商业银行贷款集中度对不良贷款率的影响
2023年初级经济师之初级金融专业通关提分题库(考点梳理)
2023年初级经济师之初级金融专业通关提分题库(考点梳理)单选题（共200题）1、弗里德曼货币需求函数中的收入变量Y是指（）。
A.名义收入B.恒久性收入C.预期收入D.当期收入【答案】 B2、某客户于2013年5月1日向银行申请贴现，票据金额为60万元，票据到期日是2013年5月11日，该银行审查同意后，办理贴现，假设贴现率为月利率2 .25‰，贴现期按l0天计算，贴现利息为( )元。
A.45B.450C.495D.1250【答案】 B3、委托收款与( ) 的具体账务处理基本相同。
A.汇兑结算业务B.汇票贴现C.托收承付结算D.支票结算【答案】 C4、引发系统性金融风险的因素是()。
A.经济周期B.银行经营管理不善C.银行违规经营D.银行决策失误【答案】 A5、根据以下资料，回答85-88题：A.30000B.600000C.900000D.1200000【答案】 C6、根据我国的银行制度，该银行第一年的法定盈余公积金应为( )元。
A.25万B.50万C.100万D.1亿【答案】 B7、融资类金融机构、投资类金融机构、保险类机构、信息咨询服务类金融机构是按照（）标准进行的机构划分。
A.在金融活动中所起的作用B.业务特征C.资金来源D.中心产品类型【答案】 A8、该商业银行单一客户贷款集中度为( ) 。
A.0.2%B.1%C.5%D.50%【答案】 C9、为准确反映自身的账务状况，商业银行对部分存款的利息要按规定进行计提。
大华银行××支行于今年6月末计提了某一类定期存款第二季度的应会利息，并按规定进行了相应的会计账务处理。
A.资产与负债(权益)科目同增B.资产与负债(权益)科目同减C.资产类科目之间一增一减D.负债(权益)类科目之间一增一减【答案】 D10、2019年12月31日，假设某商业银行相关指标为：人民币流动性资产余额为250亿元，流动性负债余额为800亿元。
人民币贷款余额为8000亿元，其中，不良贷款余额为200亿元，提留的贷款损失准备金为200亿元。
我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析——基于2008—2022年的面板数据
DOI:10.19995/10-1617/F7.2023.23.089我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析——基于2008—2022年的面板数据温秀玲(华夏银行股份有限公司长春分行 吉林长春 130000 )摘 要：本文选取了2008—2022年13家上市商业银行数据，通过建立面板数据模型，研究分析商业银行不良贷款率的影响因素，并选取了拨备覆盖率、存贷比、资本充足率、最大十家客户贷款占比、净利差5个指标作为反映商业银行经营情况的个性指标，GDP增长率、M2增长率2个指标作为反映宏观经济水平的共性指标。
研究结果表明，通过优化宏观经济环境及提升商业银行自身风险防范水平等措施，有利于促进商业银行不良贷款率的降低，对商业银行的可持续发展及防范金融危机均具有重要意义。
关键词：商业银行；不良贷款率；影响因素；面板模型；实证分析本文索引：温秀玲.我国商业银行不良贷款率影响因素的实证分析[J].商展经济,2023(23):089-092.中图分类号：F832.33 文献标识码：A现代经济社会，商业银行作为重要的金融中介，不良贷款问题一直被有关部门高度重视。
整体来看，2008年末，我国境内商业银行不良贷款率为2.45%，2008—2012年，受银行上市的政策红利、金融危机后人民币信贷资产的快速扩张，以及中国经济高速增长的影响，商业银行不良贷款率呈整体下降趋势，从2013年开始，商业银行不良贷款率开始上升，并在2020年达到最高，开始逐步下降，2022年我国商业银行不良贷款率为1.63%。
将商业银行不良贷款率保持在一个合理水平，对维持稳健经营、防范金融风险、支持实体经济发展均具有重要意义。
因此，从宏观和微观角度探究商业银行不良贷款率影响因素，对商业银行可持续发展及防范金融危机具有重要意义。
1 文献综述商业银行不良贷款率一直是理论界研究的热点，国内学者从制度、宏观因素及微观因素多个维度对商业银行不良贷款率影响因素进行分析。
商业银行信贷管理中存在问题原因分析及对策
商业银行信贷管理中存在问题原因分析及对策2008-8-29近期我们对某地方商业银行信贷管理情况进行了审计调查，调查发现该行信贷资产质量呈快速下滑趋势，信贷风险的内部制衡机制十分薄弱，信贷业务的风险评估、审查、审批操作流程有失规范，严重威胁着该行信贷资产安全和平稳健康发展。
一、调查发现信贷资金管理中存在的主要问题(一)贷款集中度高,单户贷款和集团授信超比严重，股东贷款和关联企业贷款问题突出。
据调查，该行单户余额5000万元以上贷款客户贷款占全行贷款余额的62%;关联企业集团贷款占全行贷款余额的42％，其中20%的单户贷款超比，26％的关联企业集团授信余额超比.前20名股东及其关联企业在该行贷款余额占全部贷款余额的13％。
（二）贷款流动性差，借新还旧、还旧借新、滚动签发银行承兑汇票的问题严重。
据了解，该行借新还旧等转化重组类贷款余额占全行贷款余额的42%,加之近年新投放尚未到期的贷款中，根据借款人现状分析，仍有大量贷款到期难以归还,转化重组贷款的比重将会进一步提高。
这些都从一定程度上掩盖和推迟了信贷资产潜在的风险的显性化.（三)关联担保、互保问题普遍存在，部分担保物质量不高，弱化了第二还款来源的有效性。
在该行贷款的关联企业贷款中,近50％的系列贷款存在着严重的关联担保问题,部分已经发生严重风险.而在该行非关联企业贷款中，互保现象也普遍存在。
在抵质押贷款中，部分抵质押物还存在着质量不高问题，如部分上市公司和非上市公司用股权质押、部分民办院校用教育收费权质押，部分房地产公司用经营权质押，造成处置变现困难；甚至还有部分抵押房地产评估价值偏高，或者是部分土地和在建工程分割抵押,也造成处置困难。
部分担保物质质量不高,直接弱化了第二还款来源的有效性。
（四)资产客户群体中,低风险、优质客户占比低。
该行资产客户中，主流资产客户群体主要是一些中小民营企业,资产规模小、主业不突出、抗风险能力差，严重制约了该行信贷资产质量的提高。
贷款集中度风险及关联交易风险的监管
金融机构应建立贷款集中度风险和关联交易风险的控制活动与措施，包括贷款审批流程 、关联交易识别与报告等方面，确保业务活动的合规性和风险可控性。
风险防范机制运行情况
风险识别与评估
金融机构应建立风险识别与评估机制，对贷 款集中度和关联交易等潜在风险进行定期识 别和评估。
风险预警与报告
金融机构应建立风险预警机制，及时发现潜在风险 ，并向相关部门报告，以便采取应对措施。
服务类关联交易
银行向关联方提供结算、咨询、代理等服 务。
投资类关联交易
银行购买关联方发行的股票、债券或其他 金融产品。
案例分析
某银行向一关联企业提供巨额贷款，后因 该企业资金链断裂导致贷款损失。此案例 揭示了信贷类关联交易的潜在风险。
风险识别与评估方法
01
风险识别
通过梳理银行与关联方的交易记 录，识别潜在的关联交易风险点 。
风险评估
02
03
风险报告
运用定量和定性分析方法，对识 别出的风险点进行评估，确定风 险等级和影响程度。
定期向高级管理层和监管部门报 告关联交易风险状况，以便及时 采取应对措施。
04
监管政策与措施
国内外监管政策对比
国际监管政策
巴塞尔协议等国际监管标准强调对贷款 集中度和关联交易风险的关注，要求银 行建立有效的风险管理机制和内部控制 体系。
案例启示与教训总结
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02
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重视风险管理
金融机构应加强对各类风 险的识别、评估和监控， 建立完善的风险管理体系 和内部控制机制。
审慎开展业务
金融机构在开展业务时应 遵循审慎经营原则，避免 过度追求短期利益而忽视 长期风险。
强化监管力度
中国银监会关于加强大额不良贷款监管工作的通知-银监发[2007]66号
![中国银监会关于加强大额不良贷款监管工作的通知-银监发[2007]66号](https://img.taocdn.com/s3/m/35816f2b5b8102d276a20029bd64783e09127dae.png)
中国银监会关于加强大额不良贷款监管工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银监会关于加强大额不良贷款监管工作的通知（银监发〔2007〕66号）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：近年来，银行业金融机构通过深化改革，加强内部管理，信用风险管理水平不断提高，资产质量持续改善。
但随着大客户授信集中度的持续上升，大额不良贷款也呈反弹上升之势，成为影响不良贷款“双降”的重要因素。
为切实抓好银行业金融机构不良贷款“双降”工作，银监会决定综合运用非现场监管、现场检查、延伸检查、责任追究和核销重组等措施，加强大额不良贷款风险防范和化解工作。
现将有关事项通知如下：一、对不良大客户实行台账监测，逐户跟踪风险化解（一）双向建立台账建立银行业监管部门和银行双向台账制度：一是银监会相关监管部门按照“客户风险监测预警系统”，对单户贷款余额超过5000万元且不良率超过50%的大客户贷款建立台账。
各银监局对辖内台账进行逐户跟踪，持续监测大额不良贷款变化、清收处置、资产保全等情况，督促银行做好核销工作。
对于低于上述标准的大额贷款，视具体情况，由银监局自行建立台账管理。
二是各银行总行根据银监会设立的台账，逐户明确贷款责任行和责任人，按照“一户一策”原则，制定风险化解时间表和清收处置方案，每半年向银监会报送一次方案及其执行情况。
（二）定期进行对账银监会相关监管部门与各银行总行、银监会各监管部门与各银监局、各银监局与相关银行一级分行每半年分别核对台账情况，核对内容包括：客户变化、每户清收处置方案完成情况等。
银监会统计部定期更新不良贷款客户名单，相关监管部门及时将更新名单通知各家银行总行和各银监局。
商业银行不良贷款率的影响因素
要点二
信用评级
客户的信用评级是商业银行评估其信用状况的另一种 重要依据。如果客户的信用评级较低，那么其还款的 意愿和能力就可能受到影响，从而可能导致不良贷款 的形成。
客户行业风险
行业周期性
不同行业有着不同的周期性，如经济周期、政策影响等 。如果客户所处的行业处于下行周期，那么其还款的能 力就可能受到影响，从而可能导致不良贷款的形成。
地区政策影响
不同地区有着不同的政策影响，如产业政策、财政政 策等。如果客户所处的地区政策影响不利，那么其还 款的能力就可能受到影响，从而可能导致不良贷款的 形成。
04
市场竞争因素
同业竞争
同业竞争激烈
当多家银行在市场上争夺份额时，为了争取更多的客 户和业务，一些银行可能会放松贷款审批标准，增加 风险承担。
内部控制制度
银行的内部控制制度可以确保贷款的审批、发放和监控的流程得到规范和有效执行。若内部控制制度存在缺陷或执行不力， 可能会导致不良贷款率的上升。
例如，贷款审批流程存在漏洞，可能会导致不合适的借款人获得贷款；贷款发放后缺乏有效的监控，可能会导致借款人违约 而银行未能及时发现和处理。
信贷人员素质
政策法规的变化往往会对企业的经营和财务状况产生直接影响。例如，政府政策 的调整可能会导致某些行业或企业受到鼓励或限制，进而影响其盈利能力和还款 能力。这些变化最终会反映在商业银行的不良贷款率上。
02
银行内部管理因素
信贷政策
信贷政策的宽松与严格直接影响贷款的发放，若信贷政策 过于宽松，银行可能会发放较多的贷款，增加不良贷款的 风险。而过于严格的信贷政策则可能导致部分借款人被拒 之门外，从而降低不良贷款率。
经济增长情况通常通过影响企业的经营状况和财务状况，间接影响商业银行的不良贷款率。经济增长 强劲时，企业销售收入和利润增加，还款能力增强，商业银行的不良贷款率下降。相反，经济增长疲 软时，企业销售收入和利润下降，还款能力减弱，商业银行的不良贷款率上升。
商业银行风险监管核心指标一览表
商业银行风险监管核心指标一览表本指标分别计算本币和外币口径数据。
计算公式：流动性缺口率＝流动性资产－流动性负债／总资产×100% 指标释义：流动性资产和流动性负债的定义同上。
总资产是指按照金融企业会计制度编制的资产负债表中资产总计的余额。
二）信用风险4、不良资产率4.1、不良贷款率计算公式：不良贷款率＝不良贷款余额／贷款余额×100%指标释义：不良贷款是指逾期90天（含）以上未偿还本息或者利息的贷款，以及被银行判定为可能无法按期还款的贷款。
贷款余额是指银行未收回的贷款本金余额。
5、单一客户贷款集中度5.1、单一客户贷款集中度计算公式：单一客户贷款集中度＝最大单一客户贷款余额／贷款余额×100%指标释义：最大单一客户贷款余额是指银行对一个客户的贷款余额的最大值。
贷款余额的定义同上。
5.2、单一集团客户授信集中度计算公式：单一集团客户授信集中度＝最大单一集团客户授信余额／总授信余额×100%指标释义：最大单一集团客户授信余额是指银行对一个集团客户的授信余额的最大值。
总授信余额是指银行对所有客户的授信余额的总和。
三）市场风险7、累计外汇敞口头寸比例计算公式：累计外汇敞口头寸比例＝外汇敞口头寸净额／核心资本×100%指标释义：外汇敞口头寸净额是指银行在外汇市场上的未平仓头寸净额。
核心资本是指银行的核心资本，包括资本公积、一般风险准备、未分配利润和股本。
8、利率风险敏感度计算公式：利率风险敏感度＝（资产平均存续期×资产市值权重）－（负债平均存续期×负债市值权重）／核心资本×100% 指标释义：资产平均存续期是指银行的资产到期日加权平均期限。
资产市值权重是指银行各项资产市值占总资产市值的比例。
负债平均存续期和负债市值权重的定义同上。
四）操作风险9、操作风险损失率计算公式：操作风险损失率＝操作风险损失／收入总额×100%指标释义：操作风险损失是指银行因内部操作失误、不当行为、系统故障等原因所造成的损失。
浅述商业银行如何应对当前经济形势
浅述商业银行如何应对当前经济形势一、当前经济形势对银行业的影响今年是中国经济错综复杂的一年。
从国际因素看，世界经济遭遇了美国次贷危机的严重冲击、越南金融风波、初级产品价格不断飙升、通货膨胀全球蔓延等诸多问题。
同时，新兴市场国家经济快速增长但通胀压力也日益加剧，未来走势将出现分化。
从国内因素看，各种自然灾情、资本市场低迷、人民币升值速度较快等诸多因素，意味着未来中国经济面临很大的不确定性。
在这种背景下，上半年中国一直实施从紧的货币政策。
然而，资金面从紧提高了银行业的”议价“能力，使得银行净利差和净息差走高，银行业中间业务的创新能力和营销力度也不断加大，致使整个银行业依然延续了业绩高增长的发展态势。
从各家银行去年的年报来看，股份制银行大都取得了超过100%的利润增速，大型国有银行的盈利增长也达60%至70%。
业绩固然喜人，不过种种迹象表明，当前支撑银行业发展的经济环境已发生变化，银行业必须充分认识到新形势下面临的机遇和挑战，才能在错综复杂的环境中继续实现发展。
从国际因素来看，2007年2月开始，美国次级抵押贷款市场爆发危机。
此后，次贷危机不断蔓延至全球金融市场，巴黎银行、花旗银行、美林银行等机构都不同程度地出现损失。
目前次贷危机的影响依然在蔓延，正引发整个世界经济衰退。
特别是次贷危机后，美国经济进入调整期，由于世界贸易主要由美国带动，因此很有可能影响世界贸易。
尽管中国出口的市场结构已经多元化，但对美国市场的依赖性仍然较大，对美出口占到中国出口总额的比例接近20%，仅次于对欧盟的20%。
一些依赖出口的行业，如服装、玩具等，其利润受到较大影响。
此外，出口增速下降在一定程度上会减缓中国经济增长势头，影响银行机构对出口部门发放的贷款质量，进而危及银行系统的安全性。
从国内因素看，近年来国内银行业盈利大幅提高，得益于宏观经济的持续快速发展。
2000年以后中国进入了一个比较长的繁荣周期。
国民财富急剧增长，GDP增长质量很高，微观企业盈利增长状况良好，信贷投放规模增长也非常之快，给银行改革发展提供了一个非常良好的外部宏观环境。
贷款集中度风险及关联交易风险的监管课件
03
管政策与要求
监管机构与职责
中央银行
负责制定货币政策，维护金融稳定，对金融机构进行宏观审慎监管。
银行业监督管理机构
负责对银行业金融机构及其业务活动进行监督管理，防范化解金融 风险。
其他相关监管机构
如证券监督管理机构、保险监督管理机构等，负责各自领域的监管 工作。
监管政策与法规
《中华人民共和国银行业监督管理法》
贷款集中度风险的来源
01
02
03
单一客户风险
对单一客户的授信集中度 过高，一旦该客户出现违 约，将对银行的资产质量 产生重大影响。
地区风险
对某一地区的经济状况过 于依赖，一旦该地区经济 出现下滑，将导致银行不 良贷款率上升。
行业风险
对某一行业的授信集中度 过高，若该行业陷入困境 或衰退，将给银行带来巨 大损失。
款集中度及关交易 管件
目 录
• 贷款集中度风险概述 • 关联交易风险概述 • 监管政策与要求 • 风险防范与控制措施 • 案例分析与实践经验
contents
01
款集中度述
定义与特点
定义
贷款集中度风险是指银行对单一 客户、地区或行业发放的贷款占 其总贷款的比例过大，从而面临 的风险。
特点
具有潜在的不稳定性和高风险性， 一旦相关行业、地区或客户出现 不利变化，银行可能面临较大的 损失。
01
规定了银行业监督管理机构的职责、监督管理制度和法律责任
等方面的内容。
《商业银行法》
02
规范商业银行的经营行为，保障金融安全和稳定。
《贷款通则》
03
规范贷款业务，防范贷款风险。
监管要求与标准
01
02
贷款的行业集中与不良贷款国内外研究现状
贷款的行业集中与不良贷款国内外研究现状随着这几年各国商业银行业贷款行业过度集中风险的爆发，贷款行业集中问题成为了银行信贷风险研究的重点，并且引起了从事银行工作的研究人员和国内外著名学者的密切关注。
本章将从贷款行业集中的定义及其与不良贷款的关系及其对不良贷款的影响和风险方面对国内外的文献进行综述。
30405国外研究现状（1）贷款的行业集中定义及与不良贷款的相互关系Mrkush(XX)认为商业银行贷款投向了少数行业方便了商业银行对贷款的管理，有利于降低商业银行运营成本，提高商业银行的收益，但是也使得商业银行不良贷款激增。
James Gerhard(XX)通过对美国信贷市场的研究发现，把贷款按照贷款的规模进行了更深层次的等级划分，并且通过数据我们可以发现贷款规模等级越高，那么贷款行业就越集中。
国际上著名的经济学家Ray Giesecke与Stefan Webert(XX)两位学者将贷款的行业集中表达为一种将大量贷款集中于少数和商业银行合作密切行业的一种放贷方式。
Tobias F. Rothelit (XX) 在他的研究中，创造性的运用行为金融学并通过美国四大大银行在1986年到1995年的贷款数据进行了深入的分析研究，通过经典计量模型的实证研究方式，发现了商业银行经常相互模仿，即通常大家了解的信贷市场上存在的一种“羊群效应”。
论文网源自(2)贷款行业过度集中对不良贷款的影响及自身风险国外经济学家针对贷款行业集中对商业银行不良贷款影响进行了深刻的研究与讨论。
Kay Giesecke与Stefan Weber(XX)从违约相关性的角度发现商业银行贷款过度集中在某一行业，如果这某一个行业发展较差，并影响到了其他行业，会对银行甚至整个金融行业的信贷风险造成冲击。
在XX年巴塞尔学术研讨会上，Stefan Weber再次以实际发生多次的房地产信贷导致商业银行危机的案例，证明了商业银行贷款投向行业过度集中对银行风险的影响。
商业银行贷款集中度对不良贷款率的影响
商业银行贷款集中度对不良贷款率的影响作者：魏晓琴张祥娟来源：《金融教学与研究》2014年第06期摘要：采用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类银行的贷款集中度，并通过建立回归模型对比分析这三类银行的贷款集中对不良贷款率的影响。
研究结果表明，商业银行的贷款集中与不良贷款率正相关，各类商业银行的贷款集中程度与不良贷款的相关程度不同，其中贷款集中度对国有商业银行资产质量的影响要大于股份制商业银行，降低贷款集中度是遏制不良贷款的有效方法。
关键词：商业银行；贷款集中度；不良贷款率中图分类号：F830.33 文献标识码：A 文章编号：1006-3544（2014）06-0006-05在经济增长乏力背景下，中国银行业风险也在加大。
根据银监会统计，截至2014年上半年，中国银行业金融机构不良贷款余额6943亿元，较2013年年底上升1022亿元，已超过2013年全年不良贷款增加规模的992亿元。
其中，16家上市商业银行不良贷款余额达5580亿元，不良贷款余额和不良贷款率双升。
为有效遏制不良贷款问题，各家银行纷纷查找问题根源，采取相应措施。
其中遏制贷款集中问题被各家银行高度关注。
本文采用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类银行的贷款集中度，并通过建立回归模型对比分析这三类银行的贷款集中对不良贷款率的影响。
一、相关文献综述对于贷款集中度与不良贷款率的关系问题，已有不少学者已经进行了大量研究。
主要可以分为以下五个方面：一是贷款集中度的内涵。
Fiseher（1993）认为贷款集中主要指贷款的投放及贷款金额的集中度。
而L. Douglas Smith和Edward C. Lawronce（1995）认为贷款集中是指贷款的长期性趋势，并通过关注贷款的长期性趋向所带来的贷款集中度风险，得出贷款的长期性趋向容易导致银行的流动性风险。
商业银行信贷结构存在问题及优化对策
商业银行信贷结构存在问题及优化对策随着经济的不断发展，商业银行在社会经济发展中扮演着重要的角色。
商业银行信贷是一种重要的市场机制，对经济的发展具有不可替代的作用。
当前商业银行信贷结构存在一些问题，如信贷风险较大、信贷结构不合理、信贷投向单一等问题。
我们需要对商业银行信贷结构进行优化，以提高信贷效率，促进经济的健康发展。
1. 信贷风险较大目前，商业银行在信贷中存在着大量的风险，主要集中在信用风险、市场风险、操作风险等方面。
信用风险是最为突出的问题，由于银行信贷量过大，且贷款人信用记录不佳、还款能力弱，导致不良贷款比例较高，信贷风险相对较大。
2. 信贷结构不合理商业银行信贷结构不合理主要表现在信贷投向单一、行业重复、产业结构不合理等问题。
由于商业银行在信贷决策中主要依据传统信贷模式和传统产业结构，导致信贷结构单一，风险集中。
3. 信贷利率扭曲目前商业银行信贷利率较低，存在一定程度的利率扭曲现象。
部分企业和个人因信贷条件宽松，导致信贷需求过大，信贷利率扭曲加剧，银行利润受到一定程度的侵蚀。
二、商业银行信贷优化对策1. 完善风险管理体系要解决商业银行信贷风险较大的问题，需要进一步完善风险管理体系。
加强信用评估和风险控制，建立完善的信用评级体系和风险控制体系，对贷款申请人进行细致审查，严格控制不良贷款比例。
加强对信贷市场的监测和预警，及时发现和解决信贷风险问题，有效防范和化解信贷风险。
2. 调整信贷结构为了解决商业银行信贷结构不合理的问题，需要加强对信贷投向的引导，促进信贷结构的多元化和合理化。
鼓励商业银行加大对实体经济和高新技术产业的信贷支持力度，减少对房地产和重污染行业的信贷投向。
加强对行业和地区信贷风险的研究分析，科学合理地配置信贷资源，避免信贷集中度过高的问题。
3. 优化信贷利率体系为了解决商业银行信贷利率扭曲的问题，需要优化信贷利率体系，逐步实行市场化定价机制。
可以通过建立差别化信贷利率制度，根据贷款对象的信用风险情况、行业特点和市场供求情况等因素，科学设定不同的信贷利率水平，引导资金流向市场需求紧缺的领域。
贷款集中度风险及关联交易风险的监管
监管部门应加强对金融机构的现场检查和非现场监管，督 促其落实风险管理要求，对违规行为进行严肃处理。
提高从业人员素质与风险意识
加强培训与教育
定期组织针对贷款集中度和关联交易风险的培训课程，提高从业人员对风险的认知水平和 风险控制能力。
建立风险意识文化
通过内部宣传、案例分析等方式，强化从业人员的风险意识，形成全员参与风险防控的良 好氛围。
案例一
某银行理财产品跨市场投资引发的风险事件
描述
某银行发行的一款理财产品投资于股市和债市，由于股市波动导致 产品净值大幅下跌，引发投资者投诉。
分析
跨市场投资增加了风险传递的可能性，一旦某一市场出现风险，可 能迅速波及其他市场。
跨市场、跨业态风险的典型案例
监管措施
加强对跨市场、跨业态 金融产品的监管，实施 严格的合规和风险管理 要求，确保风险可控。
案例一
某集团企业利用关联交易 转移资产
描述
某集团企业通过关联交易， 将优质资产转移至子公司， 造成母公司负债累累，损 害债权人利益。
分析
关联交易可能成为企业操 纵利润、转移资产的手段， 损害银行和投资者利益。
关联交易风险的典型案例
1 2
监管措施
加强对关联交易的监管，实施严格的关联方认定 标准，要求企业充分披露关联交易信息。
完善激励机制
将风险管理纳入员工绩效考核体系，对在风险控制方面表现优秀的员工给予奖励和晋升机 会。
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贷款集中度风险及关联 交易风险的监管
CONTENTS 目录
• 贷款集中度风险概述 • 关联交易风险概述 • 监管政策与措施 • 案例分析 • 未来展望与建议
我国商业银行贷款集中度的测算及效应分析
我国商业银行贷款集中度的测算及效应分析魏晓琴;李晓霞【摘要】本文用行业集中度、地区集中度、客户集中度三个指标来衡量我国商业银行的贷款集中度,以15家上市银行为研究样本进行测算,在此基础上,将其分为三组同质同类银行,采用时间序列截面数据分别建立回归模型,考察各组同质同类银行的贷款集中度对收益及风险的影响.【期刊名称】《金融理论与实践》【年(卷),期】2011(000)004【总页数】5页(P22-26)【关键词】商业银行;贷款集中度;盈利能力和风险【作者】魏晓琴;李晓霞【作者单位】中国海洋大学,山东,青岛,266100;中国海洋大学,山东,青岛,266100【正文语种】中文【中图分类】F832.42008年以来，为应对全球金融危机、刺激经济发展，我国实施了适度宽松的货币政策。
据央行数据显示，2009年人民币各项贷款增加9.59万亿元，同比多增4.69万亿元，大量信贷的集中投放使得商业银行的贷款集中风险问题愈发凸显。
我国银行业监管部门规定，对同一借款人的贷款余额占商业银行资本余额的比例不得超过10%；对最大十家客户的贷款余额占商业银行资本余额的比例不得超过50%；对单一集团客户授信总额不得超过商业银行资本余额的15%。
2009年多家商业银行的年度报告显示“前十大贷款客户比例”大幅增长，如深圳发展银行的单一最大客户贷款比例达到7.84%，比年初增加3.62%；前十家客户贷款比例为40.85%，比年初增加13.95%。
有数据显示，目前我国19家主要银行5000万元以上客户贷款集中度占比是60%左右。
按市场通常标准，一旦超过50%，即意味着贷款进入风险区。
根据证券组合理论的风险分散原理，呈线性负相关的多种资产收益与各自期望收益的偏离能够相互抵消，所以通过将多种资产进行有效组合，可以将风险降到最低程度。
也就是基于这一原理，商业银行的贷款行业、地区、客户集中度越大，越易受宏观经济波动和企业经营周期的影响，严重的甚至可能出现系统性风险。
商业银行贷款投向集中度及其影响分析
35全国中文核心期刊现代金融2018年第10期 总第428期金融观察商业银行贷款投向集中度及其影响分析□ 程宏巍 蔡清亮摘要：商业银行是社会再生产资金融通的纽带，在社会发展中充当着媒介。
在我国主要融资渠道为间接融资的状况下，信贷资产仍是我国商业银行资产主要组成形式。
商业银行的信贷政策及信贷投放方向不仅影响着商业银行经营风险及盈利，而且合理的信贷投向能促进国民经济平稳较快发展，有效调节不同部门之间的资金分配，引导产业结构的优化调整。
本文从商业银行贷款投向现状出发，分析当前商业银行的贷款投向对商业银行自身以及对行业发展带来的影响，并基于当前的信贷特征，提出一些能够既能规范信贷投放，实现商业银行盈利增长，又能促进实体经济发展的可行意见。
一、商业银行贷款投向特点据人民银行数据统计，截至2017年底，金融机构人民币各项贷款余额120.1万亿元,同比增长12.7%,增速比上年底下降0.8个百分点；同比增加13.5万亿元，同比多增8782亿元。
这表明，金融机构对于实体经济的资金扶持力度不减。
而从数据上可以看出，贷款投向呈现以下特点：一是企业中长期贷款增长较快。
从用途看，2017年末非金融企业及机关团体固定资产贷款和经营性贷款余额增长皆高于上年末，说明政策对于实体经济的发展是支持的，并且企业用于再生产的资金需求依然强劲。
二是小微企业货款平稳增长。
商业银行对小企业的评估及信贷一直持谨慎态度，因此小企业贷款处于平稳增长。
三是服务业中长期贷款加速增长。
服务业作为经济第三产业，是我国国民经济重要的支柱产业，也是近年来国民经济保持发展的主要依托。
对服务业的信贷持续支持是促进经济增长的重要保障。
四是农村贷款增长加快。
我国作为农业大国，解决农村地域经济的发展是我国经济发展的重中之中，因此对农村贷款的增加是必然的。
五是房地产贷款增速继续回落。
房地产价格持续升高，因此对房地产行业的信贷支持有必要减缓，来促进房地产行业的稳定发展。
商业银行所面临的不良贷款风险及其对策
商业银行所面临的不良贷款风险及其对策1. 引言1.1 不良贷款风险的定义不良贷款风险是指由于借款人无力偿还贷款本息或违约等原因而导致银行资产损失的风险。
这种风险是商业银行在贷款业务中常见且重要的风险之一，对银行的资金安全和经营稳定造成威胁。
不良贷款风险通常表现为借款人无力履行信贷合同约定的还款义务，包括逾期还款、违约等情况。
这种风险可能会导致银行资产受损，进而影响银行的盈利能力和偿债能力。
商业银行需要高度重视不良贷款风险，采取有效措施加以防范和化解。
不良贷款风险的定义涉及多个方面，包括借款人信用状况、行业经济环境、贷款担保情况等因素。
银行在开展信贷业务时，需对贷款申请人进行风险评估，制定合理的贷款额度和利率，加强贷后管理，提高资产追偿能力等，以降低不良贷款风险的发生概率。
1.2 商业银行所面临的不良贷款风险商业银行所面临的不良贷款风险是指因借款人违约或其他逾期行为而导致贷款无法按时或完全收回的风险。
在商业银行的贷款业务中，不良贷款风险是一种常见的风险类型，对银行的经营和稳健性产生重要影响。
商业银行所面临的不良贷款风险主要来自于借款人的还款能力不足、贷款用途不明、担保不足或失效等因素。
由于商业银行的主要盈利来源是贷款利息收入，一旦发生大额不良贷款，将直接影响到银行的盈利能力和资产质量，甚至威胁到银行的生存与发展。
为了有效管理和控制不良贷款风险，商业银行需要建立健全的风险管理体系，加强对借款人的信用评估和贷后管理，合理设置贷款担保措施，及时发现和处理不良信贷问题，并制定有效的风险防范措施和监控方法。
商业银行在面对不良贷款风险时，需要充分认识到不良贷款对银行经营的危害，加强风险管理和控制，提高风险识别和应对能力，以保障银行的稳健经营和可持续发展。
2. 正文2.1 不良贷款风险的影响因素1. 经济环境：经济周期的波动对不良贷款风险有着直接影响。
在经济繁荣时期，企业盈利能力强，债务偿还能力较高，不良贷款率相对较低；而在经济衰退时期，企业面临资金周转困难，债务偿还能力下降，不良贷款率会显著上升。
不良资产率监管标准
不良资产率监管标准为了维护金融市场的稳定和健康发展，银行和其他金融机构需要遵守一系列的监管标准。
其中，不良资产率是衡量金融机构资产质量的重要指标之一。
以下是关于不良资产率监管标准的几个关键方面：1. 不良贷款率不得高于5%不良贷款率是指不良贷款余额与各项贷款余额之比，不得高于5%。
这是衡量银行信贷资产质量的重要指标之一，反映了银行的风险管理能力。
2. 不良资产率不得高于4%不良资产率是指金融机构不良资产余额与总资产之比，不得高于4%。
这个指标涵盖了银行、保险、证券等各类金融机构的资产质量情况。
3. 单一集团客户授信集中度，即对最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不得高于15%单一集团客户授信集中度是衡量金融机构对单一客户授信风险控制的重要指标。
对于最大的一家集团客户，其授信总额不得超过该机构资本净额的15%。
4. 单一客户贷款集中度，即最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不得高于10%单一客户贷款集中度是衡量金融机构对单一客户贷款风险控制的重要指标。
对于最大的一个客户，其贷款总额不得超过该机构资本净额的10%。
5. 全部关联度，即全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%全部关联度是衡量金融机构与其关联方之间关联授信风险控制的重要指标。
对于该机构与其关联方之间的全部关联授信，其总额不得超过该机构的资本净额的50%。
6. 贷款拨备率，贷款损失准备与各项贷款余额之比，基本标准为1.5%—2.5%贷款拨备率是衡量银行贷款损失准备充足性的重要指标。
根据规定，银行的贷款拨备率应当在1.5%至2.5%之间，根据不同类别和风险的贷款进行差异化设置。
商业银行所面临的不良贷款风险及其对策
商业银行所面临的不良贷款风险及其对策【摘要】商业银行在面临不良贷款风险时，需要制定有效的对策。
本文首先介绍了不良贷款的定义和分类，然后分析了不良贷款风险的影响因素，包括经济环境、行业风险等。
接着探讨了商业银行应对不良贷款风险的对策，强调加强信贷审查和建立科学的风险管理制度的重要性。
强调了有效应对不良贷款风险的重要性，指出未来商业银行将面临更多挑战，提升风险管理水平是关键。
本文旨在帮助商业银行更好地理解和应对不良贷款风险，从而保障其健康发展和持续稳健经营。
【关键词】不良贷款风险，商业银行，对策，风险管理，信贷审查，挑战，风险管理制度，有效性1. 引言1.1 商业银行所面临的不良贷款风险及其对策商业银行在经营过程中所面临的不良贷款风险是一种常见且严重的挑战，不良贷款的规模和风险程度直接影响着银行的健康发展和经营效益。
不良贷款，是指借款人违约或无法按照合同约定偿还本金和利息的贷款，主要包括资信不好、财务状况不佳、还款能力不足等情况。
根据贷款的违约程度和影响程度，不良贷款可分为正常逾期贷款、关注类贷款、次级贷款和呆账贷款等不同类型。
商业银行所面临的不良贷款风险影响因素包括宏观经济环境、政策法规、行业竞争、借款人信用状况和银行自身管理水平等多方面因素。
为有效应对不良贷款风险，商业银行应该加强信贷审查工作，建立科学的风险管理制度，包括完善的风险评估模型、合理的风险分散措施、及时的风险预警机制等措施，以降低不良贷款发生的概率及损失程度。
在当前经济形势下，加强对不良贷款风险的管理至关重要。
未来，商业银行将面临更多挑战，包括新型风险的涌现、监管政策的变化等。
提升风险管理水平是保障商业银行持续发展的关键，只有不断优化风险管理机制，提高应对风险的能力，才能更好地抵御各种风险，确保银行业的稳健运行。
2. 正文2.1 不良贷款的定义和分类不良贷款是指借款人不能按照合同约定的还款条件偿还贷款本息的现象。
根据不同的标准和分类方法，不良贷款可以分为准不良贷款和坏账。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷A卷附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷A卷附答案单选题（共40题）1、压力情景应充分体现银行（）的特征。
A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 B2、损失数据收集遵循的原则不包括（）。
A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 C3、证券融资交易不包括（）。
A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 D4、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。
A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 B5、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 D6、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 A7、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。
A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】 A8、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。
A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 D9、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。
A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 D10、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
2023年初级银行从业资格之初级银行管理精选试题及答案二
2023年初级银行从业资格之初级银行管理精选试题及答案二单选题（共30题）1、A银行的贷款风险分类情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款14亿元，可疑类贷款5亿元，损失类贷款1亿元，那么该行不良贷款率为（）。
A.1%B.6%C.40%D.20%【答案】 D2、商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。
A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】 D3、根据我国《外汇管理条例》，下列关于境内单位经常项目外汇账户的表述，正确的是( )。
A.包括B股交易账户B.限额统一采用美元核定C.原则上可以开立多个D.限额核定的计价货币可以由企业选择【答案】 B4、大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额（）的风险暴露。
A.2%B.0.5%C.2.5%D.1%【答案】 C5、根据《商业银行资本管理办法》，我国商业银行资本充足率的计算公式为( )。
A.(总资本-对应资本增加项)／风险加权资产×100％B.(总资本增加项-对应资本扣减项)／风险加权资产×100％C.(总资本-资本扣减项)／风险加权资产×100％D.(总资本-对应资本扣减项)／风险加权资产×100％【答案】 D6、下列属于票据的功能的是( )。
A.融资作用B.经济杠杆作用C.优化资源配置功能D.货币资金融通功能【答案】 A7、（2017年真题）商业银行内部控制的基本要素不包括（）。
A.内部监督B.风险评估C.外部控制措施D.内部环境【答案】 C8、（2017年真题）下列不属于对问题银行业金融机构进行处置的主要方式是（）。
A.撤销B.接管C.拍卖D.重组【答案】 C9、下列不属于商业银行负债业务的是（）。
A.大额存单业务B.存放同业C.外币存款业务D.同业存放【答案】 B10、( )是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本在客户层面上继续分配的结果。
A.客户收益额度B.客户损失额度C.客户损失限额D.客户收益限额【答案】 C11、金融工具是用来证明融资双方权利义务的条约，是证明债权、债务关系的合法书面凭证，它的特点不包括（）。
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商业银行贷款集中度对不良贷款率的影响作者：魏晓琴张祥娟来源：《金融教学与研究》2014年第06期摘要：采用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类银行的贷款集中度，并通过建立回归模型对比分析这三类银行的贷款集中对不良贷款率的影响。
研究结果表明，商业银行的贷款集中与不良贷款率正相关，各类商业银行的贷款集中程度与不良贷款的相关程度不同，其中贷款集中度对国有商业银行资产质量的影响要大于股份制商业银行，降低贷款集中度是遏制不良贷款的有效方法。
关键词：商业银行；贷款集中度；不良贷款率中图分类号：F830.33 文献标识码：A 文章编号：1006-3544（2014）06-0006-05在经济增长乏力背景下，中国银行业风险也在加大。
根据银监会统计，截至2014年上半年，中国银行业金融机构不良贷款余额6943亿元，较2013年年底上升1022亿元，已超过2013年全年不良贷款增加规模的992亿元。
其中，16家上市商业银行不良贷款余额达5580亿元，不良贷款余额和不良贷款率双升。
为有效遏制不良贷款问题，各家银行纷纷查找问题根源，采取相应措施。
其中遏制贷款集中问题被各家银行高度关注。
本文采用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类银行的贷款集中度，并通过建立回归模型对比分析这三类银行的贷款集中对不良贷款率的影响。
一、相关文献综述对于贷款集中度与不良贷款率的关系问题，已有不少学者已经进行了大量研究。
主要可以分为以下五个方面：一是贷款集中度的内涵。
Fiseher（1993）认为贷款集中主要指贷款的投放及贷款金额的集中度。
而L. Douglas Smith和Edward C. Lawronce（1995）认为贷款集中是指贷款的长期性趋势，并通过关注贷款的长期性趋向所带来的贷款集中度风险，得出贷款的长期性趋向容易导致银行的流动性风险。
徐进前（2002）认为贷款集中是非均衡条件下信贷资源配置的一种方式。
二是贷款集中的成因。
G. Hwan Shin，James W. Kolari（2004）通过对日本信贷市场的研究发现，日本商业银行在投放贷款时，对贷款进行了等级划分，等级越高，贷款集中现象越明显，这种现象是由信息的不完全所导致，银行对于等级较高的企业投放更多的贷款。
孙琴月（2008）在研究中分析了信贷集中产生的原因，主要包括国家政策的干预、银行经营观念的转变、信贷管理体制高度集中、银行间恶性竞争等，着重揭示了商业银行贷款集中现象所带来的负面影响。
三是贷款集中带来的风险及监管。
Schwaiger and Gerhard Winkler（2009）利用奥地利大型商业银行1997～2003 年间的数据分析了银行贷款投向行业及规模的多元化对风险、成本收益的影响，发现虽然贷款多元化提高了银行成本，但降低了银行风险并提高了收益，并且贷款多元化对银行的资本化也是有利的。
毛永斌等（2007）对房地产贷款集中度风险进行分析，发现商业银行房地产贷款集中度越高，其风险引发的危害越大。
颜新秀、王睿（2010）分析了新资本协议中对贷款集中度的监管要求，总结了集中度风险计量的方法及国际经验，并提出了对我国银行业贷款集中度风险计量与监管的启示。
四是对贷款集中的测算。
吕姝仪（2009）采用绝对集中度、赫芬达尔指数两个指标，通过对市场结构类型进行划分，对我国投资银行业主要业务以及整体规模的市场集中度进行了测算和分析。
张铁铸（2004）采用Herfindahl指数衡量商业银行贷款投放的多元化程度，建立回归模型考察了贷款多元化对商业银行风险和收益水平的影响。
王海霞（2009）用单一客户贷款比例、最大十家客户贷款比例来衡量城市商业银行的贷款集中度，实证分析上市商业银行的客户贷款集中度对风险和收益的影响。
五是贷款集中的影响。
王富华、姜姗姗（2012）采用市场集中度指标（HHI），通过建立回归模型分析贷款集中对上市银行风险与收益的影响来衡量上市银行的贷款集中度，发现近年来上市银行贷款的行业集中度呈下降趋势，地区集中度呈略上升趋势，行业集中和地区集中与上市银行的经营风险均没有显著关系。
王旭（2013）选取18家商业银行2005～2011年间的面板数据，通过设计变量和面板数据模型，实证检验银行贷款集中度对商业银行资产收益率、不良贷款率、经营稳健性和资本充足率的影响，结果显示，贷款集中度对商业银行资产收益率、经营稳健性和资本充足率具有反向影响，对不良贷款率具有正向影响；贷款集中度的影响在不同类型商业银行之间存在结构性差异。
综合目前商业银行贷款集中度的研究现状，主要表现出了以下四个特点：一是定性研究多于定量研究，大部分学者主要对贷款集中的内涵、成因，带来的风险等进行了描述性统计分析，缺乏基于贷款集中表现形式的完整系统的测算；二是多为对集中度中某一指标的分析，缺乏对贷款集中的行业集中、地区集中和客户集中的全面分析；三是多为对某一类银行的贷款集中分析，缺乏对不同性质银行的对比分析；四是由于我国商业银行贷款集中度的监管刚刚起步，对如何完善监管的论述较少。
因此，本文将采用行业集中度、地区集中度、客户集中度三个指标对国有银行、股份制银行、城商行三类银行进行对比分析。
二、商业银行贷款集中度的测算（一）数据来源由于上市商业银行年报齐全、公司治理结构较好，考虑到数据的可得性，因此本文选取2009～2013年我国16家上市商业银行作为研究对象，根据16家银行的年报，整理得到各家银行不良贷款率、贷款集中度的相关数据，为以后的描述性统计分析和实证分析做好必要的准备。
本文选取的16家上市商业银行可以分为三类：第一类是国有商业银行，包括中国银行（601988）、中国农业银行（601288）、中国工商银行（601398）、中国建设银行（601939）、交通银行（601328），第二类是股份制商业银行，包括光大银行（601818）、浦发银行（600000）、民生银行（600016）、平安银行（000001）、华夏银行（600015）、兴业银行（601166）、招商银行（600036）、中信银行（601998），第三类是城市商业银行，包括南京银行（601009）、宁波银行（002142）、北京银行（601169）。
（二）变量的选取1. 不良贷款率（BLR）。
不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。
不良贷款是指在评估银行贷款质量时，把贷款按风险基础分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中后三类合称为不良贷款。
金融机构不良贷款率是评价金融机构信贷资产安全状况的重要指标之一。
不良贷款率高，说明金融机构收回贷款的风险大；不良贷款率低，说明金融机构收回贷款的风险小。
2. 贷款集中度。
商业银行贷款投向集中体现为行业集中、地域集中、客户集中、期限集中等。
考虑到数据的可得性、一致性和代表性，本文选取客户集中、行业集中以及地域集中三个指标来分析我国上市商业银行的贷款集中度情况。
（1）行业集中度指数（IHD）。
即贷款在不同行业的投放情况，采用修改的Herfindahl指数来表示，其计算公式为：IHD=■（Xi /Q）2，其中X1，X2，……，Xn为商业银行在不同行业的贷款投放额，且Q=■Xi 。
（2）地区集中度指数（GHD）。
即贷款在不同地区的投放情况，采用修改的Herfindahl 指数来表示，其计算公式为：GHD=■（Yi /P）2，其中Y1，Y2，……，Ym为商业银行在不同地区的贷款投放额，且P=■Yi。
（3）客户集中度指数（CHD）。
用前10大客户贷款占比来表示，即最大10家客户贷款余额占资本净额的比重。
（三）贷款集中度的描述性统计根据上市商业银行年报资料，分别计算各银行贷款的行业集中度，地区集中度，客户集中度，并用EXCEL进行计算，得到以下初步统计结果（见表1）。
由表1的描述性统计可以看出，16家上市商业银行中，国有商业银行的三个集中度指标都比较小，而城市商业银行的三个集中度指标都比较大，股份制商业银行的三个集中度指标在三类银行中居中。
产生这种现象的原因可能是由于国有商业银行的发展历史比较长久，贷款的内外部监管相对完善，业务模式相对成熟。
对比而言城市商业银行起步相对较晚，多数的城市商业银行在行业贷款管理领域还处于起步阶段，大多还停留在静态控制阶段，公司类贷款中大额贷款所占比例较大，另外受地区经济发展特点的影响，贷款结构中的客户集中度相对较高。
由图1各类银行的贷款集中度走势图可以看出：（1）贷款的行业集中度均呈现上升趋势。
产生这种现象的原因可能是由于钢贸、房地产等行业的发展使得行业集中度被整体抬高。
（2）贷款的地区集中度、客户集中度都呈下降趋势，其中客户集中度下降幅度相对较大，这可能是由于随着信息技术的发展，地域对贷款投向的影响越来越小，同时由于我国对贷款集中的监管主要在客户集中方面，即要求对同一借款人的贷款余额占商业银行资本余额的比例不得超过10%、对最大10家客户的贷款余额占商业银行资本余额的比例不得超过50%的标准，从而限制了贷款对客户的集中投放。
三、商业银行贷款集中度对不良贷款率影响的实证分析（一）单位根检验为避免“伪回归”现象的出现，先对样本数据进行平稳性检验。
用Eviews6.0软件对样本数据进行单位根检验。
单位根检验统计结果如表2、表3、表4所示。
由表2单位根检验统计结果可以看出：国有商业银行的行业集中度（IHD）、地区集中度（GHD）概率值在LLC（Levin-Lin-Chu）检验和Fisher-ADF检验中分别为0.1141、0.4698、0.5581和0.8379，均大于0.1的显著性水平，因此不能拒绝原假设“面板序列具有单位根”，变量为非平稳序列；对商业银行的地区集中度指标的面板序列进行一阶差分后再进行单位根检验结果的概率值均小于0.1的显著性水平，因此拒绝了“面板序列具有单位根”的原假设，即各个变量的一阶差分都是平稳序列，因此所有变量一阶单整。
同理，股份制商业银行、城市商业银行的各个变量也在一阶差分后平稳，因变量一阶单整，分别见表3、表4。
（二）协整检验通过Eviews6.0统计软件的检验可以看出16家上市商业银行的时间系列数据是非平稳的，它们进行一阶差分后变平稳，不过这样会失去总量的长期信息，而这些信息对问题分析又是必要的，所以用协整来解决此问题。
对面板数据进行协整检验分为两个步骤，首先建立面板数据的回归模型，然后对所建立回归方程的残差用Eviews6.0软件的LLC （Levin-Lin-Chu）检验和Fisher-ADF检验两种检验方法对回归方程所得到的残差进行单位根检验，如果各残差平稳，就说明序数据列之间存在着协整关系。