制定过程充满争议，德国等国认为，新规将对世界经济复苏和银行业造成损害。
有分析人士认为，新规则可能要求银行业在未来数年筹集数以千亿美元计的新资本，但是在能否防止危机再次发生方面仍然存在不确定性。
大幅上调资本金比率
由27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会12日就《巴塞尔协议III》达成一致。
该改革方案主要涉及最低资本要求水平和过渡期安排。
协议规定，截至2015年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高到
4.5%。
此外，各家银行应设立“资本防护缓冲资金”，总额不得低于银行风险资产的2.5%。
各国监管机构将会自行决定何时为进入“整体信贷成长过度扩张”时期，他们期望这项缓冲资本将会在信贷市场存在过热威胁时减缓放款速度，避免危险的泡沫成形。
该条款受到强烈抵制，但金融机构似乎成功说服监管机构给予更为宽限的过渡期。
该条款将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。
新规定被认为是近几十年来针对银行监管领域的最大规模改革。
按照现行规则，银行必须持有的一级资本比率只有2%。
新规则可能要求银行业在未来数年筹集数以千亿美元计的新资本。
对于新协议实施对商业银行的影响，国际货币基金组织特别顾问朱民认为，首先会影响金融部门的商业模式和业务模式。
例如，原来的交易资本金要求很低，现在则必须考虑对手方的风险，因此需要更多资本金的支持。
此外，为应对周期性风险，长期贷款需要有一些资本金支持，所以商业银行的资本结构和资本分配都会产生很大变化，从而影响其商业模式。
商业模式不同的银行受到的影响也不同。
欧洲银行业最受打击
该协议旨在促使银行减少高风险业务，确保银行持有足够储备金，能不依靠政府救助独自应对危机。
但是有部分商业银行表示抗议，认为加强银行对高风险业务的控制可能会迫使银行减少贷款，而这些贷款正是经济增长的“助推剂”。
其中德国银行业的反对最为强烈。
自巴塞尔委员会去年12月提出新的资本金要求以来，德国等国一直寻求放宽这一标准，担心在经济复苏之前，德国的银行业和经济无法承受更高的资本金要求。
据德国银行业协会估计，该国最大的10家银行将可能需要1050亿欧元的额外资本。
德国最大的银行德意志银行12日宣布计划进行近100亿欧元的巨额增资，增资的重要原因之一就是为执行《巴塞尔协议III》中的自有资本条例作准备。
分析人士认为，德国其他银行以及西班牙、法国和欧洲其他国家的银行可能都会很快采取类似行动。
协议达成一致后，美联储主席伯南克对该协议在维持金融行业稳定方面的作用予以了肯定。
美联储12日在一份声明中表示，支持《巴塞尔协议III》达成一致，认为这一协议将有助于加强对银行机构的资本管理，“有助于打造一个更稳固的银行体系，并降低银行系统免受过度风险破坏的可能性”。
但是有观点认为，新规在是否能够防止危机再次发生方面仍然存在不确定性，同时由于措施分阶段实施的时间很长，未来各国或许还将放宽限制。
美联社的报道称，新规定可能会使部分银行的利润下滑，贷款量减少，但事实上2000年以后美国许多银行的存款准备金率已经可以达到新规所要求的水平。
此外，上一次金融危机的原因在于银行隐瞒了业务风险，但是新规定无法保证银行业不会找出新的办法来掩盖风险。
对亚洲银行业影响有限
对于亚洲银行业来说，新规并没有带来太大压力，反而打消了亚洲金融界原先对于上调资本金的担忧。
分析人士认为，目前上调后的比例仍然远低于预期，同时在数年时间里分阶段执行的方式也大大缓解了压力，因此新规对亚洲银行并未造成重大影响。
据路透社报道，日本银行的平均普通股本比例在6.3%，仅稍低于新标准，加之分段执行的时间较长，日本银行被迫增资或者减少风险资产的可能性很小。
13日日本数家大银行的股票价格受此消息推动纷纷上涨。
中国银行董事长肖钢在参加2010天津夏季达沃斯论坛间隙接受媒体采访时表示，现在具体评估对银行的影响为时尚早，巴塞尔III实施的时间会比较长，中国何时实施巴塞尔III也不能预计，中国目前连巴塞尔II都还没有实行。
朱民则暗示，他希望新规定能够得到各国的同步执行，如果各国同时执行不同的标准，将可能导致出现监管框架内的国际套利交易。
(经济参考报)
（注：本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。
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